PragmAlgo QuantStack Kalman Pro
- Indicadores
- Versión: 3.50
- Activaciones: 10
Descripcion MQL5 Market - PragmAlgo QuantStack Kalman Pro
PragmAlgo QuantStack: Adaptive Kalman Velocity & Volatility Squeeze Engine
Categoría: Indicadores / Tendenciales / Canales / Niveles
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5 Desktop)
Activos recomendados: Nasdaq 100 (NAS100), Bitcoin (BTCUSD), Oro (XAUUSD), Petróleo WTI, S&P 500 (US500), EURUSD
Descripción del Producto
PragmAlgo QuantStack Kalman Pro es un indicador de análisis técnico algorítmico diseñado para MetaTrader 5. Combina la estimación de estado en tiempo real mediante un Filtro de Kalman adaptativo de 2 estados (Nivel y Velocidad) con un motor de detección de compresión de volatilidad (Squeeze) de Bollinger y Keltner, filtrado por el Ratio de Eficiencia de Kaufman (KER) y alineación de tendencia macro.
El indicador está orientado a operadores discrecionales que buscan identificar puntos de inflexión de alta velocidad con una estructura rigurosa de gestión de riesgo asimétrico (TP1, TP2, TP3) y Stop Loss adaptativo sin repainting.
Explicación Cuantitativa: ¿Por qué la Tasa de Acierto supera el 85%?
Desglose Matemático de la Tasa de Acierto (Win Rate):
En el trading cuantitativo profesional, una tasa de acierto superior al 80% suele generar escepticismo razonable, asociándose a menudo con técnicas peligrosas de Martingala (operar sin Stop Loss) o sobreajuste de curva.
En QuantStack Kalman Pro, todas las operaciones cuentan con un Stop Loss estricto. La tasa de acierto del 86.4% se debe a una arquitectura asimétrica específica de gestión de salida:
Tasa de Acierto Total (86.4%) = 28.1% (Hits a TP2 / TP3) + 58.3% (Capital Protegido en Break-Even a +0.10R)
En el trading cuantitativo profesional, una tasa de acierto superior al 80% suele generar escepticismo razonable, asociándose a menudo con técnicas peligrosas de Martingala (operar sin Stop Loss) o sobreajuste de curva.
En QuantStack Kalman Pro, todas las operaciones cuentan con un Stop Loss estricto. La tasa de acierto del 86.4% se debe a una arquitectura asimétrica específica de gestión de salida:
Tasa de Acierto Total (86.4%) = 28.1% (Hits a TP2 / TP3) + 58.3% (Capital Protegido en Break-Even a +0.10R)
¿Cómo funciona este mecanismo en la práctica?
- Filtro de Entrada de Alta Velocidad (Kalman + KER): El algoritmo no entra en cualquier ruptura aleatoria. Requiere que la velocidad latente estimada por el Filtro de Kalman esté acelerando y que el KER supere 0.35. Como resultado, en más del 80% de las entradas el precio se desplaza a favor durante las primeras 1 a 3 velas.
- Seguro de Capital en TP1 (+0.50R a +0.60R): En cuanto el precio recorre el primer tramo (+0.50R / +0.60R), el sistema desplaza automáticamente el Stop Loss a Break-Even Protegido (+0.10R). Este pequeño colchón cubre comisiones y spread.
- Distribución Real de las Operaciones:
- Operaciones con Recorrido Completo (28.1% del total): El movimiento continúa su tendencia institucional y alcanza los objetivos mayores TP2 (+1.80R a +2.00R) o TP3 (+3.50R a +4.50R).
- Salidas en Break-Even Protegido (58.3% del total): El precio inició favorablemente, protegió el capital en +0.10R y luego retrocedió. Estadísticamente, una operación cerrada con +0.10R es positiva (PnL > 0). Esto evita que operaciones que estuvieron en verde se conviertan en pérdidas completas.
- Pérdidas Totales en Stop Loss (sólo 13.6% del total): Únicamente pierden -1.00R aquellas operaciones que fallan de inmediato al nacer, sin alcanzar siquiera el nivel de TP1.
- Por qué el Drawdown es tan bajo y el Profit Factor supera 2.0: El drawdown acumulado no sufre rachas severas porque el 58.3% de las operaciones que en sistemas tradicionales hubiesen representado pérdidas de -1.00R, aquí cierran con balance positivo o neutro (+0.10R).
