Algunas señales de los CTs correctos - página 8
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Existe un enfoque obvio y trivial según el cual cualquier TS es rentable sólo cuando el mercado se encuentra en alguna condición adecuada para ello (en el smartlab, Gorchakov parece sostener tal enfoque). No hay un sistema universal de grandes y no puede haberlo.
Un estado puede describirse como un determinado conjunto de series temporales y tenemos que comprobar nuestra TS en todo el conjunto. Tenemos que asegurarnos de que el ST está en sintonía con el conjunto del Estado y no con una serie concreta. Pero sólo tenemos una única serie. Suponemos (esperamos) que un ligero cambio (de cierto tipo) en la serie que tenemos la dejará en el mismo estado que la original.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema para detectar esta "zona de definición", pero por eso el comerciante está unido al ST :-)
Sin embargo, discutiré sobre la posibilidad de transformar las comillas.
1. La serie de precios no puede desplazarse a la izquierda o a la derecha porque hay un calendario. Y la serie de precios resultante está rígidamente fijada al tiempo real. Por lo menos, hay fines de semana, vacaciones y otros eventos periódicos, cuya reacción es diferente.
2. Una serie no puede moverse hacia arriba y hacia abajo por una constante - los porcentajes cambiarán. Un cambio de 1 a 1,001 es una cosa, y de 2 a 2,001 es otra: los participantes en el mercado reaccionarán de forma diferente.
3. La serie no se puede multiplicar por una constante: existen mecanismos de regulación. Hay mecanismos de regulación hasta el hecho de que en algunos casos simplemente cierran las operaciones, en otros son posibles otras intervenciones.
A diferencia de las series abstractas, los momentos de tiempo y precio son muy importantes para las cotizaciones. No son sólo puntos de coordenadas (precio, tiempo).
Tú y yo tenemos percepciones tan diferentes sobre muchos temas de trading algorítmico que cualquier intento de comprender el punto de vista de tu oponente está condenado al fracaso. Y eso es decir muy poco.
En mi opinión, un TS adecuado debería mostrar más o menos los mismos resultados en diferentes periodos de mercado. Supongamos que la ST tiene una media del 5%. Si hay una tendencia en el mercado, no hay tendencia en el mercado, pero da un 5%...
Mi colega escribe sobre el estado:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
Algunos signos de una buena ST
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
Existe un planteamiento obvio y banal según el cual cualquier TS es rentable sólo cuando el mercado se encuentra en unas condiciones adecuadas para ello ... No hay sistemas-grandes universales y no puede haberlos.
El estado puede describirse como un determinado conjunto de series temporales y debemos comprobar nuestra ST en todo el conjunto. Tenemos que asegurarnos de que el ST está en sintonía con el conjunto del Estado y no con una serie concreta. Pero sólo tenemos una única serie. Suponemos (esperamos) que un ligero cambio (de cierto tipo) en la fila que tenemos la dejará en el mismo estado que la original.
Me parece que no deberíamos hablar de un estado, sino de un modelo(digamos un modelo econométrico) que describe el comportamiento del activo negociado. Por supuesto, el modelo puede romperse. Pero la probabilidad de tal evento debe ser pequeña...
Si multiplicamos el precio por una constante, nada cambia. Se trata simplemente de mover el eje del gráfico hacia arriba o hacia abajo.
Otra cosa es mover el gráfico a la izquierda o a la derecha. Al principio, afectará a los resultados, pero después de un tiempo se estabilizará.
Hace algún tiempo, 5-6 años, recogí ticks reales, les añadí números aleatorios en un rango razonable (usando rand) y probé.
Los resultados fueron terribles :)
Llegué a una conclusión: nadie será capaz de desarrollar un robot de trading totalmente automático que muestre de forma constante más de un 3-5% de beneficios al mes.
Si multiplicamos el precio por una constante, nada cambia. Es simplemente mover el eje del gráfico hacia arriba o hacia abajo.
Otra cosa es mover el gráfico a la izquierda o a la derecha. Al principio, afectará a los resultados, pero después de un tiempo se estabilizará.
Hace algún tiempo, 5-6 años, recogí ticks reales, les añadí números aleatorios en un rango razonable (usando rand) y probé.
Los resultados fueron terribles :)
Llegué a una conclusión: nadie será capaz de desarrollar un robot de trading totalmente automático que muestre de forma constante más de un 3-5% de beneficios al mes.
Si multiplicamos el precio por una constante, nada cambia. Es sólo el eje del gráfico que se mueve hacia arriba o hacia abajo.
La multiplicación es un tramo vertical.
La multiplicación es un tramo vertical.
Sí, lo escribí mal, el eje de la gráfica no se mueve durante la multiplicación. Y no tiene sentido hacerlo.
Basta con probar el robot con los mismos parámetros en diferentes símbolos y eso es suficiente para comprobar su estabilidad.
Basta con probar un robot con los mismos parámetros en diferentes personajes y eso es suficiente para comprobar su estabilidad.
Fuera de tema.
Fuera de tema.
¿Por qué el off-topic?
Cuando aumentamos el precio o lo multiplicamos por una constante, la naturaleza del movimiento del precio no cambia.