De la teoría a la práctica - página 15
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Tengo la prueba, pero quiero que los jóvenes trabajen en esa dirección.
Como decían Feynman o Young (que está en el campo del cálculo de variaciones), antes de resolver un problema, es conveniente averiguar si es necesario resolverlo).
En este caso aclararía si tiene solución. Alexander, ya que has decidido ponerlo en práctica, permíteme citar a una persona famosa que creó al menos dos empresas de corretaje http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927-Иллюзии-и-реалии-пипсовки&p=1468023&viewfull=1#post1468023el 02.09.2008 (en ese momento el scalping no era una palabra común, solían llamarlo pips, y un pip era 0,0001):
Señala con el dedo al idiota que enseña a la gente a pipsear. Por favor, entienda, pips - hay un apretón de pips del corredor - este no es el enfoque correcto. ¡Esto no está nada bien! Imagínese pipsing en una cuenta de demostración.... No hay control sobre su cuenta de demostración y no hay dinero. Su pipsing es una estrategia ganadora garantizada. En una cuenta de demostración.
¡El pipsing en la cuenta de centavos - por supuesto, su estrategia está garantizada - pero sólo en sus ojos, porque - la pérdida de 50 centavos de cada transacción - es una pérdida aceptable para el corredor - porque USTED, pipsing - atraerá a decenas y cientos de otros, pipsers, que el corredor se dará con éxito por decenas y cientos de miles de dólares! ¡¡¡¡Pips = 1 céntimo - sin atención; Pips = 10 céntimos - sin atención; Pips = 1 dólar - cuestionable; Pips = 10 dólares - atención; Pips = 100 dólares - ahtung; Pips = 1000 dólares - sin atención; Pips = 10000 dólares - drain!!!!
¿De qué estás hablando? ¿Qué pepitas? Un broker que le ofrece un spread de 0 - 1 pip es capaz de "ponerse en corto" por 8 pips de una operación. Un distribuidor competente le dejará bajar incluso 10 pips. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quién te enseña esta mierda?
¡¡¡Gente!!! ¡Awww! ¡¡¡¡Vea las noticias, evalúe la situación política, observe los parámetros de inflación y los indicadores económicos del país cuya moneda está negociando!!!! ¡Y serás feliz!
Moderadores y otros miembros del foro: por favor, expliquen a la gente las cosas que los convierten en ovejas para el matadero... ¡Qué vergüenza! Sinceramente, ¡¡¡muy vergonzoso!!!
Señala con el dedo al idiota que enseña a la gente a hacer pellas. Por favor, entienda, pips - hay un apretón de pips del corredor - este no es el enfoque correcto. ¡Esto no está nada bien! Imagínese pipsing en una cuenta de demostración.... No hay control sobre su cuenta de demostración y no hay dinero. Su pipsing es una estrategia ganadora garantizada. ¡¡¡En una cuenta demo!!!
Al broker no le importa en absoluto lo que hagas, sólo ejecuta tus órdenes y nada más. A la bolsa tampoco le importa, e incluso es bueno - usted crea liquidez y paga la comisión.
En el caso del DC (dealer), él es la contraparte de la transacción y es su riesgo y su dinero, al hacer pips te llevas su dinero. Por supuesto que está en contra).
Es una cuestión de terminología)).
Usted puede utilizar el pipsing en el mercado de valores (con algunas limitaciones), en Forex es imposible en principio. Trabajar en las garrapatas con DC Forex es un callejón sin salida, estoy de acuerdo. Este problema en esta formulación no tiene solución.
Aquí, Vladimir - tú con tus discursos me despiertas más dudas, que SanSanych. Ese simplemente está participando en debates físicos y matemáticos, mientras que tú estás impulsando la psicología... ¿Por qué? Bueno, si Forex me jode, entonces soy un tonto. ¡Pero no me rendiré!
