¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 14
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Entonces, ¿por correlación te refieres a cualquier dependencia y a diferentes formas de evaluarlas? Por lo general, la correlación es bastante específica tipos de dependencias, y la presencia de cualquier dependencia entre los miembros de una serie se llama no-marcado. No te gusta el término, así que al diablo con él, aunque no hay sectarismo en ello))
Sobre el terver - no he sugerido su uso. El modelo de fijación de precios es primordial, los métodos de utilización son secundarios. Si el modelo es real, no suele ser necesario recurrir a las matemáticas para utilizarlo, ni a sus aplicaciones prácticas en otros ámbitos.
La verdad es que no. Has dicho que EN EL MOMENTO y con la condición de que haya un modelo. Cualquier modelo se construye con la expectativa aproximada de los métodos con los que se va a resolver. Nadie necesita modelos que se resuelvan deslizando la integración múltiple sobre la superficie de una esférica topológica semicircular sobre el caballo del semigrupo en un vakuum, ¿verdad?
Y aquí es donde surge la pregunta sagrada. Por favor, tómenlo bastante matemáticamente - en serio. La primera vez que escuché esta pregunta fue en una película de Hollywood, donde un viejo mafioso le pregunta a otro mafioso, su amigo:
"¡¿Dices que no estás seguro?! Jesús, ¿de qué puedes estar seguro?
¡Querida! ¡Lo único de lo que puedes estar segura es del amor de tu hija por ti! De eso puedes estar seguro".
No recuerdo el nombre de la película.
Así pues, al construir un modelo de mercado comercial, sería bueno que un matemático se planteara esta pregunta: con respecto a los métodos conocidos que va a utilizar para resolver el modelo y hacer más predicciones.
Sergey, hay una diferencia esencial entre las tareas de detección de señales aleatorias/desconocidas en radiolocalización y en cotizaciones, con todas las letras casi iguales: para el radar el retardo de cálculo de un orden de duración de un pulso es absolutamente acrítico (sin olvidar que el filtro de Wiener necesita idealmente un tiempo de observación infinito y una estacionariedad estricta del sistema), pero para el comercio es casi un desastre. Por lo tanto, el segundo problema es un orden de magnitud más difícil, y no todos los cadetes de ingeniería de radio serán capaces de enfrentarse a él.
Me alegro de que nos comuniquemos en el mismo idioma y no inventemos nuevas definiciones y tonterías. El hecho de que, en teoría, se necesite un tiempo infinito es bien conocido en la radiolocalización. Tampoco es aceptable en la práctica. La batalla aérea es más bien efímera, no hay tiempo para pensar en ella. Para este caso se desarrolló el detector de Wald de dos umbrales. En algún lugar de este foro publiqué un libro sobre este detector. Lo he comprobado y funciona bastante bien. Te garantizo que es mucho mejor que la intersección de los dos vagones)).
Z.I. Estoy totalmente de acuerdo en que la teoría debe aplicarse con prudencia. Sorprendentemente, las tareas que se resuelven en radiolocalización son muy parecidas a las que se resuelven en el mercado.
puede ser útil para aquellos que saben lo que es la correlación y la autocorrelación
https://www.mql5.com/ru/code/8295
pronto cumplirá 5 años.
puede ser útil.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Pronto hará cinco años que no se acuesta.
No puede. No será útil. Privalov, cuando escribes fórmulas, deberías al menos unificar la notación en tus dos líneas, y/o escribir una descripción completa de las variables. He leído en algún sitio que es así en matemáticas, no recuerdo exactamente dónde lo leí.
Privalov, ¿qué es mu-pequeño?
¿Por quién y cuándo y CÓMO se "quita" la tendencia de Mu-big? ¿Antes o después de la construcción del ACF? ¿Qué es "x" allí?
Dice "desviación estándar", ¿es la desviación de qué y de qué? ¿Y en qué área - en todas las disponibles, o en la ventana en i, o en m, o tal vez en la ventana deslizante?
Privalov, ¿dónde aprendiste a escribir fórmulas así?
¿Dónde está la fórmula del propio modelo, la función analítica que se muestra en azul en el gráfico? ¿Qué es exactamente lo que está modelando en alguna parte: la propia serie temporal o su ACF? ¿Quién puede entenderlo sino tú mismo?
Ah, perdón, no me di cuenta enseguida de que estaba escrito para los míos, "para los que hablan el mismo idioma", para los físicos o los radioaficionados, para quienes todo es "trivial" y "obvio".
Las siguientes preguntas son: ¿cómo distinguir el gráfico de la deriva aleatoria y si es posible ganar con este tipo de movimiento?
Sencillo: toma una serie de incrementos y calcula el MO)) Si la deriva es constante (MO=const), entonces no hay problema. Pero, ¿de dónde se saca una serie así? Si la deriva cambia, la pregunta es a qué velocidad. El rastreo a menudo trata de aprovechar las situaciones de cambio de rumbo lento. La cuestión es entonces el tamaño de la ventana deslizante o el punto de referencia de la detección de la deriva (tendencia). Una ventana móvil de tamaño fijo es apropiada cuando el componente de la tendencia cambia lentamente sin cambios bruscos, o si no somos capaces de identificar los momentos de estos cambios en el tiempo. Si podemos, entonces los puntos de referencia, como los momentos de cambios bruscos del componente de tendencia, son relevantes.
