De la teoría a la práctica - página 119
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Un modelo establemente disfuncional no suele utilizarse para el comercio real. Y no genera riesgos.
Sólo hablo de modelos que funcionan, incluso que funcionan durante mucho tiempo, pero que necesariamente agotan el depósito. Observemos las señales. No hay otros.
Por eso, la prueba del rendimiento de un Asesor Experto reside en una prueba teórica. Para el GARCH discutido, está tomando la decisión sobre la serie estacionaria.
Que la dirección de Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom esté en la pequeña isla bananera del Reino Unido, bien. Sin embargo, tampoco discutiría la opinión de que la península europea da malas licencias. Es una cuestión de gustos.
No he tratado con el de Londres, pero a juzgar por el reembolso que recibí, se trataba de una offshore con un cartel de Londres con todo lo que ello implica.
¿Qué sigue? Ninguna regulación gubernamental
Todo lo demás es trivial, y los anteriores son los principales riesgos.
SanSanych, dime con sinceridad. Estos Archie GARCHs tuyos. ¿Te hacen ganar dinero ellos mismos?
No sé cómo hacer el GARCH, estoy intentando montar un hangout tipo machine learning.
El aprendizaje automático tiene un EA real: una mezcla de bosque aleatorio e indicadores. Mis indicadores, al igual que todos los demás, se basan en datos NO estacionarios, por lo que periódicamente se esfuerzan por drenar la depo. Aunque, los problemas financieros que tuve hace 2 años logré resolverlos en un año. Estoy tratando de sustituirlo por GARCH, para el que hay algunas pruebas de comportamiento futuro. Pero GARCH resultó ser demasiado complicado.
Así que únete a GARCH.
No sé cómo hacer GARCH, estoy tratando de organizar un encuentro similar al de aprendizaje automático.
Pero GARCH parecía demasiado complicado.
Así que únete a GARCH.
¿Dónde está la lógica en esto? A mí no me ha funcionado, pero tú te apuntas. Siento que me han enviado de una manera sutil.
¿Lógica?
GARCH es la corriente principal en los mercados financieros, lo he estado utilizando durante algunos meses, el resultado aparecerá, pero no tan rápidamente, como pensé al principio.
-Dijiste que el poder de Garch Arch Aphirma...
¿Quieres burlarte de mí?
Bueno, bueno...
¿Lógica?
GARCH es la corriente principal en los mercados financieros, lo he estado haciendo durante un par de meses, definitivamente habrá resultados, pero no tan rápido como pensé al principio.
Y estoy en problemas - ayer después de la publicación de los datos no agrícolas debería haber tenido un gran negocio en AUDCAD, pero debido a un error en el programa (véase el post #1141, donde los comandos de apertura/cierre de AUDCAD se escribieron en el archivo AUDCHF...) obtuve negativo en AUDCHF... Esto es lo que la bebida de Año Nuevo y la completa estupefacción debido a ella... Voy a dar un paseo a VDNKh con mi esposa. Si ves a un hombre y a su mujer llorando, ese soy yo.
¿Dónde voy a caer en los resultados obtenidos por la simple medición de datos reales?
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"Antes de la multiplicación, los valores de las curvas mostradas diferían en un factor 18, después de la multiplicación diferían en un factor 20. Se trata de la ley de la raíz cuadrada".
Por lo irreal, ¿o qué?
Estoy seguro de que tu ley de la raíz de t sólo es válida para tu método de recepción de datos y no más. Esta ley no es cierta para recibir ticks de 5 dígitos y es más preciso utilizar esta fórmula exacta para la desviación del precio:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N es el número de ticks durante el tiempo de observación t.