De la teoría a la práctica - página 129

 
Alexander_K2:
No sé... Tengo una cuenta NDD (antes escribí mal ECN). Me confunden estos nombres. Lo he aclarado con mi jefe: es NDD. Se emiten directamente desde las centrales. Obtengo cotizaciones en Ask and Bid. No hay citas para Last. Pero, uno puede intercambiar algunas cosas como el arroz, el azúcar, el café. Todavía no lo he resuelto.

Por lo que veo, las bolsas simplemente no tienen filas de Bid y Ask, las crea la propia empresa de corretaje. En consecuencia, la noción de propagación pierde su significado. En lugar de una oferta, hay todo un libro de órdenes de compra limitadas. En particular, en un momento dado puede haber varias ofertas sobre un mismo instrumento, pero a diferentes precios. Todos sus desarrollos en las series Bid y Ask no tienen sentido para la bolsa.

 
Alexander_K2:
Por eso acudí a mi escala de tiempo, para evitar esas situaciones. En este caso, no lo sé. Feynman consideraba que deltaT -->0. Pero a =0, no existe tal situación en la teoría, por desgracia.

No lo entiendes. dT no es igual a cero, tiene alguna magnitud. Y hay varios incrementos diferentes para el mismo punto en el tiempo (c dT > 0). Otra posibilidad es tomar un precio medio ponderado y calcular el incremento correspondiente.

El gerente te está engañando. Darlo por hecho)

 
Dmitriy Skub:

No lo entiendes. dT no es igual a cero, tiene alguna magnitud. Y hay varios incrementos diferentes para el mismo momento en el tiempo (c dT > 0).

No, no sé, Dimitri, qué hacer en ese caso. Se trata de la eterna pregunta sobre la recogida de todas las garrapatas seguidas. Aquí en algunos hilos la gente hace lo posible por recoger literalmente TODO, hasta los paquetes que llegan. Esa es la cuestión para ellos: ¿qué es y cómo afrontarlo?
 
Alexander_K2:

Ahora escribo más para mí, como un diario.

Es simplemente obvio que a partir de un determinado nivel de confianza, expresado como desviación de la media móvil SMA actual, se producirá un "pullback" hacia la media. No puede ser de otra manera, porque la distribución de la probabilidad de desviación del precio respecto a la media debe "reunirse" en la distribución de Student.

Es cierto, pero el precio no tenderá a su media móvil actual, sino a su media futura ("prevista"). Aquí es donde entra en juego la media móvil WMA. Pero el "peso" no es la probabilidad de ocurrencia, sino la tasa de ocurrencia.

Como todavía no está familiarizado con la EMA (media móvil exponencial), y ya está hablando de hacia dónde irá el precio, quiero destacar dos propiedades de la EMA, que la distinguen de una media móvil simple SMA:

1. Los puntos promediados en el SMA incluyen tanto los últimos como los primeros con igual ponderación. Si el siguiente paso del movimiento del SMA incluye un punto, que fue precedido por un salto en la tasa, este salto se reflejará en el valor del SMA con la misma fuerza que cuando el punto fue incluido por primera vez en la composición de los puntos promediados. En la EMA, cualquier salto se refleja en un salto medio una vez.

2 Los extremos de la EMA coinciden con los puntos en los que la tasa se compara con el valor de la propia EMA. Quizás este hecho le facilite la estimación de hacia dónde irá el precio en su búsqueda de la media prevista. O complementará el cálculo con la tasa de cambio de las probabilidades de los incrementos.

 
Vladimir:

Puesto que aún no está familiarizado con la EMA (media móvil exponencial), y ya está hablando de lo que el precio va a apuntar, quiero destacar dos propiedades de la EMA que la distinguen de la media móvil SMA simple:

1. Tanto estos últimos como los primeros se incluyen en los puntos de media del SMA con igual ponderación. Si el siguiente paso del movimiento del SMA incluye un punto, que fue precedido por un salto de tasa, entonces este salto se reflejará en el valor del SMA con la misma fuerza que cuando este punto fue incluido por primera vez en la composición de los puntos promediados. En la EMA, cualquier rebote se refleja en un salto puntual de la media.

