Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 107
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Accidentalmente hice clic en el hilo equivocado.
pero salió de un diálogo sobre desarrollo local:
estos son los ángulos de Ghana, pero obtenidos sin la participación de los masones mediante el análisis de gráficos presentados anteriormente.
Las líneas continuas son el llamado ángulo 1:1. Aunque es mejor leerlo como 0: el índice de divergencia. Hay que tener en cuenta que no se trata de una pendiente, sino de una especie de horizontal.
Y no es un punto/minuto, es una integral o una serie (ya que tenemos todo discreto), sólo que está cerca de la convergencia (pero por cierto no converge).
Ya te digo que no entiendes los patrones de los pares de divisas.
y el quid no tiene nada que ver.
Estás dibujando en la dirección equivocada, ni siquiera cerca.
Te digo que no sabes nada de pares de divisas.
y la libra no tiene nada que ver.
Estás dibujando en la dirección equivocada, ni siquiera cerca.
¿He dicho la palabra "quid" en algún sitio?
Te digo que no sabes nada de pares de divisas.
y la libra no tiene nada que ver.
Estás dibujando en la dirección equivocada, ni siquiera cerca.
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Disputas.
Renat Akhtyamov, 2023.11.10 12:40 AM
el movimiento en la pantalla inferior no es más que un recorte de compradores, una prueba de piojos, por así decirlo.
Es probable que este movimiento alcista continúe
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Disputas.
Sergey Chalyshev, 2023.11.10 18:13
lo más probable es quecontinúe - ¿es cuántos por ciento 50/50 o más?
más probable que continúe- ¿es tan probable o menos probable?
es lo que dicen de BAX y timeframes especiales.
Aquí está EURJPY H1.
Estoy verificando gradualmente otros puntos importantes, después de descubrir que A = A es repentinamente inclinada.
de forma no muy complicada,
los axiomas sobre los paquetes y el comercio de pares (que todos los paquetes divergen, no hay arbitraje) y más hipótesis expresadas en el tema
se extienden a los ajustes de los conjuntos de herramientas para la negociación regular.
En principio debería ser así: deberían confirmarse y complementarse entre sí....
Hola a todos. Alinear normalmente lotes obtener sólo a partir de 0,1 con gradatsiya 0,01. Correspondientemente depo 100000 tugrikov, centovyh o real.
Una vez más todos los índices mienten. Volví a mi teoría de utilizar sólo el precio y la divergencia de la media. Voy a publicar los resultados de mi trabajo un poco más tarde. A medida que se terminen las pruebas. Creo que eso es todo por este año. Buena suerte en sus esfuerzos y grandes ganancias.
Buenas tardes. Me da vergüenza preguntar. ¿Qué te da eso? ¿Correlación al 100%? ¿Si no hay punto de equilibrio? Desde luego puedo darte una idea de cómo igualar un instrumento con otro incluso con un depósito de 100$.
sobre el catre, por favor.
Realizado lo que se indica en ese post. Operando con tres VPs.
Para empezar, el escenario ideal es EURUSD (COMPRA)*(V=1) = EURGBP (VENTA)*(V=1) + GBPUSD (VENTA)*(V= precio EURGBP). En este caso, no hay bifurcación. No hay oportunidad de arbitraje.
La variante real: EURUSD (BUY)*(V=1) = EURGBP (SELL)*(V=1) + GBPUSD (SELL)*(V=NormaliseDouble(EURGBP price, 2)). En este caso creamos artificialmente un spread, pero se colapsará sólo cuando el precio EURGBP sea igual al volumen GBPUSD. Si no lo hace - continuamos los rellenos con el aumento/disminución del volumen GBPUSD del valor EURGBP.
¿Es este el truco?
La nivelación de lotes suele ser necesaria para evitar una correlación impuesta/artificial, en el ideal inalcanzable de 0.
y para negociar las divergencias entre divisas.
los cursos cruzados sobre física su origen (creación) están fuertemente correlacionados con una de las divisas (que tiene un valor nominal superior al USD).
La ecualización de lotes suele ser necesaria para evitar la correlación impuesta/artificial, en el ideal inalcanzable de 0.
y para negociar específicamente divergencias divisa-divisa
los cursos cruzados sobre física su origen (creación) están fuertemente correlacionados con una de las divisas (que tiene un valor nominal superior al USD).
Una explicación artística de por qué la correlación es mala...
la correlación no dice nada sobre convergencia/divergencia o un futuro brillante.
Una alta correlación de A,B dice que el comportamiento de A,B puede estar interrelacionado o depender de un factor común. O todo ha coincidido por casualidad.
No has encontrado ninguna correlación funcional directa y al operar A contra B, en realidad empiezas a operar contra un factor y aleatoriedad desconocidos para ti. Jugar a la ruleta
Correlación superior al 85% es un fiasco. Pero alrededor de 0 tampoco es bueno :-)