Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1958

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Y qué has hecho con tus estacionalidades allí?

 

No voy a mentir, pero he matado medio día en una métrica compleja que muestra un efecto muy importante. Se garantiza que la mejora de la formación y de los resultados de los tests conducirá a una mejora de la puntuación de los mismos. Anteriormente, la generalizabilidad de la sección de pruebas saltaba de un lado a otro independientemente de los resultados del entrenamiento. Ahora hay un aumento sincrónico de la generalizabilidad tanto en la sección de entrenamiento-prueba como en la de control.

La fórmula de la métrica compleja, por si a alguien le interesa.

¡¡¡¡Capacidad de generalización - CCM+ Fscore No thanks!!!!

Лучшая метрика для оценки точности классификационных моделей | DataReview.info
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Оценка качества классификационных моделей — сложная и трудоемкая задача. Сперва аналитик оценивает робастность классификационной модели с помощью таких средств, как AIC-BIC, площадь под ROC-кривой, критерий согласия Колмогорова-Смирнова и др. Следующим логическим шагом является оценка точности модели. Чтобы понять, почему эта задача является...
 
mytarmailS:

¿Qué ha hecho con sus estacionalidades?

estacionalidades condicionales heteroscedásticas

 
Maxim Dmitrievsky:

estacionalidad heterocedástica condicional

¿pero en términos de campesino obrero?

 
Maxim Dmitrievsky:

estacionalidad heterocedástica condicional

Están aquí y allá sin reglas de ningún tipo, también condicionales))))

 
mytarmailS:

¿pero en términos de campesino trabajador?

dependen de las estadísticas de las horas anteriores, que son como filtros

se ve bien en las fotos, todavía no lo he visto en la práctica

 
Maxim Dmitrievsky:

dependen de las estadísticas de las horas anteriores, que son como filtros

se ve bien en las fotos, aún no las he visto en la práctica

¿De las horas anteriores del mismo día, o de las mismas horas de días anteriores?

 
Maxim Dmitrievsky:

dependen de las estadísticas de las horas anteriores, que son como filtros

Se ve bien en las fotos, aún no lo he visto en la práctica.

No entiendo nada, pero debo decir que el tiempo realmente tiene un gran efecto, estoy experimentando con el tiempo aquí también...

 
mytarmailS:

No lo entiendo, pero diré que el tiempo influye mucho, yo también estoy experimentando con el tiempo...

repite eso en lugar de decir tus oraciones matutinas

por muy potente que sea la IA, pero el retraso y la falta de comprensión de "lo que hay que hacer" sólo se puede curar a base de empollar ))

 
Valeriy Yastremskiy:

¿De las horas anteriores del mismo día, o de las mismas horas de días anteriores?

lo mismo

si miras la señal de un bot del mercado que opera con estacionales, no ha tenido ni una sola operación perdedora en 5 meses.

no sé por qué intento comerciar con ellos, pero como ya he sugerido me gustaría comerciar con ellos durante mucho tiempo.