¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 8
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Bien, digamos que generamos una serie con una ACF idéntica a la real. ¿Y ahora qué? ¿Es posible ganar en el ACF del mercado real? Lo intenté - incluso sin una comisión, falló. Así que la pregunta es: ¿cuál es el poder de este conocimiento? No podemos distinguir entre el SB y el mercado por esta indicación, pero aún así no podemos ganar dinero.
Bueno, el ACF no tiene todas las características, y quién dice que lo hemos definido correctamente.
En cuanto a las ganancias, eso es si el nivel de ruido lo permite, lo que no siempre es el caso.
Negra, ponte celosa. Tú eres el único que dice tonterías aquí. Y deja de pensar que te lo van a poner todo en bandeja para nada. Si no sabes distinguir, no significa que otros tengan que enseñarte. Además, no he dicho que pueda o sepa hacer nada. Todo lo que ofrecí fue para quien estuviera dispuesto a jugar el juego (lo que Demi intentó hacer en las primeras páginas de este hilo). Pero Demi ha rechazado sistemáticamente mi oferta, pero está en su derecho.
¿A qué? ¿A su lógica? Está ocupado, hay una rubia celosa allí.
P.D.: Menudo platillo, teórico. No quiero eso.
Negra, sé celosa en silencio. Hasta ahora eres el único que dice tonterías por aquí. Y deja de pensar que te lo van a poner todo en bandeja de plata a cambio de nada. Si no sabes distinguir, no significa que otros tengan que enseñarte. Además, no he dicho que pueda o sepa hacer nada. Todo lo que ofrecí fue para quien estuviera dispuesto a jugar el juego (lo que Demi intentó hacer en las primeras páginas de este hilo). Pero Demi ha rechazado sistemáticamente mi oferta, pero está en su derecho.
Gracias, pero yo no juego, ya soy mayor.
Sí, bueno, no va a funcionar. El ACF por sí solo no es suficiente.
Una cantidad finita de datos en general no es suficiente para hacer una distinción tan segura al 100%. Especialmente una pequeña cantidad.
2 Topekstarter: Sus esfuerzos son comprensibles y bien merecidos. Sin embargo: ¿está usted seguro de que ve claramente las estadísticas que serían suficientes para identificar condicionalmente las dos series si coincidieran convencionalmente?
Aquí hay que ser muy riguroso y claro con la tarea en sí. Sólo entonces sus intentos serán válidos.
Ya he escrito antes que los criterios para comparar las series PRNG y las reales se sitúan más en el ámbito relacionado con las propias estrategias de trading, que utilizan directamente estas estadísticas. En pocas palabras: para la estrategia "Two Machs" hay un conjunto de estadísticas, y para la estrategia "Bollinger + ATR" hay otras.
1. No hay manera de determinar a partir de una fila arbitraria que es exactamente SB.
2. Hay formas de clasificar algunas filas como no aleatorias (no-SB).
Por lo tanto, el problema puede reformularse de la siguiente manera: encontrar los reales entre los ofrecidos. Los otros serán cuestionables - no pueden ser atribuidos a los no-SB, ni pueden ser atribuidos a los no-SB))
P.D. Pero hay que determinar de antemano qué es un SB. ¿Sólo una falta de memoria en la dirección? Simplemente se puede generar con la repetición de la memoria de volatilidad la serie real y entonces la memoria en la voluntad permanece, pero no hay memoria en la dirección de los incrementos. El recuerdo en el buey no es sólo su frecuencia cíclica intradía, sino también el efecto de agrupación, por ejemplo. También aparece en los ciclos diarios.
