Discusión sobre el artículo "Martingale como base de una estrategia comercial a largo plazo" - página 2
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No tienes en cuenta que, a diferencia de otros MM, la martingala tiene garantizado el fracaso. Esto se demostró matemáticamente hace mucho tiempo.
Y por lo tanto la martingala no es una variante de la MM, sino simplemente basura para hámsters analfabetos a lo "el estado ha estrangulado a Cashbury".
No está matemáticamente demostrado que nada en forex no lleve a una sangría :-)
todo el mundo fuera de aqui ? :-)
No está matemáticamente demostrado que nada en forex no conduzca a una sangría :-)
¿todo el mundo fuera de aqui? :-)
Tampoco está demostrado lo contrario
Para evaluar la viabilidad de la martingala, puede prescindir de los cálculos matemáticos. Basta con la estadística, y es la siguiente: el porcentaje de operadores con éxito (para todas las estrategias, no sólo para la martingala) según diferentes fuentes es de aproximadamente el 20% del número total de operadores (tanto en Forex como en los mercados de valores).
Es decir, los perdedores son alrededor del 80%. Y en cuanto a la martingala, lo más probable es que sea el 99%.
Y esto es normal para predecir un proceso tan complejo como el movimiento de precios de los mercados financieros.
No tienes en cuenta que, a diferencia de otros MM, la martingala tiene garantizado el fracaso. Esto se ha demostrado matemáticamente hace mucho tiempo.
Así que la martingala no es una variante de la gestión de la movilidad, sino simplemente basura para hámsters analfabetos al estilo "el estado ha estrangulado a Cashbury".
Buenas tardes, por favor, facilítame un enlace donde se demuestre matemáticamente que la martingala conduce a una sangría. Gracias.
Buenas tardes, por favor, facilítenme un enlace donde se demuestre matemáticamente que la martingala conduce a una fuga. ¡¡¡Gracias!!!
directamente en wikipedia, ver la sección "ejemplo"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
Específicamente allí matemáticamente demostrado el resultado cero del juego, siempre que las ganancias son iguales a las pérdidas. Es decir, a nuestra manera - no hay spread / swap y comisiones. Con ellos el resultado de cualquier estrategia cero (e incluso débilmente rentable) se vuelve negativo.
directamente en wikipedia, ver la sección "ejemplo"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
Específicamente allí matemáticamente demostrado el resultado cero del juego, siempre que las ganancias son iguales a las pérdidas. Es decir, a nuestra manera - no hay spread / swap y comisiones. Con ellos el resultado de cualquier estrategia cero (e incluso débilmente rentable) se vuelve negativo.
Pero si usted cambia ligeramente la condición del juego y se detiene en la 1000a vez haciendo un beneficio de $ 1000. Y luego, por ejemplo, al día siguiente iniciar el juego de nuevo, resulta que la ciruela 1024 veces no viene y no perdemos.
Resulta que este artículo no prueba nada y el resultado no es ni siquiera cero.
Gran artículo, gracias al autor por compartirlo desinteresadamente :)