Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 171

[mvf358]

Renat Akhtyamov #:

No, no lo intento y no lo haré.

porque.

estas historias son muy largas y están interconectadas con un único propósito: ganar dinero.

que es entender muy poco.

Es necesario que cada pregunta debe dar sólo un resultado positivo.

y lo interesante es que es el triángulo el que se lo come todo, lo necesita.

con una gran diferencia de la negociación por parejas, que es sólo un pequeño detalle.

o chip, como tu dices.

y la respuesta a si lo he aprendido o no es que me lo he fumado y me he sacudido las cenizas en una urna,

porque.

es mucho más simple, y es matemáticamente demostrable.

He calculado automáticamente la previsión al principio del día en verde y mira - el precio está ahí:

so.........

;)

Buenas tardes. Pido disculpas. Cuanto beneficio da tu triángulo en un día . en una semana en un mes en %/ Por la mañana abrió operaciones. por la tarde cerró.o el lunes abrió el viernes cerró... o el primer día del mes abrió el último cerró.? Sin bailar con burbujas, ¿tu método del triángulo tiene una periodicidad y volatilidad clara?

[Renat Akhtyamov]

mvf358 #:

Buenas tardes. Lo siento mucho. ¿Cuanto beneficio da tu triangulo en un dia . en una semana en un mes en %/ Por la mañana abre operaciones. por la tarde cierra.o el lunes abre el viernes cierra... o el primer dia del mes abre el ultimo cierra.? Sin bailar con burbujas, ¿tu método del triángulo tiene una periodicidad y volatilidad clara?

Como ya he dicho antes.

No se puede medir con medidas convencionales.

Hay un dicho que es más apto para evaluarlo:

el tiempo es oro.

[mvf358]

Renat Akhtyamov #:

He dicho antes

inmensurable con medidas convencionales

hay un proverbio que está más cerca de la marca:

el tiempo es oro

Eso pregunté yo. La periodicidad es tiempo. La volatilidad es dinero. Y si no se presta a medidas convencionales, no es un triángulo rectángulo.

[Maxim Kuznetsov]

Similar al programa y al informe

----

No. 0 - todos los pares divergen. Todas las "contracciones, retornos, colapsos" son causados por a) el amor popular por las funciones ventana y el "retorno a la media" b) las fluctuaciones de volatilidad.

#0 con una cola - en grandes periodos de un año o dos o tres la divergencia es del 3-5%.

1. los pares de divisas llevados a una base común se mueven en su mayor parte sincrónicamente, con la tasa O(ln).

Y en el gráfico de logaritmos todas son conmensurables y cercanas en sus fluctuaciones

1.1 y pueden recalcularse fácilmente a una base diferente o cruzarse (un cruce no es más que la diferencia entre líneas).

1.2 de forma tan sencilla se puede visualizar un par en un "gráfico ajeno", respetando la referencia temporal

1.3 los instrumentos sintéticos a/ln(a)+-b/ln(b) serán idénticos a los naturales en sus propiedades

2. Por supuesto, los instrumentos tienen diferencias, que para intervalos relativamente pequeños (un mes o dos o tres)

pueden expresarse y calcularse mediante constantes. Para las principales divisas, las constantes son muy próximas a 1,0.

3. No se considera con O(log) tick_volume. En los gráficos convencionales: desviaciones del precio en el tiempo ~= sqrt(sum(tick_volume))

pero la función acumula errores en los movimientos bruscos y, por tanto, diverge en los plazos grandes

3.1 Si esta dependencia no se traza claramente en DC o no hay desviaciones en los impulsos, tiene problemas. Las cotizaciones se falsifican/sintetizan

4. no se consideran estacionales en absoluto, al menos vinculantes intradía. Sin esto - todavía no hay mercado en números y todo sigue siendo sobre datos abstractos.

Habiendo hecho 1-4 puedes finalmente expresar pares o divisas en valores relativos normalizados (como fracciones de una cesta), empezar a construir robots y dárselos a NN/ML :-)

[Maxim Dmitrievsky]

¿Cuánto tiempo llevas fumándote ese hilo de Bablokos? Ni siquiera lo he leído. ¿Y qué, nadie tiene ningún resultado? Este tema es como una continuación de intentos de vana existencia...).

Sólo he visto un trabajo serio de Drimer en artículos, bueno, y una versión chunga de Getch, que parece que ha ganado algo por ahí en concursos.

Dreemer mostró cómo las carteras divergen, directo a la fábrica.

¿Quizás haya enlaces a otros trabajos serios? ¿O es sólo agua pasada?

[Maxim Kuznetsov]

En realidad, hacemos lo que la rama de MO debería haber hecho ya desde hace 2 años: analizamos, preparamos los datos, buscamos correlaciones, antes de enviarlos a la "olla hirviendo".

[Renat Akhtyamov]

Aquí va otra (se confirma mi hipótesis).

Arriba es eva, abajo es chiff.

---

¡Los triángulos están hechos del mismo instrumento (o producto, como lo llaman en CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Si no se nota la diferencia, ¿para qué pagar más?".

ahahahahahaha

© new-rena

[mvf358]

Renat Akhtyamov #:

Aquí hay otra (mi hipótesis confirmada).

Arriba es eva, abajo es chif.

---

¡Los triángulos están hechos con la misma herramienta (bueno, o producto, como lo llaman en CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Si no puedes ver la diferencia, ¿por qué pagar más?"

jajaja

¿Dónde está el beneficio en eso?

[Maxim Dmitrievsky]

Cuando tengas el probador, avísame. Es una pestaña en la parte inferior del terminal

[Renat Akhtyamov]

mvf358 #:

¿Dónde está el beneficio en eso?

No es beneficiarse, es quitarse los fideos de las orejas.

Coges un trozo de papel.

lo cortas transversalmente en cualquier línea arbitraria.

le das la vuelta a la parte superior.

obtienes dos instrumentos.

encuentra la diferencia.

Obtienes una cruz.

los tres instrumentos resultantes son un triángulo.

Llámalos como quieras, pero de forma comercialmente atractiva.

ahora aplícales lo que quieras: FA, TA, MO, econometría, tipos de interés, noticias de mierda, previsiones, atraer analistas, etc. etc.

Es una locura, ¿verdad?

;))))