Estos no son mis discursos, sino los del fundador de FC. No te estoy llamando para que te rindas, te estoy llamando para que vayas a la zona, donde los filtros de los DCs y la capacidad de los distribuidores para corromper a un cliente no afectará - a una escala mayor de las fluctuaciones de las tasas. Ahí también hay un patrón, por qué no lo buscas con tus métodos.
Ya veo. Pero, no es que vaya por ese camino. El beneficio no es lo más importante para mí. El problema debe resolverse de forma hermosa. SanSanych exige que se demuestre la estacionariedad de los incrementos. Es obvio que el hombre entiende el tema y este hecho lo atrapó - no puede reconciliarse con esto. Y aprecio tales momentos - la persona PIENSA y entiende toda la belleza de la hipótesis dada. Tengo pruebas, pero quiero que los jóvenes trabajen en esta dirección.
Si el beneficio no es lo principal para usted, lo más probable es que no tenga nada que hacer aquí.
Lo principal aquí es el beneficio.
A menos que vayas a convertir la belleza de la idea en dinero.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!! Mi homenaje. ¡Richard Feynman! Quien sabe que este hombre es definitivamente un colega mío. Y la tarea estará resuelta. Ahora estoy escribiendo menos - procesando los resultados. Trabajar, en general. El año nuevo está a la vuelta de la esquina. Cada vez tengo menos tiempo...
No esperes, ¡prepárate! La revolución está fijada para el 01.01.2018 ?
Se podría escribir un artículo sobre el material de este hilo - La no estacionalidad y la no normalidad como un bicho).
Las señales y el ruido nunca han sido estacionarios ni normales, pero la radioingeniería y la teoría de la señal hacían un excelente trabajo para procesarlos en la era analógica, y ahora también se extraen señales de debajo del ruido. Incluso antes de que se sacaran y restauraran con éxito en los antiguos BESM y EC.
La literatura sobre estos temas es abundante: sobre métodos de radioingeniería, tratamiento de imágenes, geofísica, astrofísica, etc. Puedo indicarle la bibliografía: hay libros en la estantería).
Todo muy correcto: una enorme y muy exitosa rama de la ciencia y la tecnología llamada ingeniería de radio. También deberíamos añadir la teoría del control.
¿Y qué tiene que ver esto con las filas financieras? ¿Dónde has visto a SIGNAL en las filas financieras? Y en general, ¿qué tipo de proceso es una "serie financiera": estocástico, determinista o una mezcla de ambos?
¡Caballeros!
Laeconometría y los métodos económico-matemáticos son una ciencia aparte, ¿entiendes? Y a partir de ahí ambas cartas son idénticas en los textos e incluso las fórmulas son idénticas - de todos modos es necesario demostrar la aplicabilidad de los métodos extraños en la economía.
Y la razón es la siguiente: además de los procesos estocásticos y deterministas, existen los procesos INDETERMINADOS, es decir, aquellos en los que los seres humanos son elementos y se comportan de forma aleatoria (flujo de pasajeros en el metro) o determinista (en el ejército). Pero el problema es que ese proceso indeterminado puede pasar de estocástico a determinista o una mezcla de ambos en cualquier momento, como estamos viendo en los mercados financieros.
Y cuando empecemos a partir del hecho de los procesos UNIDENTIFIED en los mercados financieros, resultará que las matemáticas, que son enormes y exitosas en otras áreas, no funcionan en los mercados financieros. Y esto no es una invención mía. Puede consultar los trabajos del Instituto de Problemas de Gestión y del Instituto de Análisis de Sistemas de la Academia de Ciencias de la URSS en los años 70-80. Se mastica y se descompone.
Y una última cosa.
Las matemáticas hasta el siglo XX se desarrollaban para la física, incluso una clasificación de las ciencias era: física y matemáticas, y no había ciencias matemáticas.
En el siglo XX, el desarrollo de las matemáticas se pone al servicio de las necesidades de la economía. Surgieron las ciencias económicas (aplicación de métodos económicos y matemáticos).
