Evwap

Estrategia de reversión a la media que opera con el VWAP diario anclado y bandas de desviación estándar adaptativas. Se compra cuando el precio cae por debajo del VWAP y se vende cuando el precio sube por encima de él, con el objetivo de que el precio vuelva al VWAP.

¿Por qué el EVWAP?

• VWAP diario anclado. Se recalcula cada sesión a partir de datos M1: el punto de referencia institucional que utilizan realmente los operadores, no una media móvil fija.
• Bandas sigma adaptativas. La entrada , el stop y el take-profit se ajustan a la volatilidad reciente. El EA amplía su tolerancia cuando el mercado se mueve en un rango y la reduce cuando la volatilidad se comprime.
• Salida en dos fases. Cierra el 50 % en el primer objetivo y desplaza el stop hasta el punto de equilibrio. El resto se ajusta dinámicamente según el ATR hasta el objetivo final en el VWAP (o más allá, configurable).
• Modelo de riesgo transparente. El tamaño del lote se calcula a partir de la distancia real del stop en puntos y de su porcentaje de riesgo. Sin sorpresas con lotes fijos.
• Filtros de seguridad integrados. Horario de sesión , filtro de spread, omisión del periodo de calentamiento, número máximo de operaciones al día, tiempo de espera entre operaciones.
• Validación de datos al cargar el programa. Las combinaciones de parámetros incorrectas se rechazan con un mensaje de error claro antes de que el EA llegue a realizar una orden.
• Panel de control en tiempo real en el gráfico. Muestra el VWAP, el sigma actual, las bandas de entrada, el ATR, el spread y el recuento de operaciones directamente en el gráfico.

Cómo funciona la lógica de entrada

1. En cada nueva barra M1, el EA vuelve a calcular el VWAP a partir del punto de referencia diario (por defecto, las 00:00 hora del servidor) y la desviación estándar de los últimos N precios típicos.
2. Se activa una entrada en largo cuando Ask < VWAP - EntryMultiplier × sigma .
3. Se activa una entrada en corto cuando el precio de compra > VWAP + multiplicador de entrada × sigma.
4. El stop se sitúa en VWAP ∓ MultiplicadorDeStop × sigma — siempre más alejado que la entrada, para que la operación tenga margen para revertirse.
5. Cuando el precio vuelve a cruzar VWAP ∓ TP1Multiplier × sigma, el EA cierra el 50 % de la posición y desplaza el stop hasta el punto de equilibrio.
6. La posición restante se ajusta dinámicamente según ATR (TrailingATRPeriod) × TrailingATRMult, o se cierra en el VWAP (también se puede configurar para que se cierre más allá del VWAP).

Símbolos y marcos temporales recomendados

Parámetros de entrada

Cada parámetro de entrada cuenta con una descripción emergente en MetaTrader. Resumen rápido:

• Ajustes de la estrategia: Umbral de entrada (sigma), distancia del Stop-Loss (sigma), Take-Profit 1 (sigma, cierra al 50 %), Take-Profit 2 (sigma, 0 = cerrar al VWAP).
• Configuración del VWAP diario: hora y minuto de reinicio diario , tamaño de la muestra de sigma, número mínimo de barras necesarias antes de la primera operación.
• Filtro de sesión: Activar/desactivar , hora de inicio de la negociación, hora de fin de la negociación, minutos de calentamiento tras el reinicio.
• Gestión de riesgos: riesgo por operación (% del saldo), tamaño máximo del lote, spread máximo, número máximo de operaciones al día.
• Gestión de operaciones: activación/desactivación del trailing stop, periodo y multiplicador del ATR, número mínimo de barras entre operaciones.
• Panel de control: Mostrar/ocultar el panel de control en el gráfico, color del texto del panel de control.
• Identificación: Número mágico (utiliza un identificador único por gráfico o símbolo para mantener ordenados los registros de operaciones).

Consejos para las pruebas retrospectivas

• Utiliza la opción «Cada tick» basada en ticks reales cuando esté disponible para obtener los resultados más precisos.
• Utiliza «Solo precios de apertura » para una rápida comprobación inicial.
• El spread es importante: realiza la prueba retrospectiva en el mismo tipo de cuenta que utilizarás en vivo (ECN frente a Estándar).
• Ejecuta el backtest con al menos 12 meses de datos que abarquen tanto fases de rango como de tendencia.
• Optimiza EntryMultiplier , StopMultiplier y la ventana de sesión para cada símbolo. La mayoría de los pares funcionan bien con los valores predeterminados.

Requisitos

• MetaTrader 5, versión 3800 o superior.
• Datos históricos en M1 de al menos 60 días de los símbolos con los que operas.
• Se admiten tanto cuentas de cobertura como de compensación.
• Saldo mínimo recomendado en la cuenta: 500 unidades de la divisa base para tamaños de lote razonables con el riesgo predeterminado del 0,5 %.

Qué incluye el paquete

• EVWAP.ex5 — Asesor Experto compilado, listo para añadirlo a cualquier gráfico.
• El panel de control en tiempo real muestra el VWAP, el sigma, las bandas de entrada, el ATR y el estado de la operación en el gráfico.
• Actualizaciones gratuitas dentro de la línea v1.x.

Asistencia

¿Tienes preguntas, recomendaciones sobre parámetros para un símbolo concreto o comentarios sobre la estrategia? Ponte en contacto con nosotros a través de los mensajes de MQL5. Respondemos en el plazo de un día laborable. Cada actualización incluye también notas de configuración, guías de parámetros y notas de la versión.

Descargo de responsabilidad

Este asesor experto es una herramienta de negociación, no un consejo financiero. Los resultados pasados, incluidos los del Probador de estrategias, no garantizan resultados futuros. Prueba la estrategia en una cuenta demo antes de operar en vivo. El autor no se hace responsable de las pérdidas derivadas del uso de este asesor experto.