Indicateur stochastique Blau_TStoch - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indicateur stochastique (stochastique de période q ; stochastique lissé de période q) de William Blau, décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

Le stochastique correspond à la distance entre le cours de clôture de la période en cours et le point le plus bas de la fourchette de fluctuation des cours des q périodes précédentes. La valeur du stochastique à q périodes indique dans quelle mesure le cours s'est écarté par rapport au point le plus bas de la fourchette de fluctuation des cours sur les q dernières périodes. Les valeurs du stochastique à q périodes sont positives ou égales à zéro.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_TStoch.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indicateur stochastique Blau_TStoch

Calcul :

Formule du stochastique à période q :

• price : cours [de clôture] de la période en cours ;
• q – nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de l'indicateur stochastique ;
• LL(q) : la valeur minimale du cours le plus bas sur une période q parmi les q périodes précédentes.

Formule de l'indicateur stochastique lissé sur q périodes :

• price : le cours [de clôture] – la base de référence du graphique des cours ;
• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul du stochastique ;
• stoch(price, q) = price - LL(q) : stochastique à q périodes ;
• EMA(stoch(price,q),r) : premier lissage – moyenne mobile exponentielle (EMA) de période r, appliquée à l'indicateur stochastique de période q ;
• EMA(EMA(..., r), s) : deuxième lissage — moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) – troisième lissage : moyenne mobile exponentielle de période u appliquée au résultat du deuxième lissage.

Paramètres d'entrée :

• q : période sur laquelle est calculé le stochastique (par défaut, q = 5) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée au stochastique (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice : le type de cours (par défaut : AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Restrictions :

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage EMA n'est pas effectué sur la période correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours est égale à (q-1+r+s+u-3+1).