¿Sigue vigente el límite de 2 GB para los archivos FXT? - página 5
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Gracias a todos los colaboradores por un artículo tan significativo.
También he probado y puedo confirmar el límite de 4GB en los archivos fxt corriendo en Win Xp 32 bit con MT4 build 509.
Dado que la simulación utiliza los datos M1 si están disponibles, mi solución fue ajustar el volumen en el archivo histórico M1.
Creo que el probador simula el precio generando ticks para representar la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de cada barra M1 y luego genera ticks adicionales entre ellos hasta que el número de ticks coincide con el volumen de la barra M1.
Mi solución fue afinar el volumen y tener menos ticks y esto hace que el lapso de datos de prueba requerido esté dentro del límite de 4GB.
Dado que los ticks son de todos modos simulados y no representan datos reales, excepto el OHLC, ¿tiene algún sentido tener un volumen superior a, digamos, 25 en una barra M1?
Un número menor puede ser suficiente para reflejar el precio con suficiente precisión en una sola barra, obviamente dependiendo del tipo de estrategia que esté probando.
He probado cómodamente 4,5 años de datos M1 con un archivo fxt de 1,5GB - ¡mucho espacio para crecer!
Una ventaja adicional es que la prueba se ejecuta mucho más rápido ya que la velocidad de ejecución está determinada por el número de ticks generados. Una prueba más rápida permite una optimización más rápida.
Para mantener la consistencia y la cifra de calidad de modelado del 90% (si eso es importante para usted) también debería ajustar el volumen de las barras de los marcos temporales más altos, de manera que tenga integridad de volumen entre el marco temporal utilizado para la prueba y las barras M1.
¡¡Feliz prueba!!
Hola fxapie,
Me alegro mucho de que te hagas las mismas preguntas que yo respecto a cómo/por qué MT4 utiliza los datos de ticks en relación con las barras M1.
Querrás leer este tema: https://forum.mql4.com/56026
Todavía no he encontrado ninguna respuesta, lo cual es una pena, ya que si se puede encontrar, se abre potencialmente la prueba a través de rangos de muchos años utilizando datos M1 'tick-eficiente' (para aquellas estrategias que lo utilizan).
Trev.
Hola fxapie,
Me alegro mucho de que te hagas las mismas preguntas que yo respecto a cómo/por qué MT4 utiliza los datos de ticks en relación con las barras M1.
Querrás leer este tema: https://forum.mql4.com/56026
Todavía no he encontrado ninguna respuesta, lo cual es una pena, ya que si se puede encontrar, se abre potencialmente la prueba a través de rangos de muchos años utilizando datos M1 'tick-eficiente' (para aquellas estrategias que lo utilizan).
Trev.
Creo que el tipo de estrategia y el marco de tiempo de negociación que está utilizando pueden influir en su decisión con respecto a los datos históricos. En mi caso probé una estrategia M5 y no encontré NINGUNA diferencia en los resultados al usar los datos originales y los datos escalados por volumen. El mismo número de operaciones, el mismo beneficio, reducción, etc. Esto no fue usando datos de ticks sin procesar (también lo probé antes)
Tenga en cuenta que los datos de ticks todavía deben respetar el OHLC de las barras M1. ¿Realmente importa cómo se movió el precio entre esos 4 niveles?
Por supuesto que seráimportante si usted está scalping en M1, pero en los marcos de tiempo más altos que se construyen en M1 como fuente no estoy convencido de que los datos de garrapatas o garrapatas volumen original simulado tiene ninguna ventaja.
Pero como bien has dicho, cada uno debe tomar sus propias decisiones y vivir con los resultados.
Hola fxapie,
Me alegro mucho de que te hagas las mismas preguntas que yo respecto a cómo/por qué MT4 utiliza los datos de ticks en relación con las barras M1.
Querrás leer este tema: https://forum.mql4.com/56026
Todavía no he encontrado ninguna respuesta, lo cual es una pena, ya que si se puede encontrar, se abre potencialmente las pruebas a través de rangos de muchos años utilizando los datos M1 'tick-efficient' (para aquellas estrategias que lo utilizan).
Trev.
Hola Trev
Gracias por la indicación. Sigo creyendo que si tienes datos M1 para el período que quieres probar y estás trabajando en un marco de tiempo más alto (M5 y más) entonces reducir el volumen puede funcionar y tiene ventajas. Los datos generados deben seguir reproduciendo el OHLC de las barras M1 que construyen las barras del marco temporal superior.
Probar en M1 con un volumen reducido ciertamente afectará el resultado.
Probaremos y verificaremos cuando tengamos un hueco.
Nico
Si quieres usar ticks simulados que son peores que los ticks simulados por defecto entonces puedes y puedes asumir el riesgo . Yo prefiero usar datos de ticks reales cuando puedo, si no prefiero usar los mejores ticks simulados a los que pueda tener acceso.
Hola Raptor, me encanta tu estilo :)
Dado que los distintos corredores pueden potencialmente producir la misma acción de precio M1 (ohlc) en un instrumento dado, y sin embargo construir sus datos de ticks de la barra M1 de manera diferente a los demás, ¿qué importancia debe darse al número real de ticks? Alpari hace ticks en el FTSE cada 0,5pt de movimiento, mientras que FXCM lo hace cada 1pt. Es decir, los datos de ticks que obtenemos de los brokers son meramente representativos de su configuración particular. Entonces, ¿cuál es "real"? Ninguno y ambos.
