¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 13
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Para todos los teóricos y matstat, por supuesto, no me atrevo a responder, pero en el análisis de correlación y regresión con el problema de la multicolinealidad de los factores están luchando y con bastante éxito. ¿Por qué "peligro"? No es un peligro, sino una comprobación y una transformación.
Pues bien, pruébalo y comparte con nosotros los resultados aquí. Otros lo han intentado, pero no lo han conseguido. Les falta precisión.
Y luego, tantos estadísticos habrá como conclusiones, de diversa precisión. Y la precisión del 0,1%.... 1,0% de precisión en un corto período, ya que es necesario para el comercio minorista de Forex, nadie va a dar.
El profesor Orlov advierte explícitamente en su página web que no se dedica a la previsión de series temporales de precios. Y ciertamente sabe dónde puede obtener resultados y dónde no. Y seguro que se le acercan regularmente ofertas monetarias de ese trabajo.
E; no sé si esto es un tema o no, pero como hay que impresionar a los entendidos en ciencia, puede ser interesante, aunque no lo sé).
El enlace a un post donde UP en el foro forexclub publica su prueba matemática de que el comercio rentable es posible en forex. Y (!) no como resultado de la ruptura del proceso de Markov, sino simplemente basándose en la suposición de que es un proceso perfectamente aleatorio, es decir, de Markov.
El enlace real es http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Camarada, todo esto, por supuesto, genial, pero incluso un esquema de martingala bien calculado supone que se tiene una cantidad infinita de dinero inicialmente. Entonces sí, puedes ganar por este método (pero ¿lo necesitas, con el infinito en el bolsillo?).
Y aquí llamo la atención sobre la incoherencia del post debido a una falacia lógica en los cálculos: se considera la distribución de velas de una hora (y la probabilidad se calcula sobre ella), pero el mercado se ofreció a sentarse "hasta el azul en la cara", que con el stop-loss declarado puede durar años. Así que el "matemático" obtiene una C menos por intentarlo.
Percibo cierta antipatía en sus preguntas. Suelo terminar el debate inmediatamente. Pero para ti haré una excepción y responderé:
1. La correlación entre dos barras del marco temporal M15 es una autocorrelación de la serie, que está entre quince barras de M1. La correlación de las barras del marco temporal mayor es la autocorrelación de las barras del marco temporal menor, su microestructura. Añade aquí el hecho de que las citas que recibes ya están filtradas, es decir, ya tienen el efecto Slutsky. Tal vez por eso Privalov quería con tanta vehemencia citas de garrapatas sin filtrar, y fue baneado por ello (yo estoy más tranquilo con el problema de las garrapatas).
2. No sé lo que es "no marcar". Las tautologías de las teorías matemáticas escolásticas defectuosas nunca me han interesado.
3. No es suficiente. Se necesita algo más.
4. AT. Puedo repetir de nuevo (ver arriba) lo que está escrito en casi cualquier inferencia probabilística, y por qué POSTULARMENTE no hay métodos para manejar series "aleatorias" altamente correlacionadas en la teoría-ver (es exactamente una creencia, como en una secta). El profesor Orlov (un conocido practicante de la teoría de la probabilidad, autor de muchos artículos, editor de revistas y autor de libros) también escribe sobre esto, advirtiendo claramente de los peligros de aplicar la estadística a la economía.
La dependencia de correlación es un tipo de dependencia estadística y suele tener sentido práctico para las series estacionarias. ¿Qué es lo que permite hablar de autocorrelación de incrementos en la fijación de precios? Es decir, de dónde:
Así que para empezar - usted tiene que considerar que la correlación entre las cotizaciones de precios supuestamente al azar ES, y luego proceder de eso.
Por qué están ahí - en los hilos de precios.
Pues bien, pruébalo y comparte con nosotros los resultados aquí. Otros lo han intentado, pero no lo han conseguido. Les falta precisión.
Y luego hay tantos estadísticos como conclusiones, de diversa precisión. Y la precisión del 0,1%.... 1,0% de precisión en un período corto, ya que es necesario para el comercio minorista de divisas, nadie va a dar.
El profesor Orlov advierte explícitamente en su página web que no se dedica a la previsión de series temporales de precios. Y ciertamente sabe dónde puede obtener resultados y dónde no. Y probablemente se le acercan regularmente ofertas monetarias de ese trabajo.
Y para qué intentarlo, los uso.
Conclusiones de precisión variable: no conozco tal cosa. existe un modelo de regresión, por ejemplo. Existe un coeficiente de determinación R2, ¿es eso lo que entiendes por precisión?
Sobre el profesor: hay una diferencia entre un teórico y un profesional. Sobre la aplicación de personas con títulos en ciencias técnicas sin conocimientos de economía, Taleb escribió bien en "Fooled by Randomness".
Demi:
Sobre el uso de personas con títulos en ciencias técnicas sin conocimientos de economía, Taleb escribió bien en "Fooled by Randomness".
Así que cada libro que escribió fue sobre cómo el 95% de la gente es idiota. Pero eso ya lo sabemos, ¿no?
La dependencia de la correlación es un tipo de relación estadística y suele tener sentido práctico para las series estacionarias. ¿Qué es lo que permite hablar de autocorrelación de incrementos en la fijación de precios? Es decir, de dónde:
Sobre los términos, el sectarismo en las matemáticas, etc. - no está en las matemáticas en sí, sino en su aplicación errónea a áreas temáticas específicas. No lo defiendo ni sugiero que se aplique al comercio, sólo por la objetividad.
