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¡¡¡específicamente en paterns - sí están en la historia y por supuesto ya no son rentables!!! ))))
Pero en serio, busqué la forma de identificar patrones en los patrones, por supuesto no los encontré como todos, lo único que hice fue calcular en todos los plazos cuántos y qué patrones se repiten en el historial. No hay nada que buscar: todo lo que se repite al menos 10 veces en la historia es menos del 20% de todos los datos históricos, es decir, todos los patrones posibles ocupan aproximadamente 1/5 de los datos, y 4/5 es lo que nunca se repite (o muy raramente).
Así que la pregunta es, ¿estamos buscando allí? Buscamos patrones en los que el patrón es la falta de copia en la historia.
¡¡¡específicamente en paterns - sí están en la historia y por supuesto ya no son rentables!!! ))))
Pero en serio, busqué la forma de identificar patrones en los patrones, por supuesto no los encontré como todos, lo único que hice fue calcular en todos los plazos cuántos y qué patrones se repiten en el historial. No hay nada que buscar: todo lo que se repite al menos 10 veces en la historia es menos del 20% de todos los datos históricos, es decir, todos los patrones posibles ocupan aproximadamente 1/5 de los datos, y 4/5 es lo que nunca se repite (o muy raramente).
Así que la pregunta es, ¿estamos buscando allí? Buscamos patrones en los que la pauta es la ausencia de una copia en la historia.
Por último, al menos uno se molestó en calcular las estadísticas. Ese es exactamente el tipo de números que estaba recibiendo.
Sólo un 10% arriba y un 10% abajo... y el resto es un 80% de basura.
IgorM:
.... Buscamos patrones donde el patrón es la ausencia de una copia en la historia.Nunca habrá una copia exacta (o rara vez la habrá, más o menos parecida, como has escrito). Justo arriba, escribí sobre el efecto de la sincronización interna del mercado en los patrones, hace que la tarea sea muy difícil, además de la diferente volatilidad (el tamaño de un solo "ladrillo" - un patrón), además de la formación de patrones en diferentes dimensiones (que no debe confundirse con los plazos) - el mercado es fractal. Dios no permita que se confundan estas dimensiones. Hay muchas dificultades, y nadie prometió que sería fácil.
Se puede comparar con las hojas del bosque, por ejemplo una hoja de arce, no hay dos hojas iguales, pero podemos reconocer fácilmente que es una hoja de arce, por ejemplo, y no una hoja de roble. Las hojas pueden ser grandes o pequeñas, pero siguen siendo hojas de arce.
O, por ejemplo, una taza de té. Las tazas pueden variar en tamaño, color y forma, pero todas son tazas con asas.
La inhalación y la exhalación, también es un patrón, puedes respirar a menudo, lentamente, profundamente, pero sigue siendo una inhalación y exhalación.
Un patrón es un elemento (fragmento) estable que se repite sistemáticamente o una secuencia de elementos (fragmentos) de comportamiento.
Nunca habrá una copia exacta (o rara vez la habrá, más o menos similar a lo que has escrito). Justo arriba, escribí sobre el efecto de la sincronización interna del mercado en los patrones, hace que la tarea sea muy difícil, además de la diferente volatilidad (el tamaño de un solo "ladrillo" - un patrón), además de la formación de patrones en diferentes dimensiones (que no debe confundirse con los plazos) - el mercado es fractal. Dios no permita que se confundan estas dimensiones. Hay muchas dificultades, y nadie prometió que sería fácil.
Se puede comparar con las hojas del bosque, por ejemplo una hoja de arce, no hay dos hojas iguales, pero podemos reconocer fácilmente que es una hoja de arce, por ejemplo, y no una hoja de roble. Las hojas pueden ser grandes o pequeñas, pero siguen siendo hojas de arce.
O, por ejemplo, una taza de té. Las tazas pueden tener diferentes colores y formas, pero todas son tazas con asas.
Inhalar y exhalar, también es un patrón, puedes respirar a menudo, lentamente, profundamente, pero sigue siendo una inhalación y exhalación.
Un patrón es un elemento (fragmento) estable que se repite sistemáticamente o una secuencia de elementos (fragmentos) de comportamiento.
Ni una sola vez he escuchado la opinión de que el trading de patrones no funciona en forex, sólo en la renta variable. Creo que lo escuché incluso de Neo. ¿Logras encontrarlos (patrones) en forex? ¿O te refieres a las acciones?
Más de una vez he escuchado la opinión de que el comercio de patrones no funciona en forex, sólo en la renta variable. Creo que Neo incluso dijo eso una vez... ¿Eres capaz de encontrarlos (patrones) en forex? ¿O te refieres a las acciones?
Hablo de forex. la búsqueda funciona pero siempre hay un montón de líos imprevistos.
