De la teoría a la práctica - página 136
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Ya que mi querida hija y mi suegro me sacuden por los pechos y me exigen una mejora inmediata de mi ST para sacar provecho, escribiré brevemente.
Así pues, este es el algoritmo que he ideado (véase la tabla adjunta para AUDCAD):
1. Recibir cotizaciones en intervalos de tiempo exponenciales.
Columna A - precio Oferta
Columna B - Precio de venta
Columna C - precio (Ask+Bid)/2 - Estoy trabajando con ella, tal vez me equivoque.
Comentario: Llevo el flujo de citas a un proceso de Markov con pseudoestados donde se pueden ignorar los momentos integrales de una variable aleatoria y la ecuación de movimiento se reduce a la ecuación de movimiento de una partícula cuántica entre dos paredes. Las paredes en este caso son los valores límite de dispersión de una variable aleatoria. 2.
2. Analicemos los incrementos de precio Ask y Bid
Las columnas D, E, F son los incrementos de la oferta, la demanda y (demanda+oferta)/2 respectivamente.
Trabajo con los valores puros de los gradientes sin transformarlos de ninguna manera.
3. Calcule los parámetros estadísticos de la columna F (véase la hoja 1 de la tabla). Lo más importante es encontrar un volumen de muestra para la ventana deslizante de observaciones
¡¡¡Este es un paso muy importante!!! Basándonos en la desigualdad de Chebyshev, encontramos el tamaño de muestra necesario en el que los valores límite de la dispersión corresponderán al nivel de confianza de la previsión.
4. Volvamos a la pestaña AUDCAD de la tabla y vayamos a la línea 15625
Columna M - Calcular la duración de la carrera de la partícula en nuestra ventana deslizante de observaciones = 15625 citas consecutivas.
Columnas N y O - Valores límite de la desviación probable de la partícula ("pared")
5. Pasar a la hoja 2 de la tabla
He copiado allí las columnas A, N, M, O a partir de la línea 15625 de la ficha AUDCAD
6. Construyo gráficos:
Gráfico superior - valores reales de los precios (Ask+Bid)/2
Gráfico inferior - valores de las columnas B, C y D - vemos realmente el movimiento de las partículas entre las paredes (en el canal dinámico)
Un punto muy importante
He calculado la dispersión (columnas C y D) de la misma manera en mi modelo. Pero he trazado el canal contra la media móvil SMA para la muestra 15625. Faltaba la columna B.
Estaba a punto de cambiar a WMA, donde el tiempo iba a ser utilizado como pesos.
Los resultados han sido bastante satisfactorios - de 6 operaciones - 4 positivas y 2 negativas con un beneficio total de más de 400 pips.
Y en este momento crucial Warlock (Vizard_) se conectó y realmente me dijo con su carta (¡¡a mano!!): ¡Idiota! ¿Por qué trabajas con alguna media móvil? Se observa cómo se mueve la propia partícula (la suma de los incrementos a lo largo del tiempo de observación) ¡¡¡se mueve con respecto a cero entre las paredes!!!
Ahora calculo la columna B y veo la siguiente imagen:
En el gráfico inferior - movimiento de la partícula en la ventana de observación deslizante = 15625 con niveles de confianza límite = 99,5%.
¡SOLUCIÓN INGENIOSA!
Puede y debe hacer previsiones cuando el precio supere estos niveles de confianza
O simplemente, cuando una partícula sale de los límites del canal en el gráfico inferior, puede abrir una operación. Cuando vuelva a cero, ciérralo, etc. Pero no voy a imponer mi opinión: cada uno es libre de hacer su propio algoritmo de previsión.
Pero, para ser sincero, no estoy seguro de que lo hubiera hecho con mi propio ingenio, gracias de nuevo aVizard.
Ahora sólo tengo que reemplazar el WMA deslizante en mi TS figurativamente hablando con la Columna B, y alguien debe comprender todo lo descrito anteriormente, hacer preguntas si es necesario, y hacer mi propio TS.
¡Gana dinero por tu cuenta! Personalmente no lo siento y no necesito encontrar ambigüedad en mis palabras.
Mi suegro finalmente se puso violento y de forma obscena hace que finalmente me siente y termine el TS.
