Tratar de distinguir entre el margen de beneficio real y el margen de beneficio ilusorio y reconocer la simultaneidad de los movimientos de los pares. - página 2
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Por lo que tengo entendido, creo que todo es inútil. No va a hacer nada. ¿Qué carajo importa cuántos intercambios hubo? ¿Los pequeños o grandes especuladores hicieron ese volumen? Tiene poca correlación con las garrapatas. Tampoco se correlaciona con los volúmenes reales, pero al menos nos dicen algo.
"Movimiento simultáneo de parejas", por cierto, es otra frase. Probablemente algo como el arbitraje se está gestando en tu cabeza. Pero sí es una bicicleta, con ruedas cuadradas y un ciclista con barba, tampoco se trata de nuestro honor. Lo único que me parece sensato en su razonamiento es tratar de captar el panorama general del movimiento de los instrumentos. Algunas personas no pueden ver el bosque por los árboles. Después de todo, ¿qué es, en esencia, el movimiento de cualquier instrumento? Es una suma de dos movimientos, por ejemplo el precio del petróleo, que es el propio petróleo (dictado por la demanda, los niveles de producción, la estacionalidad, etc.) y el cambio de en qué se cotiza, por ejemplo el dólar. Obviamente, por ejemplo en el mercado de divisas, sería una buena idea comprar EUR/USD cuando la UE se está fortaleciendo, el dólar se está debilitando, entonces incluso si un cambio de tendencia de una de las monedas no dará lugar a una pérdida. Los movimientos de los índices de divisas son más predecibles que los de los pares de divisas. Qué capitán obviedad soy)
Los participantes en el mercado pueden utilizar el arbitraje y los ticks, porque ya han cometido muchos errores. Los agujeros se zurcen más rápido de lo que nos da tiempo a enhebrar la aguja.
Yo diría que sí... creo que hay una diferencia entre el que hizo volumen o muchos especuladores ..... el que hace inversiones está contando con un movimiento que no puede terminar rápidamente.... sobre los ticks .... todo el mundo piensa que el volumen de los ticks debe utilizarse directamente, es erróneo..... hay que considerar una secuencia de impulsos, aunque no sean uniformemente espaciados y unidireccionales.
Estoy totalmente de acuerdo con el arbitraje, no es aplicable .... pero por qué no es aplicable ....
Yo discutiría aquí... Creo que hay una diferencia entre el que hizo un volumen o un montón de especuladores ..... el que hace infusiones está contando con un movimiento que no puede terminar rápidamente.... sobre los ticks .... todo el mundo piensa que el volumen de los ticks debe utilizarse directamente, es erróneo..... hay que considerar una secuencia de impulsos, aunque no sean uniformemente espaciados y unidireccionales.
Estoy totalmente de acuerdo con el arbitraje, no es aplicable .... pero por qué no es aplicable ....
¿Vas a analizar las garrapatas en MT?
Entonces, responda: las garrapatas son generadas por la propia empresa de corretaje.
Y su intensidad - depende de la volatilidad de la alimentación primaria y de los ajustes de los filtros...
Así que obtendrá una correlación trivial con la "volatilidad".
En una ocasión publiqué la intensidad de los ticks de dos grandes empresas y su cruce por días de la semana y horas de negociación.
Y el número de ticks (alguien cuenta su volumen) fue mayor por unidad de tiempo con la cruz.
Es imposible de comprender.
;)
¿Vas a analizar las garrapatas en MT?
Entonces responderé: los ticks son generados por el propio DT.
Y su intensidad - depende de la volatilidad de la alimentación primaria y del ajuste de los filtros...
Así que obtendrá una correlación trivial con la "volatilidad".
En una ocasión publiqué la intensidad de los ticks de dos grandes empresas y su cruce por días de la semana y horas de negociación.
Y el número de ticks (alguien cuenta su volumen) fue mayor por unidad de tiempo con la cruz.
Es imposible de comprender.
