Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 91
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Aquí debemos partir de lo que estamos contando. Y lo que estamos contando es la rentabilidad. Esta es la base de qué período consideramos esta rentabilidad.
La rentabilidad se considera generalmente por un día, una semana, un mes, un trimestre, un año. Aquí son todas las necesidades.
También se puede contar por 8 horas, como una sesión de negociación. Por lo tanto, cada uno tiene su propia elección aquí.
No sé. Repito que Eugene no tiene retrasos y ya ha calculado cero en la pantalla.
En general, hasta que lo compruebe yo mismo, no voy a estar convencido de mi suposición.
Pero parece que hay una lógica, ya que los coeficientes se calculan en cada paso, que iguala las curvas,
y en cada momento del tiempo todos los procesos siguen dando un estado cero común)).
Si tiene ATR en los cálculos, a continuación, los retrasos y las perturbaciones ya están ahí y un montón de ellos.
PD. Por cierto no descartaste el enlace que mencionaste antes :-)
pero no se puede solucionar completamente la "maldición de las ventanas correderas" sin coeficientes, correcciones y tamaños dinámicos.
Permítanme añadir un pensamiento.
Entiendo de qué maldiciones estás hablando, estas maldiciones tienen un culpable. Y es métodos estadísticos de resolver el problema.
Los métodos estadísticos dan un sesgo de las estimaciones, de esto y flotar curvas. Lo que los métodos científicos que no he probado, flotadores y todo.
Es por eso que me llamó la atención la pantalla de Eugene, que no hay estas maldiciones allí. Y hay una supuesta respuesta a esto,
la derivada del sistema es siempre cero, gracias a los coeficientes, porque la fórmula conduce a este estado cero.
En otras palabras, el error es 0.
¿Qué enlace?
Permítanme añadir un pensamiento.
Entiendo de qué maldiciones estás hablando, estas maldiciones tienen un culpable. Y son los métodosestadísticos de resolver el problema.
Los métodos estadísticos dan un sesgo de las estimaciones, y eso es lo que hace que las curvas floten. Lo que los métodos científicos no he probado, flotadores y todo.
Es por eso que me llamó la atención la pantalla de Eugene, que no hay estas maldiciones allí. Y hay una supuesta respuesta a esto,
sistema es siempre igual a cero, gracias a los coeficientes, porque la fórmula sólo conduce a este estado cero.
¿Qué enlace?
Sobre otro método paracalcular el volumen en el spread trading. ¿O era que su tocayo?
sobre otro método decalcular el volumen en el comercio de spreads. ¿O era ese su tocayo?
No, probablemente no era yo )))
No, supongo que no era yo ))
Ah... te refieres a los enigmas ;-)
La solución al enigma sobre el sinsentido del ATR: si las divisas se combinan en una base común y se normalizan por rendimiento, entonces el ATR no sólo se retrasa constructivamente, sino que es similar hasta el punto de ser indistinguible. La diferencia estará en el ruido
y en la segunda arista del rompecabezas: la estructura de ATR se conoce inicialmente (cuando aumenta/disminuye). Pero la estructura de ATR puede ser "predicha" por los compañeros que dominan Fourier, es periódica.
Ah, te refieres a los rompecabezas).
La solución al enigma sobre el sinsentido de las RTA: si las divisas se combinan en una base común y se normalizan por rendimiento, entonces las RTA no sólo están estructuralmente inherentemente retrasadas, sino que son similares hasta el punto de ser indistinguibles. La diferencia estará en el ruido
y en la segunda arista del rompecabezas: la estructura de las RTA se conoce inicialmente (cuando aumentan/disminuyen). Pero la estructura de ATR puede ser "predicha" por los compañeros que dominan Fourier, es periódica.
Yo tampoco he dicho nada de ATR ))
Sólo he puesto lo que ha escrito Renat.
Y ahí no hace falta ATR para nada. No hay nada ahí, salvo la fórmula ))
Y luego puedes modificarla a tu gusto.
