De la teoría a la práctica - página 242
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Alexey, si has revisado el trabajo de Shelepin, ¿puedes explicar el significado del parámetro C? ¿Es una constante?
En otras obras de los mismos autores, he visto información contradictoria:
1. El parámetro en sí no tiene ningún significado, sólo el valor de C/lambda se define como la frecuencia de salto.
2. El parámetro C es una constante, por analogía con la velocidad de la luz en el vacío.
Ahora estoy estableciendo que C es una constante, = 0,0001, pero lo dudo...
En mi opinión, sigue siendo un parámetro calculado y es diferente para diferentes pares de divisas.
Si, en su tiempo libre, le echa un vistazo y da su opinión, se lo agradecería enormemente.
Por primera vez, el efecto de aleteo relativista de los electrones fue "descubierto" analíticamente por Schrödinger y, más adelante, fue considerado por W. Pauli y Dirac. Analíticamente se encuentra, por ejemplo, en I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir de este jitter relativista ya aparecen efectos similares a la difusión, es decir, aparece una descripción analítica similar de los fenómenos. No he leído a Shelepin, pero describe algo similar.
No creo que sea adecuado describir el mercado mediante estas ecuaciones, pero es mi opinión.
Creo que hay que limitarse a estudiar directamente el mercado de forma estadística y encontrar los patrones estadísticos que lo caracterizan, que sólo entonces deben modelarse de forma analítica (el carro no debe rodar antes que los bueyes).
No hay nada que pensar. En el libro de Shelepin, C es una constante = velocidad de la luz en el vacío. Si cuantificamos las ecuaciones relativistas, a la escala de la longitud de onda de Planck aparece como un efecto de estremecimiento relativista del electrón, es decir, el electrón parece moverse por pequeños saltos caóticos con la velocidad de la luz.
Por primera vez, el efecto de aleteo relativista de los electrones fue "descubierto" analíticamente por Schrödinger, y considerado posteriormente por W. Pauli y Dirac. Analíticamente se encuentra, por ejemplo, en I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir de este jitter relativista ya aparecen efectos similares a la difusión, es decir, aparece una descripción analítica similar de los fenómenos. No he leído a Shelepin, pero describe algo similar.
No creo que sea apropiado describir el mercado mediante estas ecuaciones, pero es mi opinión.
Creo que hay que limitarse a estudiar el mercado directamente de forma estadística y encontrar exactamente las regularidades estadísticas que lo caracterizan, que sólo entonces deben ser modeladas analíticamente (el carro no debe rodar por delante del caballo).
Estoy totalmente de acuerdo.
Ahora divide esa velocidad por el lambda negativo, así....
tendremos que escupir en la fórmula - el cargo resultará sin sentido
Pero si le pones el sentido, la barrera no será atravesada, la partícula rebotará en el lambda negativo y perderá la velocidad de la luz, pero ¿es posible...?
En el máximo de los mínimos)) El nivel suele ser un piso, y no se sabe a dónde irá después. Y en max-minas ya sabes - en la dirección opuesta).
Lo he confirmado durante el día, y después de haber sufrido con él durante un tiempo, estoy llegando a la conclusión de que no es del todo
¡no funciona!
con este planteamiento o son míseros beneficios o livantos
Intentaré obtener beneficios por mucho que intenten ocultar la línea
Totalmente de acuerdo.
Ahora divide esa velocidad por el lambda negativo, bien y....
Habrá que escupir sobre la fórmula: es un lío, no hay que hacer nada.
Pero si le ponemos el sentido, la barrera no se romperá, la partícula rebotará (negativo) lambda y perderá la velocidad de la luz, pero ¿es posible...?
Soy yo, personalmente, quien le da un significado a lambda un poco diferente. Y Shelepins lambda es la media de los picos y es positiva. No hay necesidad de ser exigente. Han acertado.
No hay nada que pensar. En el libro de Shelepin, C es una constante = velocidad de la luz en el vacío. Si cuantificamos las ecuaciones relativistas, entonces en la escala de la longitud de onda de Planck aparece como un efecto de estremecimiento relativista del electrón, es decir, el electrón parece moverse por pequeños saltos caóticos con la velocidad de la luz.
Por primera vez, el efecto de aleteo relativista de los electrones fue "descubierto" analíticamente por Schrödinger, y considerado posteriormente por W. Pauli y Dirac. Analíticamente se encuentra, por ejemplo, en I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir de este jitter relativista ya aparecen efectos similares a la difusión, es decir, aparece una descripción analítica similar de los fenómenos. No he leído a Shelepin, pero describe algo similar.
No creo que sea adecuado describir el mercado mediante estas ecuaciones, pero es mi opinión.
Creo que simplemente hay que estudiar el mercado directamente de forma estadística y encontrar exactamente las regularidades estadísticas características del mismo, que sólo entonces deben ser modeladas analíticamente (el carro no debe rodar por delante del caballo).
Gracias.
Te aseguro que de todos los modelos que he revisado para los procesos de movimiento browniano, éste es el que describe el mercado con mayor precisión. Bueno, sólo estoy convencido experimentalmente de ello. Y las densidades de probabilidad: el producto del exponente de la función de Bessel y el cálculo de la varianza, etc. Sólo he editado ligeramente las fórmulas, dando a los parámetros físicos un sentido de mercado. La constante C ha sido "recogida", ciertamente no es la velocidad de la luz aquí... etc.