Me despido, pero no me despido. Siempre estoy aquí y un poco ausente... bueno, ya te haces una idea. El gato de Schrodinger, en una palabra. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn¿Calcula el volumen de muestreo para cada punto, o una vez al ejecutar el programa?
Una vez sobre la base del archivo ya recogido. Pero, para cada par - por separado. Los volúmenes de muestreo son diferentes para los distintos pares. En el caso del EURCAD, suelo tener unos 50.000 para una previsión fiable = 99,5%. Mi ordenador simplemente jadea con 20 pares, ¡mientras que yo necesito 32!
Entonces, ¿crees que el proceso es estacionario y no cambia sus características con el tiempo?
P.D. Si el ordenador se asfixia, significa que hay que optimizar los cálculos. Seguro que el 99% de los cálculos repiten lo mismo en cada estornudo.
Entonces, ¿piensa que el proceso es estacionario y no cambia con el tiempo?
El proceso de incremento de los precios (¡no los precios en sí!) es pseudoestacionario. O casi estacionario cuando se analiza por métodos no paramétricos con tamaños de muestra enormes.
Aquí está la respuesta de Warlock (Vizard_), si no te fías de mis palabras:
El incremento (primera diferencia) en las pruebas será estacionario. Las cosas cambiarán ligeramente, en diferentes sitios, a medida que la ventana se desplace.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
El proceso de incremento de los precios (¡no los precios en sí!) es pseudoestacionario. O casi estacionario cuando se analiza por métodos no paramétricos con tamaños de muestra enormes.
Aquí está la respuesta de Warlock (Vizard_), si no te fías de mis palabras:
El incremento (primera diferencia) en las pruebas será estacionario. Las cosas cambiarán ligeramente, en diferentes sitios, a medida que la ventana se desplace.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Por eso he preguntado si se calcula el tamaño de la muestra una vez, o se recalcula a medida que evoluciona el proceso, para que el tamaño esté siempre actualizado.
Por eso he preguntado si se calcula el tamaño de la muestra una vez, o si se recalcula a medida que evoluciona el proceso, para que esté siempre actualizado.
Muy buen cuadro en la historia, y siempre es para estrategias de desviación de la media. Knoros ha proporcionado incluso una imagen muy bonita para esta estrategia en el probador.
Si empieza a operar, el borde derecho estará sobredimensionado y si pasa por la ventana, dibujando sólo la última barra, no obtendrá una imagen tan bonita y será completamente diferente. Y es imposible dibujar la ventana, porque el tamaño de la ventana es enorme.
Una imagen muy agradable en la historia, y esto es siempre el caso de las estrategias de desviación de la media. Arriba, incluso en el probador Knoros dio la imagen más hermosa para esta estrategia.
Si empieza a operar, el borde derecho estará sobredimensionado y si pasa por la ventana, dibujando sólo la última barra, no obtendrá una imagen tan bonita y será completamente diferente. Es imposible dibujar la ventana porque su tamaño es demasiado grande.
No entiendo por qué hay que redibujar la imagen.
Funciona con ticks, el nuevo tick es una nueva cuenta, no vuelve a dibujar el mismo tick dos veces. Por lo tanto, no hay que volver a dibujar nada.
¿O tal vez he entendido algo mal?
Por eso he preguntado si se calcula el tamaño de la muestra una vez, o si se recalcula a medida que evoluciona el proceso, para que el tamaño esté siempre actualizado.
Si lo hace, verá que en el segundo gráfico, la varianza cambia ligeramente a medida que la ventana se desplaza. Esta es una manifestación de la no estacionariedad del proceso cuyas colas deberíamos recoger y aprovechar.
Si, por el contrario, consideramos los parámetros medios de esta ventana cuando el tamaño de la muestra es gigantesco, entonces permanecen prácticamente inalterados.
Como mi querida hija y mi suegro me sacuden por los pechos y me exigen una mejora inmediata del TS para sacar el máximo provecho posible, voy a escribir brevemente.
Resulta que su investigación no es tan humana y desinteresada ))
Déjalo inmediatamente, o tus seres queridos te darán una paliza.
Resulta que su investigación no es tan humana y desinteresada ))
Déjalo inmediatamente, o tus seres queridos te darán una paliza.
Bueno, todas las personas son diferentes, incluso si son parientes - darles dinero e inmediatamente :))))