Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2579
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Cualquier fila de este tipo puede ser aproximada a una estacionaria
¿Como éste?
Llevo cuatro años buscando. Más rápido que el Kalman.
¿Como éste?
Llevo cuatro años buscando. Más rápido que el Kalman.
El punto principal del arbitraje, como cualquier arbitraje posterior, es observar que existe un equilibrio en el mercado entre el movimiento mutuo de los pares de divisas
que es yo diría un movimiento interrelacionado de ellos
y eso no es más que la propagación
de hecho, la lucha contra la propagación que se amplía no a favor del comerciante y es capaz de bombear de su bolsillo durante el tiempo que tiene dinero ;)
se trata de una partida de ajedrez con un gran maestro que gobierna el movimiento de kotir
este juego es una verdadera obra de arte.....
No recomiendo chocar con las carteras, o ver mi post sobre dos triángulos que se tambalean uno respecto al otro como péndulos.
Una estrategia interesante y rentable porque ambos están por separado en equilibrio y son casi neutrales para el comerciante.
Los pares se superponen así:
1.0 - Oferta/Bid0.
La renta variable se ilustra con el ejemplo del EUR/USD/GBP
¡¡¡EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 a lo largo de la historia !!!
Buena suerte.
No, me refería a la dispersión no estacionaria (que será algo frecuente). La estacionariedad es necesaria sólo cuando se enseña el modelo, mientras que el comercio será no estacionario en cualquier aplicación. Lo principal es tener suficientes ejemplos.
Pensé que lo entenderías. Esto es sólo eso, para series no estacionarias, autocorrelacionadas, con transiciones.
Aquí está una comparación de la tasa de error, de los dos filtros.
En verde, Kalman.
Pensé que lo entenderías. Esto es sólo eso, para series no estacionarias, autocorrelacionadas, con transiciones.
Aquí está una comparación de la tasa de error, de los dos filtros.
El verde es Kalman.
Pensé que lo entenderías. Esto es sólo eso, para series no estacionarias, autocorrelacionadas, con transiciones.
Aquí está una comparación de la tasa de error, de los dos filtros.
Kalman está en verde.
¿Y qué es?
Tenemos que dividir de alguna manera los precios de los dos pares en
1) el diferencial que gana
2) ruido
Hacer PCA u otra descomposición, tal vez con AMO, autocodificadores o redes (pero lo más probable es que se "amplíe" en los nuevos datos), por lo que PCA es mejor
Y necesitamos un "número" para describir el "buen diferencial" después de la descomposición del diferencial. La cointegración por sí sola no es suficiente aquí, necesitamos que el diferencial gane porque no es un producto lineal de los precios sino una parte no lineal de los precios después de la descomposición
lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero
¿Qué sentido tiene comerciar con esto?
lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero
La pregunta es: ¿para qué sirve el comercio?
lo curioso es que el spread de dos pares es el gráfico del tercero
¿Qué sentido tiene comerciar con eso?
tiene sentido intercambiar triángulos. Y la red neuronal, si se confía en ella, debe ser entrenada en tres.
simplemente porque no hay nishish en la historia de 1 símbolo arbitrario. Se negocia efectivamente y en cualquier teoría está obligado a ser ruido
y en el tres se puede captar la situación actual con una pequeña ventana
Quien tenga cotizaciones para la libra y la ue desde hace más de 5 años 5min por favor, envíeme una línea!!!
La pista de SanSanych era DucasCopi