Liminal CMS
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- Versión: 1.0
LIMINAL CSM - Indicador de Modelo de Contraste de Estado para MetaTrader 5
LIMINAL CSM es un indicador de detección de regímenes que mide el contraste entre los estados de las divisas en lugar del impulso bruto, cuantificando el delta entre los pares que se fortalecen y los que se debilitan para producir una puntuación normalizada (0-100) que define el régimen actual del mercado antes de que se desarrolle plenamente un movimiento.
En esencia, el CSM combina tres submediciones patentadas: La varianza de la varianza (VoV), que mide la inestabilidad de la volatilidad; el índice de descorrelación entre el precio y el impulso (MPDI ), que mide la ruptura de la correlación entre el precio y el impulso que precede a los cambios de régimen; y la puntuación de microentropía, un cálculo de entropía de Shannon que aumenta en las velas previas a una transición y disminuye bruscamente a medida que se establece el nuevo régimen.
El resultado es uno de los cinco regímenes denominados:
| Modo | Puntuación | Significado |
|---|---|---|
| PREDICTIVO | 75-100 | Máxima claridad - raro, poderoso |
| DIRECCIONAL | 60-75 | Estructura clara - zona comercial primaria |
| VER | 45-60 | Estructura parcial - condena reducida |
| PRECAUCIÓN | Cualquier | Alta entropía - evitar la negociación |
| SUPERVISIÓN | <45 | Plano/sin dirección - espere |
CSM también detecta seis transiciones de régimen denominadas - los momentos de mayor probabilidad para entrar - incluyendo la señal insignia CP→EX (Compresión a Expansión), calificada con cinco estrellas, que identifica un mercado enrollándose antes de una ruptura antes de que se complete.
Optimizado para marcos temporales H1+. Diseñado como la capa de señal dentro del marco de negociación multiagente LIMINAL, pero totalmente funcional como indicador gráfico independiente.
Construido por PipLabs.
