El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 22
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Las emisiones deben ser arrojadas.
Sí y las noticias y las tendencias y todo lo demás, mantengamos la onda sinusoidal, ¿eh?
¿también se puede retroceder una línea así?
Un raro pero hermoso ejemplo de cómo es.
Sí y las noticias y las tendencias y todo lo demás, dejemos la onda sinusoidal, ¿eh?
El mercado tiene una no estacionalidad sistemática. Ese es el problema. El problema de las noticias es del otro tipo. El otro tipo de emisión genera puntos de ruptura para los que generalmente no hay cura.
A día de hoy, se está investigando la aparición de un modelo atípico. Idealmente, el modelo debería ignorar un valor atípico si, después de un valor atípico, el cociente ha vuelto a su movimiento anterior. Si hay un nuevo movimiento después de un valor atípico, entonces se reconstruye (adaptación del modelo). Los valores atípicos son un paso independiente en el desarrollo del modelo, que no suele hacerse en el marco de la AT.
Las emisiones deben ser arrojadas.
¿Extraer los valores atípicos? Sospecho que la gente realmente salió de esos "valores atípicos" en calcetines ;)
Por cierto, aquí hay una secuela, 4 choques de diferentes tamaños y 4 "procesos de desvanecimiento", es decir, triángulos
Yusuf, ¿también se puede predecir una serie aleatoria de esa manera?
El mercado tiene una no estacionalidad sistemática. Ese es el problema. El problema de las noticias es otro. Dan lugar a puntos de ruptura para los que generalmente no hay cura. A partir de hoy, se está examinando el modelo para detectar la aparición de valores atípicos. Lo ideal sería ignorar si después de un valor atípico el cotizante ha vuelto a su movimiento anterior. Si se trata de un nuevo movimiento, entonces hay que reconstruirlo (adaptación del modelo). Pero se trata de una etapa independiente del desarrollo del modelo, que no suele realizarse en el marco de la AT.
¿Y cómo puede el modelo y el Asesor Experto basado en él ignorar los picos y ser rentable? Es decir, analizamos los precios sin picos como una serie estacionaria y hacemos una previsión, pero en realidad obtenemos picos en sentido contrario.
El mercado tiene una no estacionalidad sistemática. Ese es el problema. El problema de las noticias es otro. Otro tipo de emisión genera puntos de ruptura, para los que generalmente no hay cura.
A día de hoy, se está investigando la aparición de valores atípicos en el modelo. Lo ideal es que el modelo ignore un valor atípico si después del mismo el cociente ha vuelto a su movimiento anterior. Si hay un nuevo movimiento después de una expulsión, entonces reconstruye (adaptación del modelo). Los valores atípicos son un paso independiente en el desarrollo del modelo, que normalmente no se realiza en el marco de la AT.
Todavía tenemos que tratar de predecir estos estallidos, porque no pueden formarse inmediatamente en un lugar vacío, probablemente hay precursores en la BP que no notamos, como en el caso de la tangente, también hay una secuencia par de 9 dígitos no señalaron nada, y el radar se sintió claramente mal, que se produjo.
Por cierto, debemos analizar la reacción del RMS a las progresiones aritméticas y geométricas.
El mercado tiene una no estacionalidad sistemática. Ese es el problema. El problema de las noticias es del otro tipo. El otro tipo de emisión genera puntos de ruptura para los que generalmente no hay cura.
A día de hoy, se está investigando la aparición de un modelo atípico. Idealmente, el modelo debería ignorar un valor atípico si, después de un valor atípico, el cociente ha vuelto a su movimiento anterior. Si hay un nuevo movimiento después de un valor atípico, entonces se reconstruye (adaptación del modelo). Las expulsiones son una etapa independiente del desarrollo del modelo, que no suele realizarse en el marco de la AT.
Ni siquiera es gracioso.
Sólo con las definiciones te quedarás boquiabierto.
Las "noticias" no tienen ningún problema.
su visión es una adaptación de su entendimiento y visión del mercado