Todo esto es irrelevante para los mercados modernos y especialmente para el fx. imha.
Me alegro de que nos comuniquemos en el mismo idioma, en lugar de inventar nuevas definiciones e inventar tonterías. El hecho de que en teoría se necesite un tiempo infinito es conocido en radiolocalización. Tampoco es aceptable en la práctica. La batalla aérea es bastante fugaz, no hay tiempo para pensar en ella. Para este caso se desarrolló el detector de Wald de dos umbrales. En algún lugar de este foro publiqué un libro sobre este detector. Lo he comprobado y funciona bastante bien. Te garantizo que es mucho mejor que la intersección de las dos mashka)).
Lo he encontrado, gracias, lo leeré.
Z.U. El hecho de que sea sabio aplicar la teoría, estoy absolutamente de acuerdo. Sorprendentemente, las tareas que se resuelven en el radar son muy parecidas a las que se resuelven en el mercado.
En cinco años fuiste el primero en preguntar. Gracias. Los demás pasamos de largo. Pero un lector atento como tú no pasó por allí y empezó a hacer preguntas. Porque allí no todo es sencillo. La mitad del foro lanza palabras inteligentes, correlación, autocorrelación, etc., pero no saben calcular correctamente. Ahora en orden de las preguntas recibidas.
¿Por quién y cuándo y CÓMO se "quita" la tendencia de Mu-big? ¿Antes o después de la construcción del ACF? ¿Qué es "x"?
se elimina antes de construir el ACF. (No hay que quitarlo, la forma (ACF) no cambiará). Mu es la ecuación de la línea recta y=a*x+b es esta línea recta que es la tendencia. Se recomienda (pero no es obligatorio) eliminar la tendencia de la muestra. los coeficientes a y b se determinan por el método de los mínimos cuadrados. el indicador debe tener este procedimiento. "x" es la serie temporal que se analiza. Las pistas que van a la entrada del algoritmo.
Dice "desviación estándar", ¿es la desviación de qué y de qué? ¿Y en qué área: en todas las disponibles, o en la ventana por i, o por m, o quizás en la ventana deslizante?
No entiendo nada de la pregunta, pero intentaré responderla. Hay un conjunto de datos analizados. No importa cuál sea (digamos la altura de los alumnos de la clase). A partir de ella siempre se puede calcular la RMS (altura media) y la RMS (desviación estándar del crecimiento). Fórmulas estándar. En nuestro caso, si analizamos N muestras, se trata de la RMS de estas muestras.
Privalov, ¿dónde aprendiste a escribir fórmulas así?
En el instituto, un poco en la escuela. Lo que ves es una captura de pantalla de MathCad. Así es como se escriben las fórmulas en MathCad (una especie de estándar internacional...). Si lo introduces en matcad exactamente así, se calculará. Lo siento de nuevo, pero sólo se puede publicar aquí lo que está escrito en MQL. Probablemente debería haberlo publicado como calculado en Mathcad y mostrar cómo se calcula lo mismo en MQL.
Si no me equivoco, es lo mismo que en MQL. mu -v es pequeño se suele llamar MOL. esta fórmula tiene un nombre diferente para ACF pero es wikipedia, tengo un mathad que hace los cálculos matemáticos. Y por lo que recuerdo antes de publicar el indicador, comprobé todos los cálculos con matcad (para asegurarme de que todo coincide).
¿Dónde está la fórmula del modelo en sí, la función analítica que se muestra en azul en el gráfico? ¿Qué es exactamente lo que está modelando en alguna parte: la propia serie temporal o su ACF? ¿Quién puede entenderlo sino tú mismo?
Esta es la pregunta más importante, la más deliciosa y correcta. Al menos para mí durante todo el tiempo que he estado en este foro. Intentaré explicarlo. Como ves el modelo, ese azul, repite prácticamente por completo la ACF de un proceso real (proceso que analizamos). Es decir, tenemos un flujo de cotización en la entrada cuyo ACF tiene la forma mostrada en rojo. Y hay una fórmula (modelo) cuya forma repite casi exactamente el proceso de entrada..... y como hay un modelo, usándolo (el modelo) podemos predecir cómo se comportará el objeto a continuación... lo que todos buscamos aquí, una oportunidad para predecir e intentar ganar dinero con ello.
Para no escribir demasiado, me referiré a este foro de nuevo donde he puesto el filtro de Kalman y he dicho que he puesto en él el modelo de enlace inercial de 2º orden. Este ACF es el que se muestra en la figura con la línea azul. Busque la fórmula aquí en alguna parte o encuentre el libro de Tikhonov Vladimir Ivanovich. "Transformaciones de los procesos aleatorios". Allí se describe con detalle este enlace.
Eso es todo. Gracias de nuevo por sus preguntas, me alegro de que alguien pueda beneficiarse de mi trabajo.
Lo he encontrado, gracias, lo leeré.
Si no es un secreto militar, ¿cuál es la duración del pulso del radar en los aviones modernos? Es interesante estimar cuánto es en metros, digamos, a 10 Mach.hay radares con nano pulsos.http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
las especificaciones de estos radares son más o menos así http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB