Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares.
Se discute mucho sobre este tema, beneficio/no beneficio, sí/no, etc.
Pero no encuentro una solución a los problemas técnicos.
Sugiero que se discutan aquí SOLO cuestiones técnicas, es decir, fórmulas, cómo, dónde, etc.
Yo, por ejemplo, calculo el spread dividiendo un instrumento por otro.
Pero qué precio dividir por cuál es la cuestión sigue siendo.
Lógicamente, si el diferencial se amplía, significa que hay que vender el primer instrumento y comprar el segundo. Es decir, el precio del primer símbolo es Bid1, y el precio del segundo instrumento es Ask2.
Resulta que necesitamos dos líneas Bid1/Ask2 y Ask1/Bid2 para construir el spread?
¿Estoy en lo cierto? ????
Dado que su negociación de pares se basa en el spread, debe comprobar la siguiente condición
bid>ask
Para permanecer en el plus.
Significa que debe vender un par de divisas caro y comprar uno barato simultáneamente.
Por ejemplo, la libra-1,33 el euro 1,18. Cuando los precios se igualan, se puede cubrir
Esa es la fórmula.
¡Shalom!
¿Permiten los corredores el arbitraje? ¿Es posible la retirada?
¡Shalom!
¿Permiten los corredores el arbitraje? ¿Es posible la retirada?
As-salaamu alaikum, algunos corredores advierten que si te ven arbitrando, no contarán esas operaciones.
Pues bien, dado que su operativa de pares se basa en el spread, para empezar debe cumplirse como mínimo la siguiente condición
bid>ask
Con el fin de permanecer en el negro.
Es decir, hay que vender un par de divisas caro y comprar uno barato al mismo tiempo.
Por ejemplo, la libra está a 1,33 y el euro a 1,18. Cuando los precios se estabilicen, podrá cerrar.
Esa es la fórmula.
Esto es un arbitraje "largo". Quería el spread intradía. relativo a la MA del mismo spread. En barras (M1) se ve bien, incluso en pruebas se ve bien, pero cuando se trata de EAs, hay ticks y en consecuencia asc y bid. Entonces todo se vuelve más complicado.
¡Shalom!
¿Permiten los corredores el arbitraje? ¿Es posible la retirada?
En forex probablemente sí, en FORTS no.
Buenas tardes,
Pasé 2 años probando el comercio de arbitraje de pares de divisas emparejados y multiemparejados, sí, generalmente en el lado positivo, pero recuerde una cosa, cualquiera que sea la correlación de los pares de divisas (incluso si el 95%), no hay cointegración en ellos.
Te doy un consejo, si quieres operar con pares o multipares en forex, construye una estrategia sobre las divisas eur vs chf y aud vs nzd, todas las demás divisas están poco relacionadas entre sí, ni siquiera te arriesgues a entrar en ellas, puede que lleven, pero a la noticia y una bajó la otra se mantiene, aunque tengan alta correlación.
Mejor aún, compra Forts, hay más cointegración, puede que reúnas menos pares y el apalancamiento es pequeño, pero ahí estás más seguro.
Buenas tardes,
Pasé 2 años probando el comercio de arbitraje de pares de divisas emparejados y multiemparejados, sí, generalmente en el lado positivo, pero recuerde una cosa, cualquiera que sea la correlación de los pares de divisas (incluso si el 95%), no hay cointegración en ellos.
Te doy un consejo, si quieres operar con pares o multipares en forex, construye una estrategia sobre las divisas eur vs chf y aud vs nzd, todas las demás divisas están poco relacionadas entre sí, ni siquiera te arriesgues a entrar en ellas, puede que lleven, pero a la noticia y una bajó la otra se mantiene, aunque tengan alta correlación.
Mejor aún, compra Forts, hay más cointegración, puede que reúnas menos pares y el apalancamiento es pequeño, pero ahí estás más seguro.
Buenas tardes,
Pasé 2 años probando el comercio de arbitraje de pares de divisas emparejados y multiemparejados, sí, generalmente en el lado positivo, pero recuerde una cosa, cualquiera que sea la correlación de los pares de divisas (incluso si el 95%), no hay cointegración en ellos.
Te doy un consejo, si quieres operar con pares o multipares en forex, construye una estrategia sobre las divisas eur vs chf y aud vs nzd, todas las demás divisas están poco relacionadas entre sí, ni siquiera te arriesgues a entrar en ellas, puede que lleven, pero a la noticia y una bajó la otra se mantiene, aunque tengan alta correlación.
Mi mejor consejo es que empieces a operar con fuertes, hay más cointegración, pero puedes recoger menos pares y el apalancamiento es pequeño.
Dime, ¿qué herramientas técnicas utilizas (asesores expertos, robots) cuando operas con arbitraje en forex?
¿Y qué es la "cointegración"?
¿Qué herramientas técnicas utiliza (asesores, robots) cuando opera con arbitraje en el mercado de divisas?
¿Qué es la "cointegración"?
La cointegración de 2 o más instrumentos financieros se manifiesta por la existencia de su combinación lineal estacionaria.
puede utilizar una regresión lineal para la búsqueda y evaluación de un instrumento cointegrador
En el caso de modelos más complicados, se crea una cartera cointegrada a partir de varios instrumentos financieros, por ejemplo, un índice y todas las acciones que contiene.
A veces, una cartera cointegrada puede construirse a partir de 2 o más grupos de instrumentos, por ejemplo, de diferentes sectores
es importante que los instrumentos tengan una correlación fundamental y no aleatoria
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Se discute mucho sobre este tema, beneficio/no beneficio, sí/no, etc.
Pero no encuentro una solución a los problemas técnicos.
Sugiero que se discutan aquí SOLO cuestiones técnicas, es decir, fórmulas, cómo, dónde, etc.
Yo, por ejemplo, calculo el spread dividiendo un instrumento por otro.
Pero qué precio dividir por cuál es la cuestión sigue siendo.
Lógicamente, si el diferencial se amplía, significa que hay que vender el primer instrumento y comprar el segundo. Es decir, el precio del primer símbolo es Bid1, y el precio del segundo instrumento es Ask2.
Resulta que necesitamos dos líneas Bid1/Ask2 y Ask1/Bid2 para construir el spread?
¿Estoy pensando correctamente????