¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 5
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La diversificación del riesgo es posible. Y está en el mercado de divisas. Y el propio mercado de divisas está configurado de tal manera que las estrategias diversificadas sólo pueden aportar beneficios a largo plazo.
Otra cosa es que nunca he encontrado una plataforma de comercio, que permitiera probar competentemente tales estrategias sin ningún truco alucinante. Sin embargo, es posible.
Por ejemplo, mencioné en uno de los hilos que el dólar se ha fortalecido frente a las principales divisas desde hace al menos 5 años (no he mirado más a fondo) (el valor medio en puntos del dólar para todos los pares está en constante descenso). Suavemente, sin saltos. Este hecho ya se puede utilizar para operar sin riesgo (relativamente sin riesgo).
Si el dólar se está fortaleciendo (aún no entiendo cómo se puede calcular) resulta que otras monedas son aún más dependientes de él ahora que hace 5 años?
Y entonces, ¿cómo se negocia relativamente sin riesgo? )
(Si la libra baja y pierdes todo por este impulso).
P.D. ¿O me estoy perdiendo algo en su pensamiento?
) A la hora de realizar las pruebas, también puedes utilizar las manos para hacerlo. )
(Al menos en mi caso).
Describe el mecanismo (idea) de la prueba, si puedes...
¿Y el índice del dólar?
¿Qué tiene que ver el índice del dólar? El índice del dólar es sólo una moneda, no un par de divisas.
El SP500, en cambio, es un conjunto de todos los valores que se negocian. Y el principal truco de las estrategias neutrales al mercado es aislar el alfa, porque puedes obtener la beta simplemente comprando el índice.
...
Describa el mecanismo (idea) de la prueba, si puede...
Este hecho por sí solo puede servir para operar sin riesgo (relativamente sin riesgo).
(O quizás un enlace a un post donde se mencione...)
¿Puede darme un ejemplo para ilustrar al menos 1?
(O quizás un enlace a un post que hable de ello...).
Calcule el valor de los puntos en dólares para todos los pares principales. Súmalos. Traza el cambio de valor. No olvide sincronizar el historial, para que no queden huecos en el historial de ninguno de los pares tomados para el cálculo. Si piensas en lo que he dicho, entenderás el dolor del que hablaba.
Todo esto no es fácil de hacer de forma programada, por no hablar de los cálculos manuales y de la operación en sí.
Calcule el valor de los puntos en dólares para todos los pares principales. Súmalos. Traza el cambio de valor. No olvide sincronizar el historial, para que no queden huecos en el historial de ninguno de los pares tomados para el cálculo. Si piensas en lo que he dicho antes, entenderás de qué dolor de cabeza estaba hablando.
No es fácil hacer todo esto de forma programada, por no hablar de los cálculos manuales y de las operaciones reales.
¿Qué le aportará este gráfico de la variación del valor del dólar en términos de diversificación?
¿Cómo va a ayudar a sostener una docena de instrumentos simultáneamente (+- con seguridad)?
Supongamos por un momento que alguien calcula esto.
¿Qué le aportará este gráfico de cambio de valor del dólar en términos de diversificación?
¿Cómo va a ayudar a sostener una docena de instrumentos simultáneamente (+- con seguridad)?
Así de simple. Compre una cartera y espere a que el valor de la cartera supere los costes (diferencial y comisiones) de apertura, y luego cierre.
Corrección. Sólo servirá si alguien consigue calcular el conjunto. :) Porque no basta con saber que el valor en puntos de todos los pares está bajando de media, hay que tener en cuenta la volatilidad de cada uno de los pares.
El mecanismo es sencillo: poner a cero todas las divisas de la cartera. Por ejemplo, comprar EURUSD y USDJPY y vender EURJPY. Como resultado, todas las divisas de la cartera (EUR, USD, JPY) en la posición resultante son cero, ya que hay compra y venta simultánea para cada divisa.
¿Cuál será entonces el beneficio?
(¿Es un arbitraje (he oído que este caso está penado en las empresas de corretaje) o qué?)
De acuerdo.
¿De dónde saldrán entonces los ingresos?
(¿Es esto un arbitraje o qué?)
Así de simple. Compre una cartera y espere hasta que el valor de la cartera supere los costes (diferencial y comisiones) de apertura, y luego cierre.
Mira:
Por ejemplo, decido operar agresivamente - 10% de riesgo (del depósito) para 1 transacción.
Tomo 5 instrumentos vinculados al quid y resulta que si el gráfico general del quid no se mueve en mi dirección - ¡entonces pierdo el 50% de golpe!
¿No es así?
Voy a coger una cartera (según veo) mientras miro este gráfico general...
P.D. Si ordeno no el 50% (en 5 posiciones, sino por ejemplo el 2% en cada instrumento de la cartera), entonces no tiene sentido esta maniobra, porque puedo operar con el mismo éxito en 1 instrumento (cualquiera) a la vez...
(teniendo los mismos riesgos y el mismo beneficio potencial)