Kairos Crypto Portfolio System

Kairos Crypto Portfolio es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para operar en los mercados de criptomonedas. Opera una cartera (portfolio) de los principales criptoactivos como un único sistema, en lugar de aplicar estrategias independientes para cada activo. El sistema combina detección de régimen de mercado, análisis de volatilidad, gestión de exposición de cartera, filtrado estadístico de operaciones y gestión dinámica de posiciones.

Kairos evalúa el riesgo a nivel de cartera. Los límites de exposición, los filtros de correlación y las protecciones de drawdown restringen la cantidad de riesgo que el sistema puede acumular, y el tamaño de cada operación se reduce automáticamente en condiciones de alta volatilidad. La detección del régimen de mercado ajusta la agresividad operativa según las condiciones actuales. La volatilidad se mide mediante dos horizontes de Average True Range (ATR): uno de corto plazo para decisiones tácticas y otro de largo plazo para la evaluación estructural. Las distancias de los stop loss y los parámetros de gestión de operaciones se derivan de estas mediciones y, además, se acotan mediante límites relativos al precio que dependen del clúster de volatilidad.

Cada operación debe superar una evaluación interna de edge (ventaja estadística) antes de ser ejecutada. Las posiciones abiertas se gestionan mediante protección en break-even, trailing stops basados en ATR, toma parcial de beneficios, escalado opcional de posiciones y una duración máxima de la operación. El rendimiento de las operaciones se mide en múltiplos R, donde 1R equivale al riesgo inicial asumido en la operación.

Cómo funciona

1. Control de riesgo de cartera

Antes de cada entrada, el sistema verifica:

• El riesgo individual de la operación.
• La exposición total de la cartera.
• La exposición correlacionada entre activos, limitada por debajo del tope de cartera.
• El drawdown actual.
• Las condiciones de volatilidad (el tamaño de posición se reduce en el clúster de alta volatilidad).

Si alguno de los umbrales establecidos es superado, se bloquean nuevas entradas.

2. Detección del régimen de mercado

El sistema identifica entornos estructurales tales como:

• Expansión alcista (bull expansion).
• Expansión bajista (bear expansion).
• Compresión (compression).
• Choque de volatilidad (volatility shock).

Con base en ello, ajusta dinámicamente la asignación de riesgo y la frecuencia operativa.

3. Medición de volatilidad

Se utilizan dos horizontes de ATR:

• Un ATR de corto plazo para decisiones tácticas.
• Un ATR de largo plazo para evaluación estructural.

Estos determinan las distancias de los stop loss —acotadas por límites relativos al precio según el clúster de volatilidad— y el comportamiento de la gestión de operaciones.

4. Filtrado basado en edge

Cada operación debe superar una puntuación interna de edge que integra:

• Momentum del mercado.
• Expansión y compresión de la volatilidad.
• Régimen de mercado.
• Liquidez y barridos de liquidez (liquidity sweeps).
• Aceleración de volumen.

El umbral requerido se ajusta dinámicamente según las condiciones de mercado y el rendimiento reciente. Solo las operaciones que cumplan el umbral requerido pueden ejecutarse.

5. Gestión dinámica de operaciones

Las posiciones abiertas utilizan:

• Protección en break-even.
• Trailing stops basados en ATR.
• Toma parcial de ganancias.
• Escalado opcional de posiciones.
• Duración máxima de la operación.

Símbolos de trading

Por defecto, Kairos opera una cartera compuesta por cinco criptomonedas:

• BTCUSD (Bitcoin)
• ETHUSD (Ethereum)
• SOLUSD (Solana)
• XRPUSD (Ripple)
• LINKUSD (Chainlink)

La lista de instrumentos se define en el parámetro "Symbols to trade", mientras que el par de Bitcoin se especifica en "BTC pair name on broker".

El par BTC debe colocarse en la primera posición de la lista, ya que actúa como el reloj estructural (structural clock) del sistema. Este activo ancla impulsa el motor beta (beta engine) y los filtros de correlación.