2. Los extremos de la EMA coinciden con los puntos en los que la tasa se compara con el valor de la propia EMA. Tal vez este hecho simplifique sus estimaciones de hasta dónde llegará el precio en su búsqueda de la media prevista. O complementará el cálculo con la tasa de cambio de las probabilidades de los incrementos.

Sí, ya he leídosobre la EMA en el enlacehttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086 que me dioPetr Doroshenko.

Además, toda la teoría cuántica está literalmente plagada de todo tipo de exponentes y quizás sea con EMA con la que tengamos que trabajar. Pero, sin embargo, quiero observar la distribución de las velocidades de los incrementos. Si vemos un exponente, será de época.

О запаздывании скользящих средних
О запаздывании скользящих средних
  • 2017.12.14
  • www.mql5.com
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать...
 
Alexander_K2:

Sí, ya he leídosobre la EMA en el enlace https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, que me facilit óPetr Doroshenko.

Además, toda la teoría cuántica está literalmente plagada de todo tipo de exponentes y, probablemente, es con EMA y es necesario trabajar. Pero, sin embargo, quiero observar la distribución de los índices de incrementos. Si vemos un exponente será de época.


Sí... "el principal experto en física cuántica"... y no entiende que la física cuántica es lineal, trabaja con superposiciones en el mundo lineal, y en el mundo no lineal resulta que no es "la reina" en absoluto...Pero lo lleva "como un tonto con un cobarde" en las ramas del foro, gritando "física cuántica", "física cuántica", "física cuántica", desacreditando así toda la belleza de esta teoría a ojos de los no físicos (no es un nuevo "Bonaparte" con un nuevo disfraz...).

"Si vemos un exponente - será de época" -- tales exclamaciones indican claramente un nivel muy bajo de cualificación de este "jefe-especialista".

¿Está este "capataz" familiarizado con una fórmula tan simple:

Y[j]= a*X[j] + (1.-a)*Y[j+1]

¿Conoce las propiedades de esta función? No lo creo... Pero es muy arrogante y pomposo.

 
Probablemente sea mejor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", y hacer demagogia sobre sb, con más chulería aún. Al no saber aplicar su campo al forex, criticar a otro. Con evidente y a menudo rastreable envidia de que nadie lo tomara "claramente como un verdadero Bonaparte en todos los ámbitos" como oficial jefe.
 
ILNUR777:
Probablemente sea mejor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", y hacer demagogia sobre el sb, con más cabreo aún. Al no saber aplicar su campo al forex, criticar a otro. Con evidente y a menudo rastreable envidia de que nadie lo tomara "claramente como un verdadero Bonaparte en todos los ámbitos" como oficial jefe.

no entiendes lo de la sb...

 
ILNUR777:
Probablemente sea mejor gritar "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", y hacer demagogia sobre SB, con más cabreo aún. Al no saber aplicar su campo al forex, criticar a otro. Con evidente y a menudo rastreable envidia de que nadie lo tomara "claramente como un verdadero Bonaparte en todos los ámbitos" como oficial jefe.

Ni siquiera sé qué responder a los pasajeros de cierto autómata... He sacado un sobresaliente en simulación numérica de transiciones cuánticas en el Departamento de Física Teórica y no entiendo nada... Lo que no se oye de los idiotas de aquí... Sin embargo...

Pido a los moderadores que excluyan para siempre a algún autómata de los participantes en el foro: ¡deshonra a la comunidad de físicos y al comercio como tal a los ojos de los hambrientos de dinero en nuestros tiempos difíciles!

Es posible ganar dinero en forex, amigos míos, y no hundirse avergonzadamente como Automat. ¡No hay una expectativa cero como con SB! Llegaremos al dinero, sólo hay que tener un poco de paciencia.

 
Alexander_K2:

Ni siquiera sé qué responder a los pasajeros de cierto autómata... He sacado un sobresaliente en simulación numérica de transiciones cuánticas en el Departamento de Física Teórica y no entiendo nada... Lo que no se oye de los idiotas de aquí... Sin embargo...

Pido a los moderadores que excluyan permanentemente a algún autómata de los participantes del foro: ¡es una vergüenza para la comunidad de físicos!


Sí... "As"...

¡Tú eres el que avergonzó a la comunidad de físicos con tus pasajes! Y además eres un calumniador...

Razón de la queja: