¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 12
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Sí....
Escuchen:
Lo que escribes en tu post es un intento de interpretar la geometría fractal haciéndola pasar por el fruto de tus propios pensamientos. GRACIAS, PERO NO LO HAGAS.
Pues no lo hagas, así que no lo hagas.
Adiós.
¿Por qué inventar teorías conspirativas y demostrar que no hay un efecto de presencia evidente, etc., cuando todo el mundo utiliza la teoría de la oferta y la demanda para todos los mercados? Bueno, ya he escrito sobre esto antes.
Me enseñaron en teoría de la probabilidad que las series no correlacionadas son prácticamente inexistentes en la naturaleza. Escoger dos series con coeficiente de correlación = 0 es un "must do".
Pues no lo hagas, así que no lo hagas.
Adiós.
Y así es como: en la página 8 de este hilo
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU dio definiciones, pero "olvidó" especificar qué papel juegan ahí la autocorrelación de las series y la correlación entre variables aleatorias consecutivas (son cosas algo diferentes, pero no es de lo que estamos hablando ahora).
Así que, para empezar, hay que considerar que la correlación entre cotizaciones de precios supuestamente aleatorias TIENE que estar presente, y luego proceder a partir de ahí.
Por qué está ahí - en los temas de precios.
Por qué debe tenerse en cuenta - buenoooooo, amigo, en la teoría de la probabilidad TODAS las conclusiones comienzan con ".... valores aleatorios no correlacionados.....".
¿Sugiere su comprensión de la fijación de precios que existe autocorrelación entre los incrementos de precios? ¿Exactamente la correlación, no los efectos de la memoria en general (no marcada)?
¿Le bastan estos supuestos y no necesita nada más de la tarificación? Es decir, como en la premisa del AT - "el precio lo recuerda todo" y seguir con las matemáticas-estadística-criptografía))?
¿su comprensión de la fijación de precios sugiere que existe autocorrelación entre los incrementos de precios? ¿Exactamente la correlación, no los efectos de la memoria en general (no marcada)?
¿Le bastan estos supuestos y no necesita nada más de la tarificación? Es decir, como en la premisa del AT - "el precio lo recuerda todo" y seguir aplicando las matemáticas-estadística-criptografía)?
Percibo cierta antipatía en sus preguntas. Suelo parar la discusión inmediatamente. Pero para ti haré una excepción y te responderé:
1. La correlación entre dos barras del marco temporal M15 es la autocorrelación de una serie que está entre quince barras de M1. La correlación de las barras del marco temporal mayor es la autocorrelación de las barras del marco temporal menor, su microestructura. Añade aquí el hecho de que las citas que recibes ya están filtradas, es decir, ya tienen el efecto Slutsky. Tal vez por eso Privalov quería con tanta vehemencia citas de garrapatas sin filtrar, y fue baneado por ello (yo estoy más tranquilo con el problema de las garrapatas).
2. No sé lo que es "no marcar". Las tautologías de las teorías matemáticas escolásticas defectuosas nunca me han interesado.
3. No es suficiente. Se necesita algo más.
4. AT. Puedo repetir de nuevo (ver arriba) lo que está escrito en casi cualquier inferencia probabilística, y por qué POSTULARMENTE no hay métodos para manejar series "aleatorias" altamente correlacionadas en la teoría-ver (es exactamente una creencia, como en una secta). El profesor Orlov (un conocido practicante de la teoría de la probabilidad, autor de muchos artículos, editor de revistas y autor de libros) también escribe sobre esto, advirtiendo claramente sobre los peligros de aplicar la estadística a la economía.
Existe la noción deproceso de Wiener y hay un filtro que controla este proceso. Se denomina filtro de Wiener
La tecnología es sencilla. Alimente el proceso a analizar a la entrada del filtro, y observe la salida. Si el filtro tintinea (jerga) entonces el proceso analizado no es el de Wiener, sino que es diferente a él... entonces es el turno de la radioingeniería estadística..... Hay muchas cartas, a quien le interese, espero que siga los enlaces y al menos los lea.
Z.Y. Solíamos resolver este tipo de problemas con los cadetes en las clases prácticas de radiolocalización. El problema estándar consiste en distinguir un ruido en la entrada del radar de una mezcla de ruido + señal...
Sergey, entre las tareas de detección de señales aleatorias/desconocidas en radares y en cotizaciones, con todas las letras casi idénticas, hay una diferencia significativa: para los radares el retardo de cálculo es absolutamente acrítico del orden de la propia duración de un pulso (por no hablar de que el filtro de Wiener necesita idealmente un tiempo de observación infinito y la estacionariedad estricta del sistema), pero para las cotizaciones es casi un desastre. Por lo tanto, el segundo problema es un orden de magnitud más difícil, y no todos los cadetes de ingeniería de radio serán capaces de enfrentarse a él.
AlexEro:
... "olvidó" especificar qué papel juega allí la autocorrelación de las series y la correlación entre variables aleatorias consecutivas...
No lo he "olvidado", sólo me he cansado de escribir))
No lo he "olvidado", sólo me he cansado de escribir))
4. AT. Puedo repetir de nuevo (ver arriba) lo que está escrito en casi cualquier salida probabilística, y por qué POSTULARMENTE no hay métodos para manejar series "aleatorias" fuertemente correlacionadas en la teoría-ver (es exactamente una creencia de culto). El profesor Orlov (un conocido practicante de la teoría de la probabilidad, autor de muchos artículos, editor de revistas y autor de libros) también escribe sobre esto, advirtiendo claramente sobre los peligros de aplicar la estadística a la economía.