Importante: Los nombres de los símbolos deben coincidir exactamente con los utilizados por su bróker. Kairos no traduce ni intenta deducir nombres de símbolos. Cada instrumento incluido en "Symbols to trade", incluido el activo ancla BTC, debe escribirse exactamente igual que aparece en la ventana Market Watch del bróker (por ejemplo: BTCUSD, XBTUSD o BTCUSD.a, según el proveedor). Kairos valida todos los símbolos antes de iniciar. Si cualquiera de los instrumentos definidos en "Symbols to trade" no existe bajo el nombre exacto especificado, o si el símbolo BTC ancla está ausente o mal escrito, el sistema rechazará el inicio y registrará un error crítico en el diario (journal), por ejemplo:

"Symbol not found on broker, startup aborted: X" "BTC_Anchor_Symbol not found on broker: X"

En tal caso, corrija los nombres de los símbolos en los parámetros de entrada y vuelva a cargar el EA.

Configuración de Timeframes

Kairos funciona en tres timeframes, cada uno con un rol diferente:

• Timeframe operativo (por defecto M15). El ritmo central del sistema: las entradas se evalúan una vez por barra, y la duración máxima de la operación se cuenta en barras de este timeframe.
• Timeframe táctico (por defecto M30). La lógica de entrada: momentum, expansión y compresión de la volatilidad, liquidez, aceleración del volumen, el filtro de spread y el bias por símbolo se calculan aquí. El ATR Short se mide en este timeframe.
• Timeframe estructural (por defecto H1). La capa de régimen y agrupamiento: tendencia estructural, detección de régimen y los clústeres de volatilidad usados para limitar el stop se evalúan aquí. El ATR Long se mide en este timeframe y también sirve de base para la distancia inicial del stop y el trailing stop.

Esta configuración (M15/M30/H1) permite al sistema reaccionar a las señales tácticas cada 30 minutos y actualizar la lectura estructural cada hora, detectando y operando las oportunidades con mayor prontitud que con configuraciones más lentas.

Varios parámetros se expresan en barras de estos timeframes, así que, si se modifican los timeframes, se deben ajustar los parámetros.

Configuración y pruebas

Adjunte Kairos a cualquier gráfico y ejecútelo en un bróker que ofrezca los criptoactivos que desea incluir en la cartera. Introduzca los nombres exactos de los símbolos tal como se describió en la sección anterior. El símbolo del gráfico no influye en las decisiones de trading. Kairos opera exclusivamente sobre los instrumentos definidos en "Symbols to trade". El sistema está diseñado para funcionar de forma continua con una conexión estable, idealmente en un Servidor Privado Virtual (VPS) de baja latencia.

Está orientado a traders que:

• Desean exposición automatizada al mercado de criptomonedas.
• Prefieren un enfoque de trading basado en cartera.
• Ejecutan sistemas automáticos de forma disciplinada y continua.

Antes de utilizar capital real, pruebe el sistema durante un período significativo en una cuenta demo.

Verifique que el comportamiento sea consistente bajo las condiciones de su bróker, incluyendo:

• Spreads.
• Calidad de ejecución.
• Disponibilidad de símbolos.
• Horarios y cierres de mercado.

Revise los parámetros de entrada y ajústelos de acuerdo con:

• Su tolerancia al riesgo.
• El tamaño de su cuenta.
• Las condiciones del mercado.

Los valores predeterminados constituyen un punto de partida razonable, pero no garantizan rentabilidad. Se recomienda comenzar con niveles de riesgo conservadores y aumentarlos gradualmente.

Operación de otros símbolos: Kairos también puede operar instrumentos distintos de los cinco configurados por defecto. Todos los componentes del sistema —motor de volatilidad, detección de régimen, cálculo de edge, análisis de correlación y gestión de posiciones— se calculan individualmente para cada símbolo utilizando datos de mercado. Sin embargo, los parámetros predeterminados fueron calibrados específicamente para: BTC, ETH, SOL, XRP y LINK. Si desea operar instrumentos adicionales, es fundamental validarlos antes de asignar capital.

Se recomienda:

• Ejecutar el sistema en una cuenta demo o en el Strategy Tester.
• Revisar el comportamiento de los filtros de entrada sobre los nuevos activos.
• Optimizar los parámetros clave:
• Períodos de ATR.
• Multiplicador y límites de stop loss.
• Umbral de edge.
• Factor de aceleración de volumen.
• Filtros de spread y swap.

Declaración de riesgo

La operativa con criptomonedas implica un nivel elevado de riesgo y puede no ser adecuada para todos los inversores. Usted puede perder parte o la totalidad de su inversión. Los resultados pasados, incluidos los obtenidos mediante backtesting, no garantizan resultados futuros. Kairos es una herramienta de trading y no garantiza beneficios. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder y utilice el sistema bajo su propia responsabilidad.