Yo no he dicho nada acerca de ATR tampoco ))
Acabo de reconstruir lo que Renat escribió sobre.
Y ATR no es necesario allí en absoluto. No hay nada allí, a excepción de la fórmula ))
Y luego se puede modificar a su discreción.
Se trata de rompecabezas :-)
También hay que mencionar CME, para que no haya preguntas.
Bueno, lo que muestra en las pantallas no es nada como lo que obtengo en el gráfico horario, si estamos hablando del enfoque de Renat.
Así que tiene su propia bicicleta de la construcción.
En esta pantalla sin la fórmula, todavía no puedo llegar a escribirlo.
Por el momento en un rendimiento simple en gráficos horarios, existe tal bifurcación.
todavía no hay correctos.
más o menos
pero todavia no es correcto
demasiado
Me gustaría compartir mis observaciones, lo que es importante observar en el comercio automático multidivisa.
1... punto importante es entender en qué estado es el canal general del mercado (cuánto dinero está en la caja registradora y la dirección del movimiento).
Para construir un algoritmo de este entendimiento, usted tendrá que tomar de 8 búferes del indicador CCFp datos sobre las monedas - sumar sus valores, obtendrá la anchura total del canal.
Este valor de la anchura del canal se debe tomar para los últimos 15 candeleros (lo tengo así), tomar el valor medio que es igual a 1, en relación con ella, volver a calcular los valores para todos los candeleros
y entonces usted obtendrá diferentes variantes de entrar en la posición. Hay 4 variantes y cada variante tiene 4 subtipos de posiciones - es decir, 16 tipos en total.
2. Cada variante debe ser descrita por separado, Forex es como un coche con cuatro ruedas en un motor de 4 cilindros con un diferencial distribuidor.
3. Determinar el ancho del canal para el período y el ancho promedio del canal durante 15 períodos ( 100 es 100% ancho promedio del canal, 65 -75 es el ancho mínimo del canal de acuerdo a mis observaciones puede caer a 60 - 75%,
ancho máximo puede ser 130-145)
Voy a escribir los valores de los últimos 4 períodos por ejemplo 0,1,2,3 (0-actual) que se obtiene para los cálculos posteriores.
Los estados del mercado son los siguientes:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 La anchura del canal es inferior a la media 100%, el canal se está reduciendo
2. cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 La anchura del canal es inferior a la media del 100% , el canal se está expandiendo
3. cross2110.01, 107.55, 85.10, 79. 28 La anchura del canal es superior a la media del 100% , el canal se está expandiendo
4. gap2 121.00, 127.00, 127.00, 127.00, 128.00gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 La anchura del canal es mayor que la media 100% , el canal se está reduciendo .
Hay que tener en cuenta que existe un movimiento direccional del canal, y que hay valores límite en los que cambia la dirección del movimiento.
3. Para cada apuesta de 28 pares de 8 divisas principales es necesario determinar su cuota o share de la anchura total del canal.
El share cambia dinámicamente, el gráfico puede crecer, por ejemplo, y el share al mismo tiempo caer, porque la anchura total del canal crece más rápido de lo que crece el share de una apuesta en particular.
Determinar si la cuota crece o cae respecto a periodos anteriores está relacionado con el crecimiento/descenso de la anchura total del canal, por lo que este coeficiente de crecimiento debe figurar en la fórmula
para determinar la señal de compra o venta, o de salida de la posición.
4. Una vez determinada la anchura (más menos) y la dirección del movimiento del canal (más menos), así como el crecimiento o la caída de la acción (más menos), se obtienen dos opciones para resolver la pregunta (vender o comprar)
y, en consecuencia, 16 opciones para responder a su pregunta 2x2x2x2x2x2=16.
Este es el diferencial de divisas, una vez resuelto - ahora tenemos que describir 16 variantes
para cada apuesta de 28 pares de cesta de 8 divisas "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF".
Me gustaría compartir mis observaciones, ....
¿Y cómo le benefician estas observaciones en términos de beneficios?