Avals:
se refieren a la no aleatoriedad (no a la SB)
Parece que hay una confusión obvia entre muchos aquí sobre conceptos básicos como "serie aleatoria", "divagación aleatoria" y "previsibilidad". Por si acaso, permítame recordarle:
"Variable aleatoria" es absolutamente cualquier cosa cuyo valor no se puede predecir con exactitud. En otras palabras, aunque se esté seguro en un 99,9% de que el precio de la patata de mañana será el mismo que el de hoy, ese valor sigue siendo aleatorio porque en principio existe cierta incertidumbre (una distribución de probabilidad de los posibles valores).
"Paseo aleatorio" es una serie aleatoria (una secuencia de variables aleatorias) que se forma de una manera particular, es decir, sumando valores sucesivos de alguna variable aleatoria dada (que suele tener una expectativa cero).
Por "predictibilidad" (presencia de regularidades, posibilidad de ganar) entendemos la posibilidad de especificar en algunos momentos predeterminados (posiblemente, pero no necesariamente, incluso en cualquier momento) un intervalo de confianza, en el que el valor de la serie caerá con una probabilidad aceptable, y (aplicado a nuestros casos) un intervalo tal que el beneficio esperado del sistema de trading, basado en estos intervalos, sea mayor que cero con casi total seguridad.
En resumen, "aleatorio" no significa "imprevisible" y viceversa. Utilicemos una terminología común.
Parece que hay una evidente confusión de conceptos básicos como "serie aleatoria", "paseo aleatorio" y "previsibilidad". Por si acaso, permítame recordarle:
"Variable aleatoria" es absolutamente cualquier cosa cuyo valor no se puede predecir con exactitud. En otras palabras, aunque se esté seguro en un 99,9% de que el precio de la patata de mañana será el mismo que el de hoy, ese valor sigue siendo aleatorio porque en principio existe cierta incertidumbre (una distribución de probabilidad de los posibles valores).
"Paseo aleatorio" es una serie aleatoria (una secuencia de variables aleatorias) que se forma de una manera particular, es decir, sumando valores sucesivos de alguna variable aleatoria dada (que suele tener una expectativa cero).
Por "predictibilidad" (existencia de patrones, posibilidad de ganar dinero) nos referimos a la posibilidad de especificar en algunos momentos predeterminados (posiblemente, pero no necesariamente, incluso en cualquier momento) un intervalo de confianza, en el que el valor de las series caerá con una probabilidad aceptable, y (aplicado a nuestros casos) tal que el beneficio esperado de un sistema de trading basado en estos intervalos es mayor que cero con casi total seguridad.
En resumen, "aleatorio" no significa "imprevisible" y viceversa. Utilicemos una terminología común.
Insistes en hablar de esto))) http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 puesto número 439.
También se obstina en no responder a Demi sobre los días.
PD: Aunque dayshare también tiene estadísticas de alta y baja. Y hay operaciones bancarias regulares, semanales, mensuales y trimestrales.
No es interesante hablar de los días. La mayoría de las personas operan en marcos temporales más pequeños donde es más fácil encontrar patrones. Aplicar las estadísticas a toda la serie y razonar sobre la similitud de esta serie con otra es una tontería. En una serie puede haber patrones que pueden utilizarse en el comercio, mientras que la estadística afirmará que la función de autocorrelación y los momentos de esta serie son los mismos que los del paseo aleatorio. Así que este teórico se demostrará a sí mismo que no se puede ganar en Forex.
No es interesante hablar de los diarios. La mayoría de los operadores operan en marcos temporales más pequeños, donde los patrones son más fáciles de encontrar. Aplicar las estadísticas a toda la serie y discutir sobre la similitud de esta serie con otra es una tontería. En una serie puede haber patrones que pueden utilizarse en el comercio, mientras que la estadística dirá que la función de autocorrelación y los momentos de esta serie son los mismos que los de un paseo aleatorio. Así, este teórico se demostrará a sí mismo que no se puede ganar en Forex.
Y la mayoría pierde según las estadísticas. Porque utilizan patrones para operar pero no para ganar.
Sí, el problema con estos teóricos.............................................
Pero en realidad el objetivo de este hilo es otro.