Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 92
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Gracias, interesante...
para comodidad de todos, aquí está el enlace a la fuente primaria mencionada en el post de CCFp https://www.mql5.com/ru/articles/1464
mensaje
aún no he tenido los adecuados
más o menos
pero todavía no está bien.
exagerado
Renat, procedo únicamente a partir de lo que escribiste.
Empecemos por el principio, diste una especie de pista de que debemos construir todo por rentabilidad.
Aunque ya sé que los datos deben ser escalados. Y pueden ser escalados de diferentes maneras.
Pero estas escribiendo por rentabilidad.
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Disputas.
Renat Akhtyamov, 2023.08.01 02:03
De acuerdo, no discutas.
Tu principal error es no entender la esencia de la pregunta.
Siempre me gusta provocar con preguntas capciosas.
Quien sepa responder entenderá lo que quiero decir.
---
digamos que todos los bienes subieron el mismo porcentaje, 100%.
los fósforos de 1 a 2.
pan del 30 al 60.
Ahora calcula el diferencial correcto.
y es obvio para cualquiera que no van a volver juntos.
Bien.
Entonces Eugene muestra su pantalla, lo que obtuvo al final, pero ya con la fórmula.
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Enfrentamiento.
Yevgeniy, 2023.10.25 20:16
Renat, tratando de identificar, ayuda. Detrás del punto de referencia, el saldo sigue siendo cero.
Usted le responde que todo está correcto
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Disputas.
Renat Akhtyamov, 2023.10.25 20:32
mda, norma, hermosa, muy sentida y correcta
el comienzo del tiempo de cuenta atrás en un tambor, debe ser así y debe ser
Es justo aquí.
Ahora cambia el TF a MN1 y envíame una captura de pantalla.
//Si ves lo que va a pasar ahí, no hace falta que lo muestres aquí.OK, partiendo de la base de que todo es correcto, tomo como ejemplo la pantalla de Eugene, ¿no es lógico?
Nunca se molestó en mostrar su propia pantalla.
Estoy construyendo todo por la rentabilidad sin fórmula y mostrarlo.
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Pair trading y arbitraje multidivisa. Enfrentamiento.
Roman, 2023.11.03 16:37
Bueno, lo que muestra en las pantallas no se parece a lo que obtengo en el gráfico horario, si estamos hablando del enfoque de Renat.
Así que tiene su propia bicicleta de la construcción.
En esta pantalla sin la fórmula, todavía no puedo llegar a escribirlo.
Por el momento en un rendimiento simple en el gráfico horario, hay tal deslizamiento.
Que es bastante similar a la pantalla de Eugene, pero aquí sin la fórmula, y como si hay esperanza de que la fórmula debe resolver el problema finalmente.
Y ahora empiezas a decir que, de nuevo, todo está mal.
Pero al mismo tiempo alguien menciono que tu mandas a todo el mundo a la rama de bablokos, que es algo basico alli.
Pero Alexander tiene un sistema completamente diferente, y tiene un acercamiento completamente diferente a la construccion de graficos, tu mismo lo sabes.
Llego a la conclusión de que a partir de lo que ha explicado aquí, ni una sola persona no va a construir lo que quería ver supuestamente, como la derecha.
Debido a que su declaración se confunde hasta tal punto que algunas personas tienen supuestamente correcta, y otros la misma construcción es incorrecta.
Aquí y entenderte, lo que quería decir en el final. Tal vez usted piensa en el enfoque de Alexander en absoluto, pero usted escribe sobre el triángulo y la fórmula.
Sí, esta es otra parte de la estrategia, pero no se refiere a la construcción por fórmula.
¿Qué crees que es correcto? Empecemos por esto. ¿Rendimiento, equidad, pips? Hay un montón de opciones para construir.
¿Dónde está tu verdad? ¿Qué es exagerado? Sólo mostré el gráfico de rendimiento).
Continúan los experimentos )
Continúan los experimentos )
No parece muy informativo...(
No parece muy informativo.(
Buscamos el máximo y el mínimo de los pares de divisas. Lo que está en la parte superior vendemos y lo que está en la parte inferior compramos. También creo que es necesario para voltear pares con USD en el frente o no? Entrada deslizando en pips, salida cerrando en partes hasta cierto beneficio. Hay 1 señal en el procesamiento hasta el momento.
Continúan los experimentos )
Fosa nasal a fosa nasal... :-)
desde ángulos ligeramente diferentes.
la captura de pantalla muestra el mismo tiempo.
fosa nasal a fosa nasal. :-)
desde ángulos ligeramente diferentes
la captura de pantalla muestra el mismo tiempo.
Y creo que tomar cualquier max/min del bundle no es lo correcto. Incluso si se repiten históricamente.
Es necesario tomar sólo instrumentos del triángulo en una posición, para que no suceda que en alguna noticia tu posición se hizo pedazos.
¿Cuál es el punto de partida?
La regresión lineal y otros métodos estadísticos dan un sesgo de las estimaciones, las curvas empiezan a flotar con el tiempo, no se corresponden con la realidad.
Incluso los métodos que se posicionan como adecuados para el tiempo real, siguen retrasándose o dando un sesgo de las estimaciones.