Discusión sobre el artículo "Trabajamos con matrices y vectores en MQL5"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Trabajamos con matrices y vectores en MQL5:

Para resolver problemas matemáticos, se han añadido a MQL5 matrices y vectores. Los nuevos tipos tienen métodos incorporados para escribir un código conciso y fácilmente comprensible que se acerque a una notación matemática. Los arrays son algo bueno, pero las matrices, en muchos casos, resultan mejores.

En los últimos años, hemos hecho mucho por incorporar tecnología avanzada al lenguaje MQL5:

• Hemos implementado la migración de la biblioteca de métodos numéricos ALGLIB a MQL5
  
• Hemos añadido una biblioteca matemática con funciones de lógica difusa y estadística
  
• Hemos implementado una librería gráfica como análogo de la función plot
  
• Hemos realizado la integración con Python, ahora es posible ejecutar scripts de Python directamente en el terminal
  
• Hemos añadido funciones de DirectX para crear gráficos en 3D
  
• Hemos introducido la compatibilidad nativa con SQLite para trabajar con bases de datos
• Hemos añadido nuevos tipos de datos — matrices y vectores — con la implementación de todos los métodos necesarios

El lenguaje MQL5 seguirá evolucionando y el aprendizaje automático supone una prioridad. Tenemos grandes planes, y no nos conformaremos con las metas alcanzadas. Quédese con nosotros, apóyenos y aprenda cosas nuevas con nosotros.

Autor: MetaQuotes

[fxsaber]

matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef(false);   // false significa que los vectores están en cadenas матрицы

¿Seguro que no está en las columnas?

[fxsaber]

    //--- obtener los precios de cierre en el vector
    if(close.CopyRates(symbols[i], InTF, COPY_RATES_CLOSE, 1, InBars))
     {
      //--- inserta el vector en la matriz de series temporales
      rates.Col(close, i);

Desafortunadamente, esta sencilla forma de rellenar la matriz tiene un grave defecto: las barras multidivisa no están sincronizadas.

Tal vez tenga sentido hacer el método estándar CopyRates para matrices también, con el fin de obtener datos correctos con la misma facilidad.

[fxsaber]

Hemos prestado atención al simple relleno de vectores con datos de precios. Sin embargo, también hay operaciones.

vector::Deals( void* Filter );

En consecuencia, es necesario llenar la sección Estadísticas no sólo con métodos matemáticos, sino también financieros: Gain, MaxDD, PF, etc.

[Rashid Umarov]

fxsaber #:

¿Seguro que no está en las columnas?

Sí, es un error tipográfico.

Gracias, ya está arreglado.

[Rashid Umarov]

fxsaber CopyRates también para matrices, con el fin de obtener datos correctos con la misma facilidad.

Aquí está el método CopyRates y un ejemplo en él

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicio del programa de script|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- introduce las comillas en la matriz
  matrix matrix_rates;
  if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10))
    Print("matrix rates: \n", matrix_rates);
  else
    Print("matrix_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());
//--- comprobar
  MqlRates mql_rates[];
  if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0)
   {
    Print("mql_rates array:");
    ArrayPrint(mql_rates);
   }
  else
    Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Error ", GetLastError());
//--- get quotes to vector = llamada inválida
  vector vector_rates;
  if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15))
    Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC: \n", vector_rates);
  else
    Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error ", GetLastError());
//--- obtener los precios de cierre en un vector
  if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15))
    Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE: \n", vector_rates);
  else
    Print("vector_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());
 };
/*
 matriz tasas:
 [[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001]
 [0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957]
 [0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922]
 [0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]
 [1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]]
 mql_rates array:
 [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
 [0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 44630 0
 [1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 45190 0
 [2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 30600 0
 [3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 38670 0
 [4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 52800 0
 [5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 72270 0
 [6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 101300 0
 [7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 70120 0
 [8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 61660 0
 [9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 69500 0
 vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC ha fallado. Error 4003
 vector_rates COPY_RATES_CLOSE:
 [0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]
*/

[fxsaber]

Rashid Umarov #:

Aquí están los clavos el método CopyRates y el ejemplo en él

Parece que no he formulado bien el problema. Al rellenar la matriz para calcular la correlación de símbolos, puede ocurrir que EURUSD[5].BarTime no coincida con GBPUSD[5].BarTime. Esto se llama no sincronización multibarra. Hay que dedicar bastante tiempo/esfuerzo a esa preparación de los datos antes de los cálculos. Si se pudiera resolver con una línea, sería estupendo.

[Aleksey Vyazmikin]

Dice el artículo:

Над матрицами и векторами можно поэлементно производить математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. Для этого оба объекта должны быть одного и того же типа и должны иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы/вектора оперирует с соответствующим элементом второй матрицы/вектора.

Me gustaría aclarar cómo se realiza este cálculo, es decir, ¿se llevan los números a double y luego se realiza el cálculo y la conversión de vuelta al tipo de datos inicial, lo que reduciría la pérdida de precisión (¿o me equivoco y no hay diferencia?), o inmediatamente en el tipo de datos que hay? Obviamente, los diferentes tipos de ahorrar memoria RAM, pero si calculo los datos en matrices, llevar los números a doble para los cálculos, y luego otra vez, digamos, a flotante para preservar la precisión de los cálculos. ¿Debería hacer opcional la forma de realizar operaciones con números?

[Enrique Enguix]

Fantástica explicación. Muy útil.

[Aleksey Vyazmikin]

La instrucción contiene lo siguiente

void matrix.FromBuffer(const int rows, const int cols, const scalar array[], const int count=-1, const int offset=0)

frombuffer

Crea una matriz a partir de un array unidimensional

pero en realidad no funciona. ¿Hay alguna otra forma de copiar un array unidimensional en una matriz?

[Rashid Umarov]

Lo hay, lea el artículo .