Le coût caché de l’exécution sur l’or : le slippage — Votre broker prend votre argent

Le slippage sur les ordres stop en attente est un coût que presque personne ne remarque, et peu de traders en connaissent l’ampleur. Il est difficile à mesurer : vérifier manuellement dans l’historique chaque exécution par rapport au prix demandé est fastidieux. Un EA peut le calculer pour vous. Votre bénéfice en dépend : plus votre broker exécute à un prix défavorable par rapport au prix de l’ordre en attente, plus cette exécution rogne votre bénéfice.

Le bloc AVG BROKER SLIPPAGE affiche une barre et « moyenne / 150 points », mesurés en points du symbole. Sur l’or coté avec deux décimales, 150 points correspondent à 1,50 en prix. La barre devient orange à partir de la moitié de l’échelle (75 points), puis rouge à partir de 85 % (128 points).

Figure 1. Panneau Dual Striker, ligne AVG BROKER SLIPPAGE.

Le calcul porte sur tout l’historique disponible dans le terminal pour cet EA et le symbole du graphique. Il s’agit d’une moyenne simple, actualisée après chaque nouvelle transaction et arrondie au point entier. Une valeur positive signifie que l’exécution a été moins bonne que le prix demandé ; une valeur négative indique qu’elle a été meilleure. Les deux types de résultats entrent dans la moyenne.

Seules les transactions portant le magic number de l’EA sur le symbole du graphique sont prises en compte. Pour les entrées exécutées à partir de ses ordres en attente, le calcul compare le prix d’exécution au prix de l’ordre. Pour les sorties sur stop loss ou take profit, il compare le prix d’exécution au niveau indiqué. Les entrées au marché, les clôtures du vendredi et les clôtures manuelles sont exclues.

Mon panneau XAUUSD M5 affiche 17 / 150 points : le slippage moyen est de 17 points, soit 0,17 en prix. La barre est verte. Avec un contrat de 100 onces, cela représente 0,17 USD par transaction à 0,01 lot et 17 USD par transaction à 1,00 lot. En dessous figurent les paramètres actuels du broker, en unités de prix : Spread — 0,11, Stop Level — 0,20, Freeze Level — 0,00. Le spread est affiché séparément du slippage.

Dans le testeur de stratégie, les exécutions ont lieu au prix de l’ordre. Cette ligne n’a donc de sens que sur un compte réel ou démo avec de véritables exécutions.

J’ai ajouté ce calcul à Dual Striker pour vous éviter de devoir contrôler chaque transaction manuellement. L’EA calcule le slippage moyen sur tout l’historique disponible de ses transactions pour le symbole du graphique. Vous pouvez voir le coût réel d’exécution de votre broker et comparer les brokers ou les types de comptes.