Además, sin saber exactamente qué hace MT4 con estos ticks en términos de interpolación, no podemos valorar su importancia real.
Haciendo pruebas (como en el otro hilo), mi mejor estimación es que cada barra M1 necesita alrededor de 1 tic por incremento/movimiento del broker para ser "rellenada hasta sus extremos", por así decirlo. Puede que me equivoque y me gustaría estar mejor informado, pero no estoy seguro de que nadie aquí lo sepa realmente. Sin embargo, si es cierto, sustituirlo no debería suponer ninguna diferencia en el resultado de las pruebas (de una estrategia que no necesita más granularidad que M1 ohlc), y sería genial escribir un script que asigne el volumen mínimo de ticks correcto por vela M1.
Recuerde que la razón por la que estoy investigando estas cosas es que me dieron los datos de precios FTSE de una casa de prop que tenía la información de la profundidad del mercado en la columna de volumen en lugar de volumen de garrapatas (lo que hace que sea inútil para MT4 y causando problemas .fxt). Yo no quería simplemente basura el conjunto de datos a causa de esto. En primer lugar, se remonta más atrás en el tiempo que mi siguiente mejor conjunto de datos. En segundo lugar, quería probar que mi EA funciona con su alimentación de precios. Así que, naturalmente, quería entender las consecuencias / riesgo en términos de pruebas de MT4 de cambiar / reemplazar los datos de volumen.
Todas las ideas son bienvenidas.
Hola Nico, gracias. Sí, probablemente se trate de una escala adecuada al marco temporal y a la altura de la barra, e imagino que la precisión es más importante cuanto más pequeño sea el marco temporal.
Editar - ahora sustituido por los comentarios a continuación.
Hola Raptor, me encanta tu estilo :)
Dado que los distintos brokers pueden potencialmente producir la misma acción de precio M1 (ohlc) en un instrumento dado, y sin embargo construir sus datos de ticks de la barra M1 de forma diferente a los demás, ¿qué importancia debe darse al número real de ticks? Alpari hace ticks en el FTSE cada 0,5pt de movimiento, mientras que FXCM lo hace cada 1pt. Es decir, los datos de ticks que obtenemos de los brokers son meramente representativos de su configuración particular. Entonces, ¿cuál es "real"? Ninguno y ambos.
Además, sin saber exactamente qué hace MT4 con estos ticks en términos de interpolación, no podemos valorar su importancia real.
MetaQuotes te dice cómo calculan los ticks:https://www.mql5.com/en/articles/75
Entiendo tu punto sobre los diferentes Brokers que hacen cosas diferentes, mi punto es que no quiero hacer la situación aún peor de lo que es actualmente ... si puedo evitarlo. He compilado un poco de datos ya sobre los ticks que vienen de los Brokers, puede que encuentres esto interesante ... es el recuento de ticks para cada barra H1 en el eje Y y el tiempo a lo largo del eje X
Bueno, lo haré. Gracias Raptor, la descripción en el artículo es exactamente lo que he estado buscando. Responde a mi pregunta perfectamente y mejora mi comprensión de todo el ideal de simulación (y los aparentes problemas con él). ¿Este artículo está disponible en este sitio o sólo reside en MQL5? Podría ser la razón por la que no lo había visto previamente.
Ahora puedo potencialmente* tener un script escrito que analice un conjunto de datos de 1min y genere/introduzca la cantidad mínima correcta de ticks para cada vela, los resultados a un .csv, luego importado para que MT4 pueda aplicar su simulación correctamente (incluso si no es tan bueno como MT5). Como has dicho antes, mejor tener el recuento de ticks que venía con el conjunto de datos siempre que sea posible, pero a falta de ello (como en la situación en la que me encuentro con este conjunto de datos externo), debería ser lo siguiente mejor y lo suficientemente bueno en cualquier caso. En algunos casos, podría mejorar la situación.
*Digo potencialmente porque al no ser técnico, no sé lo difícil que es hacerlo. Lo que sí parece posible hacer con bastante facilidad es calcular el número máximo de ticks que puede necesitar cualquier vela en función del número de puntos de soporte. Que es más o menos lo que establecí (sin saberlo), en mi experimentación en el otro hilo (aunque sólo tengo una aproximación).
En cuanto al gráfico de conteo de ticks en el H1, es realmente interesante. Sin embargo, ¿10.000 ticks en una hora en FXCM? Acabo de mirar ese período de tiempo en FXCM en mi centro de historia. He exportado los datos de 1min de 9 a 11 de la mañana del 22 de abril de 2013 y para el conjunto de las dos horas sólo hay 577 ticks... FXCM me ha dicho en el pasado que su alimentación de datos está en singular, así que asumo que no hay discrepancias por tipo de cuenta (entre cuentas de CFD y spread bet, etc). No debo estar entendiendo algo del todo bien.
En cuanto al gráfico de conteo de ticks H1, es realmente interesante. Sin embargo, ¿10.000 ticks en una hora en FXCM? Acabo de mirar ese período de tiempo en FXCM en mi centro de historia. Exporté los datos de 1min desde las 9am hasta las 11am del 22 de abril de 2013 y para las dos horas completas sólo hay 577 ticks... FXCM me ha dicho en el pasado que su alimentación de datos está en singular, así que asumo que no hay discrepancias de tipo de cuenta (entre cuentas de CFD y spread bet, etc.). No debo estar entendiendo algo del todo bien.