IncBandsOnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5

La classe CBandsOnArray est conçue pour calculer les Bandes de Bollinger® (BB) par tampon d'indicateur.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :

• int aPeriod - période de l'indicateur ;
• ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de calcul de la moyenne de l'écart type ;
• double aDeviation - largeur des barres (nombre d'écarts types).

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec des paramètres :

• const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
• const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
• double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;
• double & aMA[] - tampon contenant les valeurs calculées de la ligne médiane ;
• double & aUpper[] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne supérieure ;
• double & aLower[] - tampon avec les valeurs calculées de la ligne inférieure.

Méthodes supplémentaires :

• int BarsRequired - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;
• string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.

Le fichier Test_BandsOnArrayArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe. Le fichier IncBandsOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

Les bandes deBollinger (BB) sont similaires aux enveloppes. La différence entre elles est que les frontières des enveloppes sont situées au-dessus et au-dessous de la courbe de la moyenne mobile à une distance fixe exprimée en pourcentage, tandis que les frontières des bandes de Bollinger sont construites à des distances égales à un certain nombre d'écarts types. Comme la valeur de l'écart-type dépend de la volatilité, les bandes règlent elles-mêmes leur largeur : elle augmente lorsque le marché est volatil et diminue dans les périodes plus stables.