El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 47
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Estoy transfiriendo mis mensajes del hilo de Muradhttps://www.mql5.com/ru/forum/142503/page3 aquí, si me disculpan:
Cuando decimos precios "presentes" y "futuros", asumimos una importante dependencia temporal del precio. Recientemente decidí comprobar la significación del coeficiente en la variable "tiempo" en la dependencia del precio medio de la siguiente barra F(t+1)=a1O(t)+a2L(t)+a3C(t)+a4t. El valor de a4 resultó ser cientos de veces menor que el valor de otros coeficientes. Esto significa que cuesta un poco mover el precio dentro de la barra para anular el efecto del tiempo.