Discusión sobre el artículo "Recetas MQL5 - Señales comerciales de los canales móviles"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Recetas MQL5 - Las señales comerciales de los canales móviles:

En el artículo se muestra el proceso de desarrollo e implemementación de una clase-señalizadora en base a los canales móviles. A cada versión de la señal le sigue una estrategia comercial con los resultados de la simulación. Para crear las clases derivadas se usan las ​​clases de Biblioteca estándar.

Así, propongo comenzar por algo sencillo, algo que se pueda perfeccionar y completar con POO. Que al menos exista una estrategia básica.

Esta estrategia analizará reglas comerciales bastante simples. La entrada en el mercado se efectúa a partir de los límites del canal. Cuando el precio toca el límite inferior, abrimos la compra, y cuando toca el superior, la venta. En la fig.1, el precio ha tocado el límite inferior, por eso el robot ha comprado un cierto volumen. Los niveles comerciales (stop-loss y take-profit) tienen un tamaño fijo y han sido colocados de forma automática. Si hay una posición abierta, ignoraremos las señales de entrada repetidas.

Autor: Dennis Kirichenko

[[Eliminado]]

¿Qué crees que habría que añadir/optimizar/eliminar para empezar a utilizarlo en una cuenta real? O se trata puramente de una versión demo?

[fxsaber]

Gracias por el artículo. En tu vídeo construyes los canales como dos segmentos. ¿Por qué no haces lo siguiente

• en cada barra actual (la más a la derecha) recuerde el límite superior y el límite inferior, cayendo en el momento de esta barra.
• Ahora construimos dos líneas para todas las barras - los correspondientes valores superior e inferior.
• Ahora tenemos un canal, que es muy conveniente para evaluar visualmente.

Otra opción de optimización

Avg = (Channel.High + Channel.Low) / 2;
Size = (Channel.High - Channel.Low) / 2;
NewSize = Size * InputKoef + InputDelta;
NewChannel.High = Avg + NewSize;
NewChannel.Low = Avg - NewSize;

[Denis Kirichenko]

Must1980:
¿Qué crees que habría que añadir/optimizar/eliminar para empezar a utilizarlo en una cuenta real? ¿O se trata puramente de una versión demo?

Sobre el código. Normalmente hago un bucle en una operación de trading para una cuenta real, es decir, hago varios intentos para reducir la probabilidad de no abrir una posición cuando llega una señal. Y hay algunas otras pequeñas comprobaciones.....

Sobre la estrategia en sí. Se necesita un historial más profundo sobre el que se hace backtesting. Especialmente bueno cuando hay diferentes tramos (tendencia/plano). Y clásicamente, falta el forward testing....

[Denis Kirichenko]

fxsaber:

...el vídeo traza los canales como dos segmentos. ¿Por qué no haces lo siguiente

• en cada barra actual (la de más a la derecha) memoriza el límite superior y el límite inferior, que caen en el momento de esta barra.
• Ahora construimos dos líneas para todas las barras - los correspondientes valores superior e inferior.
• Ahora tenemos un canal, que es muy conveniente para evaluar visualmente.

¿Cuál es el punto?

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:
¿De qué se trata?

Ver el canal a lo largo de la historia.

[Denis Kirichenko]

fxsaber:
Para ver el canal a lo largo de la historia.

Para que los canales pasados no desaparezcan cuando aparece uno nuevo?

[fxsaber]

Dennis Kirichenko:
¿Para que los canales pasados no desaparezcan cuando aparezca uno nuevo?

Para ver en el historial, dónde se colocarían las órdenes pendientes a lo largo de los bordes del canal, si se negocia.

[Denis Kirichenko]

fxsaber:
Ver en el historial, donde se colocarían las órdenes pendientes en los bordes del canal, en caso de operarlo.

Bueno, sí, es posible complicar este caso, estoy de acuerdo. Sin embargo, en mis ejemplos no había pines pendientes :-))))

[Wagner Barros Da Silva Junior]

Felicidades por el artículo. Estoy estudiando señales basadas en canales de Fibonacci, algo así como https://www.mql5.com/es/code/585

¿Conoces alguna señal similar? Gracias.