Me estoy riendo. Por supuesto, no me río de ti, amigo, sino de la tipicidad de la situación, a la que ha llegado vuestra, colegas, discusión.
Acabas de tener que responder a tu propia pregunta. Su proposición número 2 responde a la pregunta de su proposición número 1. Nos estamos adentrando en el terreno de la lingüística, pero eso no es culpa mía. Gödel y Church dieron a los matemáticos un arma poderosa para evitar entrar en callejones sin salida tautológicos. (La forma de salir de ellos la da la Biblia, pero no la aplicaremos aquí todavía). Kolmogorov con su supuesta "axiomática" ha preparado un enorme agujero cerca del camino de los probabilistas. No se puede caer en ella sólo volviendo a la forma original de resolver los problemas reales del mundo real.
Y la solución es sencilla:
La correlación NO ES UNA CAUSALIDAD.
Así que la correlación no es una relación causal. Es sólo una MEDIDA (cuidado con esa palabra), una medida computable de la verdadera causalidad entre fenómenos, es decir, la correlación es una medida de la LEY.
No hay "dependencia de la correlación", sólo hay CAUSACIÓN entre los fenómenos. Y la correlación es un número para medir esa dependencia. Si escribí "correlación" aquí, sólo significaba que conocía el NÚMERO para medir esa dependencia. Estoy seguro de que tú, amigo, lo sabías sin necesidad de mí, pero simplemente sucumbiste al anzuelo de la "estacionalidad" generalizada por aquí. Y en las estadísticas y los teóricos en general "se mezclan las personas y los caballos".
¿Y qué? Y entonces el teórico comienza una tautología: si empezamos a analizar la noción de "estacionariedad", acabará llegando a sí misma (en el marco de la axiomática de Kolmogorov y de los principios ahora aceptados del teórico).
Y después de mil preguntas simples como "¿por qué?" y "¿y qué?" Se encontrará con que se mueve en un círculo vicioso - y por lo tanto en los sistemas volátiles (como las cotizaciones) el teórico no funciona y no predice nada.
Así que tiene todos los libros sobre cómo el 95% de la gente es idiota. Pero eso ya lo sabemos, ¿no?
Me estoy riendo. Por supuesto, no me río de ti, amigo, sino de lo típico de la situación a la que ha llegado vuestra, colegas, discusión.
Acabas de responder a tu propia pregunta. Su proposición número 2 responde a la pregunta de su proposición número 1. Nos estamos adentrando en el terreno de la lingüística, pero eso no es culpa mía. Gödel y Church dieron a los matemáticos un arma poderosa para evitar entrar en callejones sin salida tautológicos. (La forma de salir de ellos la da la Biblia, pero no la aplicaremos aquí todavía). Kolmogorov con su supuesta "axiomática" ha preparado un enorme agujero cerca del camino de los probabilistas. No se puede caer en ella sólo volviendo a la forma original de resolver los problemas reales del mundo real.
Y la solución es sencilla:
La correlación NO ES UNA CAUSALIDAD.
Es decir, correlación no es causalidad. Es simplemente una MEDIDA (cuidado con esa palabra), una medida computable de una relación causal real entre fenómenos, es decir, la correlación es una medida de la LEY.
No hay "dependencia de la correlación", sólo hay CAUSACIÓN entre los fenómenos. Y la correlación es un número para medir esa dependencia. Si escribí "correlación" aquí, sólo significaba que conocía el NÚMERO para medir esa dependencia. Estoy seguro de que tú, amigo, lo sabías sin necesidad de mí, pero simplemente sucumbiste al anzuelo de la "estacionalidad" generalizada por aquí. Y en las estadísticas y los teóricos en general "se mezclan las personas y los caballos".
¿Y qué? Y entonces el teórico comienza una tautología: si empezamos a analizar la noción de "estacionariedad", acabará llegando a sí misma (en el marco de la axiomática de Kolmogorov y de los principios ahora aceptados del teórico).
Y después de mil simples preguntas "¿por qué?" y "¿y qué?" Te darás cuenta de que te mueves en un círculo vicioso, y por eso en los sistemas variables (como las cotizaciones) el teórico no funciona y no predice nada. No nos explayemos porque es un offtopic.
Entonces, ¿por correlación te refieres a cualquier dependencia y a diferentes formas de evaluarlas? Por lo general, la correlación es un tipo bastante específico de dependencias, mientras que la presencia de cualquier dependencia entre los miembros de una serie se denomina no-marcado. No te gusta el término, así que al diablo con él, aunque no hay sectarismo en ello))
Sobre el teorizador - no sugirió usarlo. El modelo de fijación de precios es primordial, los métodos de utilización son secundarios. Si el modelo es real, por regla general, no es necesario un alto nivel de matemáticas para utilizarlo, ni tampoco sus aplicaciones prácticas en otros ámbitos.
Déjame adivinar: efecto multitudinario (retroalimentación positiva). Todos compran -> el precio sube -> todos compran. Naturalmente, a nivel local y a corto plazo, hasta que se agote el "combustible" del proceso.
Aquí depende mucho del mercado específico. Sobre su tipo y su microestructura. Es decir, las reglas del comercio y cómo los participantes obtienen (intentan obtener) beneficios. Quién comercia y cómo, para decirlo simplemente.