Mira las matemáticas aplicadas por Nobili.
Cuanto antes acepten todo esto los distintos físicos, ingenieros de radio, ingenieros de autómatas y demás licenciados en balalaika de este foro, mejor será para ellos y menos basura descarada en el foro.
Muy bien: una enorme y muy exitosa rama de la ciencia y la tecnología llamada ingeniería de radio. También hay que añadir la teoría del control.
¿Qué tiene que ver esto con las filas financieras? ¿Dónde has visto a SIGNAL en las filas financieras? Y en general, ¿qué tipo de proceso es una "serie financiera": estocástico, determinista o una mezcla de ambos?
¡Caballeros!
Laeconometría y los métodos económico-matemáticos son una ciencia aparte, ¿entiendes? Y a partir de ahí ambas cartas son idénticas en los textos e incluso las fórmulas son idénticas - de todos modos es necesario demostrar la aplicabilidad de los métodos extraños en la economía.
Y la razón es la siguiente: además de los procesos estocásticos y deterministas, existen los procesos INDETERMINADOS, es decir, aquellos en los que los seres humanos son elementos y se comportan de forma aleatoria (flujo de pasajeros en el metro) o determinista (en el ejército). Pero el problema es que ese proceso indeterminado puede pasar de estocástico a determinista o una mezcla de ambos en cualquier momento, como estamos viendo en los mercados financieros.
Y cuando empecemos a partir del hecho de los procesos UNIDENTIFIED en los mercados financieros, resultará que las matemáticas, que son enormes y exitosas en otras áreas, no funcionan en los mercados financieros. Y esto no es una invención mía. Puede consultar los trabajos del Instituto de Problemas de Gestión y del Instituto de Análisis de Sistemas de la Academia de Ciencias de la URSS en los años 70-80. Se mastica y se descompone.
Y una última cosa.
Las matemáticas hasta el siglo XX se desarrollaban para la física, incluso una clasificación de las ciencias era: física y matemáticas, y no había ciencias matemáticas.
En el siglo XX, el desarrollo de las matemáticas se pone al servicio de las necesidades de la economía. Surgieron las ciencias económicas (aplicación de métodos económicos y matemáticos).
Mira las matemáticas aplicadas por Nobili.
Cuanto antes acepten todo esto los diversos físicos, ingenieros de radio, especialistas en autómatas y demás licenciados en balalaika de este foro, mejor será para ellos y menos basura descarada en el foro.
La basura obvia son los "noobiles" de la economía.
Simplemente no lo entiendes...
La basura absoluta es el "Nobili" de la economía.
Simplemente no lo entiendes...
Si se toma a Markowitz y sus compañeros de Nobili con sus carteras, TODAS las instituciones financieras del mundo han estado usando esas mismas carteras en su base teórica durante 40 años.
¿Es eso basura?
¿Y Clive Granger y su cointegración? ¿También es basura?
¿Debo seguir y seguir? Tal vez debería empezar a enumerar a los economistas y matemáticos soviéticos. ¿Como Kantorovich con su programación lineal?
¿Más? O puede hacerlo usted mismo.
...¿Cuál es la mejor manera de organizar la recogida de datos de garrapatas? En los mismos intervalos de tiempo, ¿distribuidos exponencialmente? ¿Son tan importantes todas las citas de las garrapatas?
Imho, tendremos que hacer una comparación aquí... Merece la pena probar primero los precios cercanos al minuto. Es más fácil recogerlos: menos trabajo de preparación.
Y luego comprueba los resultados con las garrapatas. De nuevo, en mi opinión, las garrapatas no son lo único que causa confusión. Anteriormente, también dije, que se suelen tomar en grandes TFs (diario, H4).
En el probador, puede recoger ticks o cualquier serie necesaria por cualquier algoritmo conveniente, pero necesitará codificación...