Econometría: previsión de un paso adelante - página 124
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entonces demostrar la existencia de una tendencia en las citas, de antemano, recordando definirla claramente.
Para mí, la tendencia es una cuestión de calidad. Miramos al guapo ZZ y vemos una tendencia. Ayer, hoy y mañana y pasado mañana.
No tengo un problema de tendencia, tengo un problema de residuo de sustracción de alisado, que tiene una expresión analítica más que estacionaria y que voy a extrapolar más allá de la muestra. Hay muchos listos como yo en el foro, pero a diferencia de ellos yo digo: el problema está en lo residual, porque hay una no estacionalidad que puede estropear cualquier belleza. Y yo me encargo del resto. Esta es la descomposición paso a paso del cociente original.
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
Estoy seguro de que ve el primer punto ("decide lo que ve") de forma incompleta.
Estoy seguro de que ve el primer punto ("decide lo que ve") de forma incompleta.
Eres libre de profesar tu belleza. Pero tu belleza no tiene vida. Estática. Escultura. Una piedra. El tiempo mata fácilmente esa belleza. Creo que la belleza está en la evolución. La capacidad de cambiar... y el cambio... Sólo así la VIDA podrá abrirse camino hacia el futuro.
Farnsworth 10.01.2012 11:34
entonces demostrar la existencia de una tendencia en las citas, de antemano, recordando definirla claramente.
Para mí, la tendencia es una cuestión de calidad. Miramos al guapo ZZ y vemos una tendencia. Ayer, hoy, mañana y pasado mañana.
(1)
Aquí es donde sugerí un ejemplo de divagación aleatoria(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), si quieres, puedes apuntar a una ZZ y las tendencias guapas aparecerán en grandes cantidades. ¿Vas a predecirlos de la misma manera?
(2)
La ZZ por sí misma no es predecible, ni tampoco una cita. Y es aún peor con GZ, si varias pruebas confirman la existencia de relaciones no lineales en el proceso inicial, éstas desaparecen por completo en GZ. No es de extrañar, GZ son los lugares donde el precio era realmente más bajo. Intenta desde el "contrario", construir una GZ basada en la máxima "concentración" de ese precio.
(3)
No tengo un problema de tendencia, tengo un problema de residuo de alisado por sustracción, que tiene una expresión analítica más que estacionaria y que voy a extrapolar más allá de la muestra. Hay muchos listos como yo en el foro, pero a diferencia de ellos yo digo: el problema está en lo residual, porque hay una no estacionalidad que puede estropear cualquier belleza. Y yo me encargo del resto. Esta es la descomposición paso a paso del cociente original.
Entonces, opciones como esta:
Aquí he sugerido un ejemplo de divagación aleatoria(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), puedes apuntar a ZZ si quieres y aparecerán tendencias guapas en grandes cantidades. ¿Los va a predecir de la misma manera?
He visto un artículo en el que se afirma que es imposible distinguir una tendencia estocástica de una determinista - todos no podemos hacerlo, por eso lo ignoramos.
La ZZ en sí misma no es predictiva, ni tampoco una cita.
El hecho de que no sepamos lo que hay a la derecha de la pantalla es nuestro problema, no el del indicador.
Necesitamos modelos más avanzados que sean capaces de "corregirse a sí mismos", como ARIMA/ARMA/
El modelo utilizado en este hilo es ARIMA con segundo grado de integración y número variable de rezagos en AR y MA
Estabilizar un modelo básico "simple" y estudiar el comportamiento de sus parámetros en un entorno no estacionario. Sólo después de eso entenderás qué hacer con el residuo
Estudió, pero no está claro qué estudiar. Mis modelos tienen un montón de propiedades (resultados de pruebas). Se pensaba que si se superaban todas las pruebas ("modelo correcto") habría una predicción. Pero eso no ocurrió. Todo el tema se detuvo en este punto.
Te fijas sólo en el cociente. Puedes diferenciarlo (tomar las diferencias) tanto como quieras, incluso 10 veces. Pero, ¿de qué sirve, dónde está la garantía de que seguirá siendo igual en el futuro? ¿Dónde están estas garantías en el propio modelo (junto con sus estimaciones)?
La estabilidad (resiliencia), incluso hacia el futuro, puede buscarse en otras funciones del precio, no sólo en la propia cotización. Para ello, tendrá que utilizar su cerebro y dejar de cincelar las cotizaciones de una sola manera (mediante regresiones gráficas).
Y, por favor, formatea las citas para que se pueda ver quién cita y quién responde. Ya estoy confundido. Al menos pon flechas (>>) en lugar de comillas, si no puedes conseguir el estándar.
faa: Había una idea de que si se pasan todas las pruebas ("modelo correcto") habrá una predicción.
¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué estabas tan seguro de esto?
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
Ya me gusta tu persistencia.
Vi un artículo que decía que es imposible distinguir una tendencia estocástica de una determinista
Exactamente, de ahí la necesidad de otros enfoques.
El modelo utilizado en el hilo es ARIMA con el segundo grado de integración y número variable de rezagos en AR y MA
no es suficiente, ¿quieres describir el mercado con el segundo grado de integración? Si quiere al menos una aproximación del mismo modelo AR al mercado, el pedido debe ser de al menos 200-300
Estudió, pero no está claro qué estudiar. Mis modelos tienen un montón de propiedades (resultados de pruebas). Existía la idea de que si todas las pruebas se superaban ("modelo correcto") entonces habría una predicción. Pero eso no ocurrió. Todo el tema se detuvo en este punto.
¿Cómo a qué?
(1) Tome una longitud de muestra fija para la que esté seguro de que EViews identifica el modelo correctamente.
(2) Recorrer la ventana deslizante en la dirección del tiempo "astronómico" con un paso de barra (conteo)
(3) Para cada uno de estos pasos (que sean al menos 100, teniendo en cuenta el trabajo manual) deje que EViews determine los coeficientes óptimos del modelo seleccionado
(4) Anotar todo en una tabla: número de paso, valores de los coeficientes, error/residuos, criterios
Y mira todo junto, cómo cambia todo.