Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares. - página 17
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Está claro que este error se debe a la discreción del redondeo de los volúmenes de las operaciones, pero hay que entender que no se trata de una operación por pares, sino de una operación direccional ordinaria, pero con mayores costes de comisión.
Los mismos volúmenes en todas partes - está claro que este error se debe a la discreción del redondeo de los volúmenes de las operaciones, pero hay que entender que resulta que no se trata de un comercio de pares, sino de un comercio direccional habitual, pero con mayores gastos de comisión.
con este volumen no hay nada que ajustar, sí, más adelante haré un cálculo a partir del valor del punto en las situaciones en que sea posible.
el énfasis está en una cartera que suaviza las pequeñas diferencias en el valor de los pips
comercio de las desviaciones máximas, es decir, si incluso ligeramente dirigido, entonces con el sesgo de probabilidad en +
estacionariedad de la cartera a 1000 cuentas
sombreado - desviación acumulada de toda la cartera modelo en relación con el valor real. Un modelo no lineal podría suavizar aún más esta ciclicidad, es decir, intentar conseguir un residuo no autocorrelacionado
el énfasis aquí está precisamente en la cartera, que suaviza la pequeña diferencia en el valor de los puntos
Esta "pequeña diferencia" en los volúmenes mínimos puede alcanzar fácilmente el 50% o más. Es decir, por ejemplo, es necesario abrir 0,014, y abre 0,01, etc. Por lo tanto, no hay que dejarse engañar por las operaciones con volúmenes mínimos: es una operación direccional normal, pero con mayores costes. Permítame explicarlo en el plano de la lógica: digamos que usted compró EURJPY y vendió EURCHF. Los volúmenes de EUR son los mismos, es decir, es lo mismo que comprar sólo CHFJPY.
Si se observara la lista de pares, se vería que su valor en puntos es el mismo en centésimas y milésimas
eurusd=eur/usd=materia prima/efectivo
eurusd=eur/usd=mercancía/dinero
и?
He finalizado el bot, por ejemplo, el comercio de par de índices, alrededor del 60% por año ... bueno, statarbitrage puro sin ningún tipo de beneficios adicionales :)
No puedo lograr la estabilidad en las divisas, volviendo al principio del tema - en las divisas es muy difícil hacer pair trading, porque no hay una dependencia constante
He puesto a punto el bot, por ejemplo, comerciando con el par de índices, alrededor del 60% anual... bueno, puro statarbitrage sin ningún beneficio extra :)
La estabilidad no se ha conseguido en las divisas. Volviendo al principio del tema - en las divisas es muy difícil hacer pair trading, porque no hay una dependencia constante
¿Con Martin?
¿con un martin?
sin aumentar el lote, por cada desviación en una operación si va en contra nuestra, es decir, máximo 6 posiciones
No me gusta este tipo de estrategia, sólo lo hice por diversión
El drawdown está en el rango del 40%, pero si lo ejecutas desde 2010, podrías ver un drawdown.