El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 15
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No hay que perder el sentido de la precaución en todo para no caer en la depresión. Incluso ahora, no estoy totalmente convencido del poder del RMS, así que lo pongo a debate para obtener nuevas opiniones.
Deberías estar haciendo ciencias políticas, no matemáticas.
Señales de megalomanía:
1. abrir un hilo para educar al público sobre el método correcto de predicción de precios.
2. El método se indica de forma muy vaga, o no se indica en absoluto (como el Dr. Drain).
3. el método se demuestra con ejemplos sencillos de funciones suaves.
4. El método se afirma que es el mejor y se promete a lasso forex.
5. El ejemplo de aplicación del método en el comercio de divisas se demuestra en una demo o micro-real.
6. El demo/microreal se drena varias veces. El autor repite los pasos 1-5 con la afirmación de que "el modelo es correcto, este mercado está equivocado".
Esperando el momento en que el forex muera por la aplicación de (18).
Genial. ¿Qué obtenemos?
-- o bien un error enorme (interferencia, joder, si entra en el intervalo de normalidad, el error debe ser muy grande)
-- o una contradicción, porque las colas son gordas.
En ambos casos, el modelo no puede utilizarse.
Un stop loss, por ejemplo, recorta las colas))
Un stop loss, por ejemplo, recorta las colas))
Señales de megalomanía:
1. abrir un hilo para educar al público sobre el método correcto de predicción de precios.
2. El método se indica de forma muy vaga, o no se indica en absoluto (como el Dr. Drain).
3. El método se demuestra con ejemplos sencillos de funciones suaves.
4. Se afirma que el método es el mejor y se promete que se va a conseguir el lazo forex.
5. El ejemplo de aplicación del método en el comercio de divisas se demuestra en una demo o micro-real.
6. El demo/microreal se drena varias veces. El autor repite los pasos 1-5 con la afirmación de que "el modelo es correcto, este mercado está equivocado".
Esperando el momento en que los forex mueran por la aplicación (18).
1. No es forzado;
2. Método establecido hace mucho tiempo, fuente citada;
3. ¿La tangente es una función suave?
4. Demandante, la puerta está abierta;
5. La demo, especialmente la microreal, no es significativamente diferente de la real;
6. Cortar 1 vez 0,5k debido a la entrada intempestiva de fondos. Microreal en acción;
1-5. No se afirma en ningún sitio, quizás haya modelos más correctos. El mercado no puede equivocarse por definición.
Ahora estamos hablando del modelo. Sólo estaba citando una contradicción.
Así que, sí, cualquier TS que se superponga a las pérdidas sin limitarlas es una mierda. Eso estaba claro incluso sin la econometría:)
así que sí.
Pues no tiene sentido :) por pura lógica. Lo que quiero decir es que no tiene sentido construir un modelo así, al menos para un instrumento.
Un número abrumador de corifeos locales no dividen una cotierra en un componente determinista y otro aleatorio.
¿Pero debería serlo? Y dos preguntas siguientes: ¿por qué y para qué?
así que sí, cualquier TS que supere las pérdidas sin limitarlas apesta. Lo cual estaba claro incluso sin la econometría :)
1. Todavía falta mucho para un TS, hasta que al menos, repito, sea decente para describir la historia con alguna función y conseguir una línea de MO, para luego intentar continuarla para el futuro.
2. No creo en un TS sin detracciones, que deben ser proporcionales a la ganancia reclamada.
Saca uno de este paquete, para el caso de la regresión no lineal, si puedes encontrarlo y compáralo con el RMS. En econometría, enseñamos a los estudiantes a ajustar funciones conocidas a los datos brutos y a obtener ecuaciones de regresión adecuadas. En el caso del RMS, no es necesario ajustar nada, se adapta a cualquier dato de entrada. ¿Sientes la diferencia? Resulta que la econometría está acabada como ciencia.
¿Qué te hace pensar que la mitad de una tangente reconocida va a entrar en una tangente y no en una sin... ingenuo ))))...
acerca de que se ajuste a sí mismo... hay un montón de índices adaptativos... incluyendo aquellos basados en un principio similar... y no hay nada nuevo aquí...
1. Todavía un largo camino para TC, hasta que al menos, repito, una descripción decente de la historia por alguna función y obtener la línea de MoD, a continuación, tratar de continuar para el futuro.
2. No creo en la CT sin detracciones, que deben ser proporcionales a la ganancia reclamada.
¡¿Sí?! Y que lleva un año y medio haciéndonos creer que la detracción es una forma de inversión. Sin inversión no puede haber beneficios, etc.
¿Pushkin? ))