Bueno, en cierto modo lo pregoné en el foro allá por la primavera, pero la gente mira porque quiere mirar - bueno, no hay predominio de paternales sobre el llamado caos, incluso mirando visualmente el gráfico y sin ser demasiado perezoso para prestar atención para ver que a la izquierda del patrón y a la derecha del patrón no hay patrones, y si cuentas el número de barras antes del patrón y después y comparas cuántas barras había en los paternales resulta >el mercado está en caos el 60% del tiempo. Si lo calculas con el script, los números que has dado o yo serán los mismos, pero es obvio que >2/3 del tiempo el mercado está en caos
ya veo, nadie busca el 100% de coincidencia, yo generalmente solo analizaba el movimiento "arriba-abajo-arriba-abajo", es decir solo la naturaleza del movimiento y el diferente número de barras analizadas simultáneamente, si buscas aquí en el foro puedes encontrar una búsqueda de patrones usando zig-zag y otros métodos
sí es repetitivo, pero si se compara la historia que no lleva patrones con el tiempo de existencia de los patrones, el elemento estable es sólo la ausencia de patrones
Bueno, en cierto modo lo pregoné en el foro allá por la primavera, pero la gente mira porque quiere mirar - bueno, no hay predominio de paternales sobre el llamado caos, incluso mirando visualmente el gráfico y sin ser demasiado perezoso para prestar atención para ver que a la izquierda del patrón y a la derecha del patrón no hay patrones, y si cuentas el número de barras antes del patrón y después y comparas cuántas barras había en los paternales resulta >El 60% del tiempo el mercado es un caos, y si calculas el script, los números que has dado o que he dado yo, pero es obvio que >2/3 del tiempo el mercado es un caos
está claro, nadie busca el 100% de coincidencia, generalmente solo analizo el movimiento "arriba - abajo - arriba - abajo", es decir solo la naturaleza del movimiento y el diferente número de barras analizadas simultáneamente, aquí en el foro si buscas puedes encontrar patrones de búsqueda usando zig zag y otros métodos
sí se repite, pero si comparamos la historia que no lleva patrones con el tiempo de existencia de los patrones, el elemento estable será sólo la ausencia de patrones
Estoy hablando de forex, pero creo que también en las acciones va a resultar que los patrones no tendrán 50/50 con el caos, voy a tratar de analizar las accionesAsí que... ¿de dónde viene este límite de felicidad en primer lugar (50/50)? Debería ser sobre... 10-20%. Sólo que no significa que el otro 80% sea exactamente un caos. Es muy posible que se pueda sacar algo de ahí, sólo que con métodos completamente diferentes.
Tal y como yo lo veo, un MTS ideal - es una previsión en cada barra (cuántos puntos pasará el precio durante algún periodo de tiempo (tal vez tiempo de mercado), o por ejemplo - dónde estará el precio en N puntos - +N o -N) - más la estimación de la probabilidad de dicha previsión. A esta probabilidad se le puede adjuntar MM, o entrar a partir de un determinado umbral (por ejemplo 0,65 de probabilidad de realización exitosa de un escenario). Pero el punto es que estoy a favor de este enfoque - simplemente, "siempre hay un patrón", es sólo en cada momento la probabilidad de realización exitosa fluctúa, es un oscilador con valores extremos 0 y 1.
De todos modos, esta es la vieja rúbrica sobre si un patrón puede ser paramétrico, o si es siempre binario (en términos de Neo - "no puedes estar embarazada sólo un poco" o algo así).
Más de una vez he escuchado la opinión de que el trading de patrones no funciona en forex, sólo en la renta variable. Creo que Neo incluso dijo eso una vez... ¿Eres capaz de encontrarlos (patrones) en forex? ¿O te refieres a las acciones?
En FOREX es más difícil, por varias razones, puedes ver cómo hacerlo en el hilo de Félix: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918 Y también hay varios hilos relacionados con ello.
O en el blog de SpartaFX: http://spartafx.livejournal.com/
Los patrones sobre los que Neo escribió son por supuesto sólo en acciones. He escrito tanto sobre esos patrones ("Neo") como sobre los "universales" (como los modelos de Tácticas Adversas), pero siempre he compartido lo que estamos hablando.
En FOREX es más complicado, por varias razones, puedes ver cómo hacerlo en el hilo de Félix: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918 Además, hay varios hilos relacionados con ello allí también.
O en el blog de SpartaFX: http://spartafx.livejournal. ...o...
Lo he leído todo. Por cierto, sobre CÓMO se hace, no hay ni una palabra, sólo vagas alusiones :).
Por cierto, según tengo entendido, Félix no tiene patrones, sino una sanción (que no es lo mismo). Al menos cree que es una sanción (probablemente tenga razón). O, dicho de otro modo, tiene exactamente lo que yo decía: "siempre hay un patrón" (un patrón paramétrico, no binario, por así decirlo). No hay una situación de "patrón sí/no", pero sí hay una situación en la que el oscilador da una probabilidad de éxito de movimiento hacia arriba o hacia abajo.