Econometría: previsión de un paso adelante - página 125
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¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué estabas tan seguro de ello?
Te fijas sólo en el cociente. Puedes diferenciarlo (tomar las diferencias) tantas veces como quieras, incluso 10 veces. Pero ¿de qué sirve, dónde está la garantía de que siga siendo igual en el futuro? ¿Dónde están estas garantías en el propio modelo (junto con sus estimaciones)?
Acabemos con la no estacionalidad. Al final, modelamos toda una gama de variabilidad de la varianza con GARCH
.
La estabilidad puede encontrarse en otras funciones de precios, no sólo en el propio cociente. Para ello hay que forzar mucho el cerebro y dejar de perseguir las cotizaciones de una sola manera (por regresiones de gráficos).
De acuerdo. Teóricamente, saber más sobre la periodicidad (no confundir con la estacionalidad). Hagamos algunas sugerencias.
¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué estabas tan seguro de ello?
Esa es la idea. Tal vez no esté bien implementado, o tal vez sea una tontería.
Yo digo que identifiquemos las diferentes características de kotir, la más desagradable de ellas es la no estacionalidad.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Usted busca el cierre - la línea verde del indicador, mientras que yo necesito las líneas azules y rojas para operar. A primera vista mis líneas son mucho más estables que las suyas, no he aplicado ninguna transformación matemática, el indicador consta de 10 líneas. Creo que estás mirando el mercado desde el "ángulo" equivocado - no hay futuro, sólo la repetición de eventos
(1) Tome una longitud de muestra fija para la que esté seguro de que EViews identifica el modelo correctamente.
(2) Barrer la ventana deslizante en la dirección del tiempo "astronómico" en pasos de un compás (contando)
(3) Para cada uno de estos pasos (que sean al menos 100, teniendo en cuenta el trabajo manual) deje que EViews determine los coeficientes óptimos del modelo seleccionado
(4) Anótalo todo en una tabla: número de paso, valores de los coeficientes, error/residuo, criterios
Y mira todo junto, cómo cambia todo.
faa1947, los incrementos de precio dependen de un gran número de factores, algunos de los cuales ni siquiera están relacionados con los precios anteriores. Sea cual sea el método que se aplique, incluso en un caso ideal sólo se tiene en cuenta una pequeña fracción de ellos. La mayor parte de las veces su influencia en la cotización es insignificante -a nivel de ruido- y en contadas ocasiones pasan a primer plano y son capaces de crear un cierto movimiento. A continuación, existe la posibilidad de emparejarlos utilizando determinadas relaciones causa-efecto. Por lo tanto, no construyas inicialmente un modelo que siempre esté tratando de predecir algo - filtra el bazar. Y construya modelos orientados al sujeto, no sólo a lo que hay en su software. Qué procesos pueden estar detrás de la fijación de precios según los fundamentos del comercio. Especulación, inversión, conversión, etc. Ciertas suposiciones sobre el comportamiento de la masa de comerciantes, la construcción de un modelo sobre esta base, la verificación (tal vez incluso basado en la ecometría).
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Usted busca el cierre - la línea verde del indicador, mientras que yo necesito las líneas azules y rojas para operar. A primera vista mis líneas son mucho más estables que las suyas, no he aplicado ninguna transformación matemática, el indicador consta de 10 líneas. Creo que estás mirando el mercado desde el "ángulo equivocado" - no hay futuro, si sólo la repetición de eventos
No hay duda de ello. Se llama espacio de estado. Había un manitas aquí, hizo algunas promesas y ninguna. Dispuesto a colaborar en este tema con todos. Hasta ahora el único espacio estatal que conozco es el índice del dólar. Los intentos de incluir los índices bursátiles han fracasado.
Lo más importante es la formulación correcta del problema, y la formalización de la solución es secundaria.
Tengo indicadores que son mejores que los tuyos. La regresión que aplicaré en este hilo da un factor de beneficio en la muestra superior a 50. Pero comerciamos fuera de la muestra, de ahí la conversión.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
así que mis indicadores son peores que los tuyos, pero muestran las condiciones del mercado en lugar de suavizar, diferenciar y ....
Es importante formalizar el estado del mercado y, una vez realizada esta tarea, se puede pasar a la previsión.
lo más importante es la formulación correcta del problema, y la formalización de la solución es secundaria.
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Así que mis indicadores son peores que los tuyos, pero muestran las condiciones del mercado en lugar de suavizar, diferenciar y ....
Es importante formalizar el estado del mercado y, una vez realizada esta tarea, se puede pasar a la previsión.
En mi alisado y diferenciación hay una idea y un propósito bastante definidos.
La formalización no puede ser el objetivo, ya que rápidamente se obtiene un juego de números que son confirmados por el probador y luego sorprendidos. La figura más bella es ZZ.