;)
está claro que los filtros .... Cuando se produce un movimiento brusco de un par de divisas, por ejemplo el EUR/USD, el pico de flujo de tickwise aumentará naturalmente para un par poco líquido, digamos el Eur/DKK o el USD/DKK o ambos; pero creo que en un par poco líquido el pico debería ser anormalmente más grande, de lo contrario habrá situaciones de arbitraje.
está claro que los filtros .... Cuando hay un movimiento brusco del precio, por ejemplo, EUR/USD, el pico del flujo de tickwise aumenta naturalmente para el par de baja liquidez Eur/DKK o USD/DKK o ambos, pero creo que en el par de baja liquidez el pico debe ser anormalmente mayor, de lo contrario habrá situaciones de arbitraje.
Puede analizarlo usted mismo.
Puede analizarlo usted mismo.
¿Qué es y funciona con los cinco dígitos?
Vamos a tratar con las garrapatas.
Un tick, por lo que entiendo, es el hecho de un cambio de precio nada más.
Un cambio de precio puede ocurrir incluso sin que se realicen operaciones,
Por ejemplo, si nadie quiere vender un instrumento al precio actual, se fija un precio más alto, etc.
Los ticks proporcionan información sobre el cambio de precio, el número de cambios de precio, pero no los volúmenes. Punto y aparte.
Nos guste o no, así son las cosas.
P.D.
¿Si por volumen entendemos el número de ticks? ¿Por qué el volumen? ¿Hay un barril?
Me lo imagino. Tomar un puñado de garrapatas del barril o añadirlas.
Así que el número de ticks (alguien lo cuenta como un volumen) en la cruz fue mayor por unidad de tiempo.
Es una exageración.
Esto es normal. Cada par tiene simplemente su propio número de ticks ("volatilidad"), es inútil compararlos.
No hace mucho tiempo calculé un volumen para los índices de divisas utilizando los datos de los pares. Los resultados fueron bastante inesperados: los volúmenes de los índices para el dólar están entre los más pequeños. Y no significa que el quid tenga una baja volatilidad.
Bueno, por lo que entiendo me parece que todo esto no sirve para nada. No va a hacer nada. ¿Qué carajo importa cuántos intercambios hubo? ¿Los pequeños o grandes especuladores hicieron ese volumen? Tiene poca correlación con las garrapatas. Tampoco se correlaciona con los volúmenes reales, pero al menos nos dicen algo.
Lo hará. Por supuesto que sí. Si esta información se obtiene de algún sitio :). También los volúmenes de garrapatas pueden dar alguna información. Pero es difícil.
Vamos a tratar con las garrapatas.
Un tick, por lo que entiendo, es el hecho de un cambio de precio nada más.
Un cambio de precio puede ocurrir incluso sin que se realicen operaciones,
Por ejemplo, si nadie quiere vender un instrumento al precio actual, se fija un precio más alto, etc.
Los ticks proporcionan información sobre el cambio de precio, el número de cambios de precio, pero no los volúmenes. Punto y aparte.
Nos guste o no, así son las cosas.
P.D.
¿Si por volumen entendemos el número de ticks? ¿Por qué el volumen? ¿Hay un barril?
Me lo imagino. Coge un puñado de garrapatas del barril o las añade.
Ya te dije que el volumen de ticks no es el volumen real. Si la oferta no ha cambiado la demanda puede cambiar, para esto debe utilizar (demanda+oferta)/2 y también para la inversión correcta del par para el análisis - para el análisis del índice de cualquier par, primero debe cambiar todos los pares de este índice al común USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (puede cambiarlo a USD/GBP) ......
Por supuesto, este puñado no proporcionará más información de la que ya tiene, pero ¿cómo puede hacerlo en un mercado tranquilo, si el precio no ha cambiado?en caso de un movimiento brusco del precio, por ejemplo EUR/USD, el pico de flujo de ticks aumentará naturalmente para un par de baja liquidez, digamos Eur/DKK o USD/DKK o ambos.