Indicateur stochastique Blau_TStoch - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Indicateur stochastique (stochastique q-période ; stochastique q-période lissé) William Blau, décrit dans le livre Momentum, directionality and divergence.

La stochastique est la distance entre le cours de clôture de la période en cours et le point le plus bas de la fourchette de fluctuation des cours au cours des q périodes précédentes. La valeur stochastique de la période q indique l'ampleur du déplacement du prix par rapport au point bas de la fourchette de fluctuation des prix de la période q. Les valeurs de la stochastique de la période q sont positives ou égales à zéro.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le catalogue terminal_data_terminal\MQL5\Include\.
• Blau_TStoch.mq5 doit être placé dans le répertoire de données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indicateur stochastique Blau_TStoch

Calcul :

La formule stochastique de la période q :

• prix - le prix [de clôture] de la période en cours ;
• q - nombre de périodes du graphique des prix, impliquées dans le calcul stochastique ;
• LL(q) - la valeur minimale du prix le plus bas des q périodes précédentes pour la période q.

Formule du stochastique lissé à q périodes :

• prix est le prix [de clôture] - la base de prix du graphique de prix ;
• q - nombre de périodes de temps du graphique de prix, participant au calcul stochastique ;
• stoch(price,q)=price-LL(q) - stochastique à q périodes ;
• EMA(stoch(price,q),r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée à la stochastique à q périodes ;
• EMA(EMA(...,r),s) - second lissage - exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

Paramètres d'entrée :

• q - période sur laquelle la stochastique est calculée (q=5 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au stochastique (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Limitations :

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).