Oscillateur stochastique Blau_TS_Stochastic - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'oscillateur stochastique (basé sur l'indice stochastique) de William Blau est décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_TS_Stochastic.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Oscillateur stochastique de William Blau

Calcul :

Définition de l'oscillateur stochastique :

Ligne de signal de l'oscillateur stochastique :

• TS_Stochastic() : stochastique rapide, %k : indice stochastique TStochI(price,q,r,s,u) ;
• SignalLine() : stochastique lent (ligne de signal), %d : moyenne mobile exponentielle de période ul appliquée au stochastique rapide (%k) ;
• ul - période de l'EMA de la ligne de signal - selon William Blau, la valeur de ul doit être égale à la période de la dernière EMA significative (>1) du stochastique rapide.

Paramètres d'entrée :

• tracé graphique n° 0 - stochastique rapide (indice stochastique), %k :
  
  • q – période sur laquelle l'indicateur stochastique est calculé (par défaut q=5) ;
  • r - période de la 1re EMA, appliquée au stochastique (par défaut r=20) ;
  • s - période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut s=5) ;
  • u : période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• représentation graphique n° 1 - stochastique lente (ligne de signal), %d :
  
  • ul - période de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de la ligne de signal, appliquée au stochastique rapide (par défaut ul = 3) ;
• AppliedPrice - type de cours (par défaut, AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
  

Restrictions :

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage EMA n'est pas appliqué sur la période correspondante ;
• ul > 0. Si ul = 1, alors le stochastique lent (ligne de signal) coïncide avec le stochastique rapide ;
• la taille minimale du tableau des cours est égale à (q-1+r+s+u+ul-4+1).