9,2 mil millones de beneficios en 5 meses como prueba de espalda en Meta Trader 4 - página 6

[[Eliminado]]

podría por favor enviarme el EA también

Gracias

Netsu

[e-mail]

[Ian Venner]

Zap wrote >>
El backtesting funciona sólo con datos históricos reales de ticks.
La plataforma Mt4 simula los ticks a partir de los datos de las barras, donde las barras M1 son las más pequeñas.
Las barras no son más que datos de precios comprimidos con pérdidas: al hacer una barra M1, se mantiene la Apertura, el Máximo, el Mínimo y el Cierre y se desecha el resto (alrededor del 70-80%) de los datos. Al simular los ticks, la plataforma trata de "adivinar" esta parte que falta, pero como puede ver, no de forma muy efectiva: si compara un periodo hecho de ticks simulados, y ticks reales, verá, que los ticks simulados a menudo contienen movimientos irreales.
Estos movimientos conducen a resultados impredecibles: esto puede conducir a los falsos resultados de tales EAs, ya que estos EAs accidentalmente explotan el efecto de estos movimientos falsos e irreales.
Recogiendo los ticks, o consiguiendo los ticks históricos, usted puede hacer un backtest sobre el 100% de los datos, y puede obtener resultados precisos, Y sus resultados de ejecutar el backtest en el _mismo período_, con el _mismo EA_ serán exactamente los _mismos_.
Si necesita más información sobre la adquisición de ticks, véame en forexzap<at>gmail<dot>com.

He leído muchas discusiones sobre la importación de buenos datos de ticks en Mt4 para el backtesting pero hay algo que no entiendo muy bien sobre esto, si MT4 simula los ticks de las barras M1 ¿cómo la importación de datos de ticks en MT4 resuelve este problema? ¿No hará MT4 lo mismo con los datos de ticks importados, crear barras M1 a partir de ellos y luego simular los ticks?

[gordon]

SDC:

He leído muchas discusiones sobre la importación de buenos datos de ticks en Mt4 para el backtesting pero hay una cosa que no entiendo muy bien sobre esto, si MT4 simula los ticks de las barras M1 ¿cómo la importación de datos de ticks en MT4 resuelve este problema? ¿No hará MT4 lo mismo con los datos de ticks importados, crear barras M1 a partir de ellos y luego simular los ticks?

Puede encontrar información sobre cómo hacer backtest con datos de ticks aquí -> http://eareview.net/tick-data.

[Ian Venner]

Ya he leído la reseña de Birts y he descargado todos los datos de ticks que necesito usando sus scripts, pero debo haberme perdido algo en su explicación ya que nunca entendí realmente por qué MT4 no haría lo mismo con los nuevos datos de ticks que hacía con los datos de ticks que recibía del broker, es decir, crear barras M1 y luego simular los ticks al hacer backtesting

[gordon]

SDC:

Ya he leído la reseña de Birts y he descargado todos los datos de ticks que necesito usando sus scripts, pero debo haberme perdido algo en su explicación, ya que nunca entendí por qué MT4 no haría lo mismo con los nuevos datos de ticks que hacía con los datos de ticks que recibía del broker, es decir, crear barras M1 y luego simular los ticks al hacer backtesting

MT4 nunca fue diseñado para guardar los datos de ticks (y parece que MT5 no lo hará también). Solía tener una opción de "recalcular", que si no se marcaba significaba que los archivos FXT no se recreaban cada vez que se pulsaba 'start' en el Tester. Esto significaba que podías poner tus propios archivos FXT y el Probador los usaría. Dado que se conoce la estructura de los archivos FXT, se puede utilizar para poner archivos FXT con datos de ticks reales. Desafortunadamente, la opción de "recalcular" fue eliminada hace mucho tiempo (creo que la versión 210 fue la última que la tuvo). Birt tiene una solución para eso en su sitio...

[Ian Venner]

¡Oh, ya veo! Todo tiene sentido ahora gracias por la explicación Gordon

[Simon Gniadkowski]

Fecha de inicio del hilo - 2007.04.29