De la teoría a la práctica - página 135
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Alexander, hola.
Todavía no. Enfermo. Poco a poco, volviendo al ritmo de trabajo... Cualquier pregunta, la haré.
Y aquí, por ejemplo, están los datos del AUDCAD de esta semana:
Bonito, ¿verdad?
Estaría muy bien que explicaras cómo interpretar estos gráficos. ¿Qué son los ejes de abscisas y ordenadas? No pregunto cómo se obtienen los gráficos.
Estaría muy bien que explicaras cómo interpretar estos gráficos. ¿Qué son los ejes de abscisas y ordenadas? No estoy preguntando cómo se obtienen los gráficos.
En ese caso, ¿qué sentido tiene publicar estos gráficos encriptados? :)
Tal vez esta sea una de las razones del descontento de quienes leen su hilo.
No sin el permiso de Vizard_. Yo mismo he cubierto el 90% del camino, pero el último 10% es obra suya y sólo suya.
Mira, la gente no sabe ni interpretar los gráficos :)))) puedes poner TS ya hechos en este foro y nadie podrá usarlos. Este es un gran lugar para mantener toda la información importante al descubierto.
Mira, la gente no sabe ni interpretar los gráficos :)))) puedes poner TS ya hechos en este foro y nadie podrá usarlos. Este es un gran lugar para mantener toda la información importante al descubierto.
:))))
Quien lo necesite mucho - lo entenderá o lo habrá entendido. Ahora voy a dejar el foro por un tiempo - tengo que volver a comprobar todo y hacer correcciones en mi TS. Sólo una corrección, Vizard_, probablemente has adivinado cuál es. Gracias. Si necesitas calcular el tamaño correcto de la muestra o alguna otra cosa, eres bienvenido.
Los interesados y conocedores del caso harán preguntas en privado y yo responderé.
Pero para las explicaciones de acceso público y TS listo no estará disponible hasta el permiso abierto de Vizard_.
Por desgracia, no puedo decir que ahora la solución de este problema sea enteramente mérito mío.
No hay despedida.
El gato de Schrodinger y Alexander_K.
Ya que mi querida hija y mi suegro me sacuden por los pechos y me exigen una mejora inmediata de mi ST para sacar provecho, escribiré brevemente.
Así pues, este es el algoritmo que he ideado (véase la tabla adjunta para AUDCAD):
1. Recepción de cotizaciones en intervalos de tiempo exponenciales.
Columna A - precio Oferta
Columna B - Precio de venta
Columna C - precio (Ask+Bid)/2 - Estoy trabajando con ella, tal vez me equivoque.
Comentario: Llevo el flujo de citas a un proceso de Markov con pseudoestados donde se pueden ignorar los momentos integrales de una variable aleatoria y la ecuación de movimiento se reduce a la ecuación de movimiento de una partícula cuántica entre dos paredes. Las paredes en este caso son los valores límite de dispersión de una variable aleatoria. 2.
2. Analicemos los incrementos de precio Ask y Bid
Las columnas D, E, F son los incrementos de la oferta, la demanda y (demanda+oferta)/2 respectivamente.
Trabajo con los valores puros de los gradientes sin transformarlos de ninguna manera.
3. Calcule los parámetros estadísticos de la columna F (véase la hoja 1 de la tabla). Lo más importante es encontrar un volumen de muestra para la ventana deslizante de observaciones
¡¡¡Este es un paso muy importante!!! Basándonos en la desigualdad de Chebyshev, encontramos el tamaño de muestra necesario en el que los valores límite de la varianza corresponderán al nivel de confianza de la previsión.
4. Volvamos a la pestaña AUDCAD de la tabla y vayamos a la línea 15625
Columna M - Calcular la duración de la carrera de la partícula en nuestra ventana deslizante de observaciones = 15625 citas consecutivas.
Columnas N y O - Valores límite de la desviación probable de la partícula ("pared")
5. Pasar a la hoja 2 de la tabla
He copiado allí las columnas A, N, M, O a partir de la línea 15625 de la ficha AUDCAD
6. Construyo gráficos:
Gráfico superior - valores reales de los precios (Ask+Bid)/2
Gráfico inferior - valores de las columnas B, C y D - vemos realmente el movimiento de las partículas entre las paredes (en el canal dinámico)
Un punto muy importante
He calculado la dispersión (columnas C y D) de la misma manera en mi modelo. Pero he trazado el canal contra la media móvil SMA para la muestra 15625. Faltaba la columna B.
Estaba a punto de cambiar a WMA, donde el tiempo iba a ser utilizado como pesos.
Los resultados han sido bastante satisfactorios - de 6 operaciones - 4 positivas y 2 negativas con un beneficio total de más de 400 pips.
Y en este momento crucial Warlock (Vizard_) se conectó y realmente me dijo con su carta (¡¡a mano!!): ¡Idiota! ¿Por qué trabajas con alguna media móvil? Se observa cómo se mueve la propia partícula (la suma de los incrementos a lo largo del tiempo de observación) ¡¡¡se mueve respecto a cero entre las paredes!!!
Ahora calculo la columna B y veo la siguiente imagen:
En el gráfico inferior - movimiento de la partícula en la ventana de observación deslizante = 15625 con niveles de confianza límite = 99,5%.
¡SOLUCIÓN INGENIOSA!
Es posible y necesario hacer previsiones cuando el precio supera estos niveles de confianza
O simplemente, cuando una partícula sale de los límites del canal en el gráfico inferior, puede abrir una operación. Cuando vuelva a cero, ciérralo, etc. Pero no voy a imponer mi opinión: cada uno es libre de hacer su propio algoritmo de previsión.
Pero, para ser sincero, no estoy seguro de que lo hubiera hecho con mi propio ingenio, gracias de nuevo aVizard.
Ahora sólo tengo que reemplazar el WMA deslizante en mi TS figurativamente hablando con la Columna B, y alguien debe comprender todo lo descrito anteriormente, hacer preguntas si es necesario, y hacer mi propio TS.
¡Gana dinero por tu cuenta! Personalmente no lo siento y no necesito encontrar ambigüedad en mis palabras.
Mi suegro finalmente se puso violento y de forma obscena hace que finalmente me siente y termine el TS.
Me despido, pero no me despido. Siempre estoy aquí y un poco ausente... bueno, ya te haces una idea. El gato de Schrodinger, en una palabra. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn