Generador de beneficios EA - página 41
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Los datos de Alpiri M1 tienen muchas lagunas. He descargado la historia de 2 años en MT con el Centro de Historia....
3 y 4 minutos lagunas son muy comunes.....
recomiendo hacer pruebas en la barra M5 será más preciso.... la razón de esto es que si su código recoge 5 barras M1 para simular una barra 5M, a menudo está creando una barra 10M inexacta....
se pierden barras que tienen potenciales máximos y mínimos en ellas.
¿Podemos tener una actualización aquí? ¡Este hilo es todo el lugar! ¿Cuál es la mejor versión de este EA, en qué marco de tiempo, en qué par para ser el más rentable?
Vamos a establecer esto desde aquí y seguir adelante ...
Gracias
~Billy
¿quieres la receta correcta? nosotros también así que prueba y dinos.
¿Podemos tener una actualización aquí? ¡Este hilo está por todas partes! Lo que se decide que es la mejor versión de este EA, en qué marco de tiempo, en qué par para ser el más rentable?
Establezcamos esto desde aquí y sigamos adelante...
Gracias
~Billy¿Y tú? ¿has probado el EA en las diferentes configuraciones que holygrail nos propone para las pruebas a futuro? ¿cuáles son tus resultados?
Para probar este tipo de EA, necesitaremos meses antes de saber con certeza qué pares/configuraciones y marco temporal son los mejores.
Ahora mismo hay pocas opciones para hacer: está la versión antigua del EA (v2) y las nuevas (v3). Estoy probando las dos. Por qué no lo pruebas y nos dices cuál crees que es la mejor configuración y tal vez propongas usar una forma diferente de configurarlo entonces y sólo entonces podríamos "avanzar...."
Sada
Para probar este tipo de EA, necesitaremos meses antes de saber con seguridad qué pares/parámetros y marco temporal son los mejores.
Para ser honesto contigo, Sadaloma, este EA necesita ser optimizado una vez al mes durante los últimos 4 meses de data.... para acomodar los cambios del mercado.
¿No deberíamos desarrollar un optimizador que se pueda ejecutar una vez al mes para encontrar los mejores parámetros/pares? Las pruebas retrospectivas con MT son cuestionables en mi opinión debido a la falta de barras M1.... Las barras M5 cubren todos los movimientos de los precios en cada periodo M5, por lo que mi voto es que alguien codifique el EA en una aplicación independiente que importe 4 meses de barras M5.....
Esta aplicación recorrería todas las combinaciones posibles de parámetros para mantenernos frescos cada mes....
Para ser honesto contigo, Sadaloma, este EA necesita ser optimizado una vez al mes durante los últimos 4 meses de data.... para acomodar los cambios del mercado.
¿No deberíamos desarrollar un optimizador que se pueda ejecutar una vez al mes para encontrar los mejores parámetros/pares? Las pruebas retrospectivas con MT son cuestionables en mi opinión debido a la falta de barras M1.... Las barras M5 cubren todos los movimientos de los precios en cada período M5 y por eso mi voto es que alguien codifique el EA en una aplicación independiente que importe 4 meses de barras M5.....
Esta aplicación pasaría por todas las combinaciones posibles de parámetros para mantenernos frescos cada mes....Sí, eso sería genial, pero me temo que esto no sucederá en un futuro próximo. Muchos han propuesto hacer justamente eso con diferentes tipos de EA en otros foros pero desgraciadamente nadie con los conocimientos necesarios está dispuesto a hacerlo por el "bien mayor de la humanidad"...
Siempre podemos esperar que alguien se interese pero yo no aguantaría la respiración para que ocurra pronto.
También hay otra forma que se ha utilizado con éxito. Hay otras plataformas (metastock o tradestation o algo más...no recuerdo) que tienen una buena incluso gran capacidad debacktest "tick"... Creo que la versión original de este EA era lo suficientemente sencilla como para codificarla en otro lenguaje para otra plataforma.
¿Qué te parece?
Sada
backtest / Forward Test
Hola a todos,
Me he dado cuenta de que el forward test no se confirma con el backtest. El forward test vendió a las 6:14 del 16 de abril de 2006 y tuvo pérdidas, mientras que el backtest a la misma hora abrió una orden de compra y tuvo beneficios, utilizando el mismo EA.
También he notado que si se ejecuta el backtest muy rápidamente a veces da resultados erróneos, puede ser que los datos estén todavía en la memoria de la computadora, si se dan unos miuntes de intervalo entonces los resultados son diferentes.
En resumen MT4 no es bueno para backtesting. Incluso las pruebas con la cuenta demo no son precisas, las cuentas demo reciben menos ticks que las cuentas reales, y este EA depende del movimiento de los ticks.
¡Ay!
¡Ay! Eso duele.
La mayor parte de mis ganancias se esfumaron porque los corredores tomaron sus ganancias hoy (¡y ayer!). He subido mi SL de 30 a 70. Esperemos a ver qué nos depara la próxima semana. ¡Después de todo todavía estoy por encima de mi cuenta inicial de 5K! ¡Sigo confiando en este EA!
Tick backtester
¡Hola!
Espero haber terminado mi tick backtester este WE.
Acabo de traducir todo el código en VB Excepto los indicadores utilizados (EMA y Stochs) pero esto debería ser fácil. Gracias a mi jefe por haberme dejado en paz hoy
Sólo tengo que codificar el medio ambiente (Comprobar la calidad de los datos, corregir las lagunas, la lectura de los datos, gestionar las operaciones y la presentación de informes).
En EURUSD un año de historia de garrapatas que obtuve de visualchart tengo un promedio de 5 garrapatas por minuto (tomé 250 días abiertos / año).
La integridad de los datos será un problema constante.
Y mientras estoy corriendo sólo en la demo no voy a implementar una grabadora de garrapatas si los datos de garrapatas de visualcharts son de la misma calidad que los servidores de demo de MT4.
¿ALGUIEN TIENE BUENOS DATOS DE TICK?¿Hay algún buen proveedor que no venda esto demasiado caro?
Después de haber codificado todo esto sería una buena inversión .
Después de que voy a ser capaz de analizar los datos con cubos multidimensionales y hacer la minería de datos (como ejemplo, para saber en qué condiciones (tendencia, etc.) esta EA no funciona) para adaptar la estrategia. también permitirá hacer autobacktests y el establecimiento de nuevos parámetros de forma automática.
Por ejemplo, en un TF bajo se puede adaptar hora a hora (con límites a los cambios).