LevelTide XAU
- Asesores Expertos
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German Emilio Camon
Desarrollador independiente especializado en sistemas algorítmicos para MetaTrader 5. Trabajo en investigación cuantitativa, diseño de Expert Advisors, gestión de riesgo, backtesting con ticks reales e integración de modelos de machine learning mediante ONNX. - Versión: 3.61
- Activaciones: 5
LEVELTIDE XAU
Sistema multitemporal de rupturas y barridos de liquidez para XAUUSD en MetaTrader 5.
LevelTide XAU combina dos módulos independientes: una estrategia principal basada en rupturas de niveles y FlowSweep, orientado a movimientos de expansión y barridos de liquidez. El EA se instala en un único gráfico XAUUSD M5 y analiza de forma autónoma M1, M5, M15, H1, H4, D1 y W1.
Arquitectura
- Módulo principal: analiza soportes, resistencias y niveles adaptativos; confirma las entradas con velas cerradas, tendencia y fuerza de mercado.
- FlowSweep: evalúa volatilidad, tamaño de vela e impulso para detectar expansiones alrededor de zonas relevantes.
Gestión y requisitos
- Riesgo por porcentaje de equidad; valor predeterminado: 3,5%.
- Stop Loss, Take Profit, break-even y protección progresiva.
- Control de spread, sesiones y cierre semanal.
- Cuenta de cobertura (hedging) recomendada.
- No utiliza DLL, archivos externos, martingala ni cuadrícula.
Configuración recomendada
- Plataforma: MetaTrader 5.
- Símbolo: XAUUSD.
- Gráfico: M5.
- VPS recomendado para ejecución continua.
Backtest histórico de referencia
Strategy Tester, ticks reales, calidad 100%, del 1 de abril de 2022 al 3 de agosto de 2026; depósito USD 3.000 y apalancamiento 1:500.
- Beneficio neto: USD 14.590,31.
- Profit Factor: 3,32.
- Sharpe Ratio: 6,32.
- Máximo drawdown de equidad: 21,75%.
- 133 operaciones; 60,15% rentables.
Estos resultados corresponden a una simulación histórica y no garantizan resultados futuros. Verifique margen, especificaciones de XAUUSD y tolerancia al riesgo antes de operar.
GermanX Quant Systems — automatización para MT5 basada en reglas, controles de riesgo y pruebas documentadas.