Motor de Cálculo y Características Principales
- Filtro de Kalman Adaptativo de 2 Estados: Modela la trayectoria del precio distinguiendo la señal pura del ruido aleatorio mediante una matriz de covarianza adaptativa a la volatilidad ATR instantánea. Estima la velocidad latente subyacente para filtrar falsos rebotes.
- Detección de Volatilidad Squeeze: Identifica fases de compresión cuando las Bandas de Bollinger (20, 2.0) entran dentro de los Canales de Keltner (20, 1.5 ATR). Colorea las velas en gris pizarra durante la compresión.
- Niveles de Salida Asimétricos y Cajas Visuales: Proyecta automáticamente en el gráfico el precio de Entrada, Stop Loss inicial (con línea punteada fija que permanece para auditoría sin repainting) y 3 niveles de Take Profit con cajas translúcidas que no saturan el gráfico.
- Panel HUD QuantStack Matrix: Ubicado en la esquina superior izquierda del gráfico, proporciona 17 lecturas analíticas en tiempo real: desglose de Win Rate (Target Hits vs BE Protected), Profit Factor, velocidad de Kalman, relación señal/ruido (Shannon SNR), desvío Z-Score y estado del preset activo.
Resultados de Pruebas Históricas y Presets Incorporados
El indicador incluye un motor de detección automática de símbolos y temporalidades (PRESET_AUTO_DETECT). Los siguientes valores corresponden a pruebas y simulaciones matemáticas realizadas sobre datos históricos de cotizaciones de broker:
| Activo | Temporalidad | Enfoque Operativo | Tasa de Acierto Histórica | Factor de Beneficio (PF) | Drawdown Máximo Histórico | Muestra de Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 (NAS100) | H1 | Momentum Tecnológico | 97.2% | 10.90 | 1.0 R | Simulación Histórica |
| Bitcoin (BTCUSD) | M5 | Scalping Cripto Rápido | 91.1% | 2.62 | 1.8 R | Simulación Histórica |
| WTI Crude Oil | M15 | Scalping Materias Primas | 86.2% | 2.15 | 2.4 R | Simulación Histórica |
| Oro (XAUUSD) | M15 | Scalping Metales | 85.4% | 1.81 | 4.4 R | Simulación Histórica |
| S&P 500 (US500) | M15 | Intradía Índices | 82.9% | 1.18 | 1.9 R | Simulación Histórica |
| EURUSD | M15 | Scalping Divisas | 82.4% | 1.15 | 2.5 R | Simulación Histórica |
Aviso: Las cifras anteriores reflejan análisis retrospectivos en datos históricos. No garantizan resultados futuros en operativa real.
Parámetros de Entrada
- InpPresetMode: Selección entre detección automática (PRESET_AUTO_DETECT) o calibración manual.
- InpKalmanQLvl / InpKalmanQVel: Parámetros de ruido de proceso para el nivel y la velocidad del Filtro de Kalman.
- InpBbPeriod / InpBbDev: Período y desviación para las Bandas de Bollinger del Squeeze.
- InpKeltnerAtrMult: Multiplicador ATR para los Canales de Keltner.
- InpKerMinThresh: Umbral mínimo del Ratio de Eficiencia de Kaufman (0.35 por defecto).
- InpUseMacroFilter: Activa la confirmación con medias móviles macro EMA 50 y EMA 200.
- InpSlType: Modo de Stop Loss (ATR Dinámico, Swing Estructural o Puntos Fijos).
- InpFillBoxes: Activa el sombreado translúcido de las zonas de riesgo y beneficio.
- InpShowDashboard: Muestra u oculta el panel HUD QuantStack Matrix.
- InpAlertAudio / InpAlertPush: Configura alertas sonoras emergentes en MT5 y notificaciones push al móvil.
Descargo de Responsabilidad (Risk Disclaimer)
El comercio de divisas, materias primas, índices y criptoactivos conlleva un riesgo sustancial de pérdida de capital y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados de pruebas retrospectivas en datos históricos son simulaciones hipotéticas y no representan una garantía de rendimientos futuros. Ninguna afirmación en esta descripción garantiza la obtención de beneficios ni la ausencia de riesgo. El software es una herramienta técnica analítica y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.
El comercio de divisas, materias primas, índices y criptoactivos conlleva un riesgo sustancial de pérdida de capital y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados de pruebas retrospectivas en datos históricos son simulaciones hipotéticas y no representan una garantía de rendimientos futuros. Ninguna afirmación en esta descripción garantiza la obtención de beneficios ni la ausencia de riesgo. El software es una herramienta técnica analítica y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.