Pasé por MUCHOS modelos, sólo este funciona.
Y las dudas sobre C eran y siguen siendo porque exactamente "ajusté" su significado. Desde mi época de estudiante, creo que ajustarlo a la respuesta correcta es una solución equivocada. Bueno, que sea lo que es.Hola a todos. Estoy interesado en este tema, durante algún tiempo traté de traducir las leyes de la estadística y la predicción de series de tiempo para el movimiento de los precios, pero en este tema también estoy interesado en el volumen de discusión - 2400 mensajes en 3,5 meses. ¿Consiguió demostrar la teoría en la práctica y ganar algo? ¿O sólo son afirmaciones teóricas que crecen exponencialmente hasta ahora?
Hasta ahora, eso es todo para 1,5 meses.
No hay que leer todo en este hilo, por supuesto. Lo más importante son los libros de Orlov, Shelepin y algunos puestos selectivos.
Es necesario poner orden en la rama, pero no hay tiempo - dinero que hacer.
Estoy seguro de que con el tiempo llegará alguien que formalice todo y escriba un buen artículo, mientras que todos los demás artículos de este foro pueden ser desechados.
Hasta aquí todo bien en 1,5 meses.
Gracias a los amables moderadores de Bath - ahorra mucho tiempo. Sigan con el buen trabajo)
Como yo mismo pedí las estadísticas, no puedo dejar de escribir)
Básicamente, un buen comienzo para una automática completa. Muy similar (PF, etc.) a los resultados comerciales de Bollinger (lo que no es sorprendente).
Lo malo es que la media más es significativamente menor que la media menos, un claro signo de superposición de pérdidas (por lo que entiendo que se opera sin stops).
Aunque, para mejorar las estadísticas, sería mejor probarlo durante medio año para estar seguros.
Para la euforia - imagina, Alexander, que el inicio de las pruebas será en la 34ª operación del gráfico, o, Dios no lo quiera, en la 15ª operación. En este punto (el usuario de la prueba) tendrá dudas sobre la adecuación.
Ahora imagina que ese estado de "mercado" (como en el medio y el final) se repitiera, o incluso empeorara.
Esto se llama "engañar al azar". Sin la prueba de la historia - no un enfoque científico (para los algo-sistemas, por supuesto) . Ahí es donde deberías haber empezado. Y no digas que no te han ofrecido una.
Y así, en general, hasta ahora, todo va bien))
En mi opinión, por supuesto.
Gracias a los amables moderadores de Bath - ahorra mucho tiempo. Sigan con el buen trabajo)
Como yo mismo pedí las estadísticas, no puedo dejar de escribir)
Básicamente, un buen comienzo para una automática completa. Muy similar (PF, etc.) a los resultados comerciales de Bollinger (lo que no es sorprendente).
Lo malo es que la media más es significativamente menor que la media menos, un claro signo de superposición de pérdidas (por lo que entiendo que se opera sin stops).
Aunque, para obtener buenas estadísticas, sería mejor probarlo durante medio año para estar seguros.
Para la euforia, imagina, Alexander, que el inicio de las pruebas se producirá en la 34ª operación del gráfico, o, Dios no lo quiera, en la 15ª. Entonces aparecerían las dudas (las dudas del probador) - en la adecuación.
Ahora imagine que ese estado de "mercado" (como en el medio y al final) se repetirá, o incluso se agravará.
Esto es lo que se llama "engañar al azar". Sin una prueba de la historia - no es un enfoque científico (para los sistemas de algo, por supuesto) . Ahí es donde deberías haber empezado. Y no digas que no te han ofrecido una.
Y así, en general, va bien hasta ahora ))
En mi opinión, por supuesto.
Tampoco hay mucha euforia.
Yo también estoy interesado en comprobar la historia. Probablemente publicaré una tarea independiente pronto. Es necesario convertir el archivo de ticks a la serie requerida. Dóblalo un poco con un exponente :)) Dime lo que quieras, pero es necesario leer los datos de los ticks en intervalos exponenciales. El tiempo es la piedra angular de esta tarea. La igualdad de deltaT-->0 entre las observaciones funciona, pero no tan bien. En general, ahora comprendo realmente que el mercado es una tarea no trivial. Tienes que estar en este continuo espacio-tiempo no lineal tú mismo...
Ya he escrito. No estoy trabajando por OnTick, sino por OnTimer = 300 ms.
No sé si es un error o no en MQL, pero ocurre muy raramente que se abran varias operaciones, a pesar de la condición estricta de OrdersTotal()=0.
Es algo muy desagradable. Por eso me adhiero muy estrictamente a MoneyManagement y me tomo mi tiempo para pasar a lotes más grandes.
Si según la estrategia puede haber estrictamente una operación abierta a la vez, tal vez sea necesario luchar por ella.
Lo primero que se me ocurre es colgar la variable global terminal al iniciar el manejador OnTImer en el estado "Expert Advisor está trabajando", y por tanto, antes de colgarla en el mismo manejador, comprobar si ya está colgada. Si es así, no procese nada. Las operaciones deben abrirse con OrderSend síncrono, porque los asíncronos pueden abrir todo lo que quieran.
Todo es "si por estrategia, en un momento dado puede haber estrictamente un acuerdo abierto".
O podemos suponer que la estrategia permite más de una operación abierta simultáneamente. ¡Pero decídete!