Artículos, Biblioteca - página 73

Artículo publicado Martingale como base de una estrategia comercial a largo plazo : En este artículo, vamos a analizar con detalle el sistema martingale. Estudiaremos la posibilidad de aplicarlo, y cómo hacerlo de tal forma que reduzcamos los riesgos al mínimo. La principal desventaja de este

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 71): Previsión de estados futuros basada en objetivos (GCPC) : En trabajos anteriores, hemos introducido el método del Decision Transformer y varios algoritmos derivados de él. Asimismo, hemos experimentado con distintos métodos de fijación

Artículo publicado Experimentos con redes neuronales (Parte 5): Normalización de parámetros de entrada para su transmisión a una red neuronal : Las redes neuronales lo son todo. Vamos a comprobar en la práctica si esto es así. MetaTrader 5 como herramienta autosuficiente para el uso de redes

Keltner Channel HTF : Indicador Keltner Channel que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 70): Mejoramos las políticas usando operadores de forma cerrada (CFPI) : En este trabajo, proponemos introducir un algoritmo que use operadores de mejora de políticas de forma cerrada para optimizar las acciones offline del Agente. El

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 69): Restricción de la política de comportamiento basada en la densidad de datos offline (SPOT) : En el aprendizaje offline, utilizamos un conjunto de datos fijo, lo que limita la cobertura de la diversidad del entorno. Durante el proceso

Relative Momentum Index : Relative Momentum Index (RMI) es una variación del indicador RSI. RMI, a diferencia de RSI, compara el precio de cierre de la barra anterior (como RSI), pero también a un determinado número de días hacia atrás. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de gotas de agua inteligentes (Intelligent Water Drops, IWD) : El artículo analiza un interesante algoritmo, las gotas de agua inteligentes, IWD, presente en la naturaleza inanimada, que simula el proceso de formación del cauce

Artículo publicado Patrones de diseño en MQL5 (Parte 4): Patrones conductuales 2 : Este artículo concluye la serie sobre patrones de diseño en ingeniería de software. Ya hemos mencionado que existen tres tipos de patrones de diseño: de creación, estructurales y conductuales. Hoy perfeccionaremos los

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Algoritmos de estrategias evolutivas (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES y (μ+λ)-ES) : En este artículo, analizaremos un grupo de algoritmos de optimización conocidos como "estrategias evolutivas" (Evolution Strategies o ES). Se encuentran

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 17): ¿Crece el dinero en los árboles? Bosques aleatorios en el mercado Fórex : Este artículo le presentará los secretos de la alquimia algorítmica, introduciéndole con precisión las particularidades de los paisajes financieros

Artículo publicado Asesor Experto Grid-Hedge Modificado en MQL5 (Parte I): Creamos un sencillo asesor de cobertura : Hoy crearemos un sencillo asesor de cobertura como base para nuestro asesor Grid-Hedge más avanzado, que será una mezcla de estrategias de rejilla y cobertura clásicas. Al final de

AMA STL Color MetaTrader 5 : Indicador técnico Media Móvil Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA). Autor: LeonLexx

Artículo publicado Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Parabolic SAR : Esta es la continuación de una serie de artículos en los que aprendemos cómo crear sistemas comerciales usando los indicadores más populares. En el presente artículo, analizaremos el indicador Parabolic SAR

Artículo publicado Indicador de posiciones históricas en el gráfico como diagrama de sus ganancias/pérdidas : En el artículo analizaremos una variante para obtener información sobre posiciones cerradas usando la historia de sus transacciones. Asimismo, crearemos un indicador sencillo que mostrará en

Artículo publicado La técnica comercial RSI Deep Three Move : El presente artículo muestra la técnica comercial RSI Deep Three Move en MetaTrader 5. El artículo se basa en una nueva serie de estudios que demuestran varias técnicas comerciales basadas en el RSI, así como un indicador técnico para

Artículo publicado Preparación de indicadores de símbolo/periodo múltiple : En este artículo analizaremos los principios de la creación de los indicadores de símbolo/periodo múltiple y la obtención de datos de ellos en asesores e indicadores. Asimismo, veremos los principales matices de uso de los

Colored Zerolag MACD : Se trata de una versión ZeroLag MACD para MQL5. Autor: Farzin Sadeghi

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 68): Optimización de políticas offline basada en preferencias : Desde los primeros artículos sobre el aprendizaje por refuerzo, hemos tocado de un modo u otro dos problemas: la exploración del entorno y la definición de la función de

Artículo publicado Búferes de color en indicadores de periodo y símbolo múltiple : En este artículo revisaremos la estructura de los búferes de los indicadores de periodo y símbolo múltiple y organizaremos la muestra de los búferes de color de estos indicadores en el gráfico. El búfer del indicador

Artículo publicado Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 09): Combinación de clusterización de K-medias con ondas fractales : La clusterización de K-medias adopta el enfoque de agrupar puntos de datos como un proceso centrado inicialmente en una macro representación del conjunto de

Donchian Channels : Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de precios con el uso de los últimos precios más altos y más bajos. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de búsqueda de sistema cargado (Charged System Search, CSS) : En este artículo, analizaremos otro algoritmo de optimización inspirado en la naturaleza inanimada: el algoritmo de búsqueda de sistema cargado (CSS). El objetivo de

FullDump : Esta estrategia comercial usa los indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) y iRSI (Relative Strength Index, RSI). Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Optimizamos la estrategia usando el gráfico del balance y comparamos los resultados con el criterio "Balance + max Sharpe Ratio" : Ha sido considerado otro criterio de usuario para la optimización de las estrategias comerciales basado en el análisis del gráfico del balance. Para

ColorXADX_HTF : Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Modificamos la forma y desplazamos las distribuciones de probabilidad y realizamos pruebas con el cefalópodo inteligente (Smart Cephalopod, SC) : Este artículo investigará qué efectos provoca el cambio de la forma de las distribuciones

Artículo publicado Filtrado y extracción de características en el dominio de la frecuencia : En este artículo, analizaremos la aplicación de filtros digitales a series temporales representadas en el dominio de la frecuencia con el fin de extraer características únicas que puedan resultar útiles para

Artículo publicado Conjunto de instrumentos para el marcado manual de gráficos y comercio (Parte III). Optimización y nuevos instrumentos : Desarrollo del dibujado de objetos gráficos en los gráficos usando atajos de teclado. Hemos añadido a la biblioteca nuevas herramientas, en particular, una

Artículo publicado Trading usando canales de Donchian : En este artículo se desarrollan y se prueban varias estrategias a base del canal de Donchian con aplicación de diferentes filtros de indicador. Se realiza el estudio y el análisis comparativo de su trabajo. Como decidí no hacer hoyos donde hay