Econometría: previsión de un paso adelante - página 118
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Deberíamos empezar con una revisión de los resultados en este campo. Burg escribió su disertación Análisis espectral de máxima entropía en 1975. Ehler escribió su libro Rocket Science for traders también hace unos 30 años. Su libro MESA and Trading Marcket Cycles también se publicó en 1993. Hay programas e indicadores que aplican estas ideas. Así que, antes de reinventar la rueda, deberías hacer una red y leer los libros y llegar al nivel que hay.
Escribo esto en general para todos, en un intento de proteger a la gente de sus ilusiones. No me hago ilusiones sobre la aplicabilidad del DSP en el comercio.
Las disertaciones se escriben para lucirse ante los demás. Los escriben sobre todo tipo de tonterías. Tengo una docena de disertaciones en las que trabajar. Pero es una pena perder el tiempo en ello.
Alejandro, cuantas menos tonterías leas, menos cerrado de mente serás. Tienes una visión más amplia.
============
Ahora el procesamiento digital.... No entiendo qué quieres decir con eso. En sentido general, ¿cómo se imagina el procesamiento de señales en un ordenador? Todo es digital en sí mismo. No hay otra forma de hacerlo. O tienes que dejar de procesar nada en absoluto. Sólo porque se hace en un ordenador.
Si por DSP te refieres a procesamiento pasado, ya he explicado que no lo hago. Tengo filtros BIH. No conocen el pasado. Son filtros reales. A diferencia de los filtros FIR, que sólo pueden aplicarse e implementarse en un ordenador. Por supuesto, la implementación de los filtros IIR es digital. Porque está en un ordenador :-)
Las disertaciones se escriben para lucirse ante los demás. Escriben sobre todo tipo de tonterías. Tengo una docena de disertaciones en las que trabajar. Pero es una pena perder el tiempo en ello.
Alejandro, cuantas menos tonterías leas, menos cerrado de mente serás. Una visión más amplia.
¡Vadim! No insisto en nada. He pasado toda mi vida haciendo trabajos de diseño y sé cómo se hace y cómo no se hace. Sólo me alegraré si consigo un conocido exitoso con una mente amplia. Que aprendas algo de mí o no es tu elección.
Una vez más. No estoy imponiendo nada a nadie. Además, he abierto un hilo para conocer la opinión de otras personas sobre los temas que me interesan. No me interesa el DSP, ya que sé exactamente su lugar en la econometría, dónde aplicarlo y para qué.
Las disertaciones se escriben para lucirse ante los demás. Escriben sobre todo tipo de tonterías. Tengo una docena de disertaciones en las que trabajar. Pero es una pena perder el tiempo en ello.
Alejandro, cuantas menos tonterías leas, menos cerrado de mente serás. Tienes una visión más amplia.
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Ahora el procesamiento digital.... No entiendo qué quieres decir con eso. En sentido general, ¿cómo se imagina el procesamiento de señales en un ordenador? Todo es digital en sí mismo. No hay otra forma de hacerlo. O tienes que dejar de procesar nada en absoluto. Sólo porque se hace en un ordenador.
Si por DSP te refieres a procesamiento pasado, ya he explicado que no lo hago. Tengo filtros BIH. No conocen el pasado. Son filtros reales. A diferencia de los filtros FIR, que sólo pueden aplicarse e implementarse en un ordenador. Por supuesto, la implementación de los filtros IIR es digital. Porque está en un ordenador :-)
Todo el tema es más rico que el último post que comentaste. La cuestión de la significación de las variables se ha tratado muchas veces. La acumulación de errores de predicción es un hecho médico, ya que se toma el valor de predicción anterior para la siguiente predicción por falta de hecho. Si se toma un hecho, es una predicción un paso adelante.
Pero estas son cuestiones menores y técnicas.
El uso de los incrementos fue. Nada funciona, porque en los incrementos no hay tendencia, pero sí hay tendencia prevista. y aquí está la cuestión principal del tema: ¿qué propiedades del modelo dan garantía de previsibilidad? Se ha propuesto todo un conjunto de propiedades de este tipo para un modelo de regresión ordinario. Lo que comentas es un modelo de ruptura y aquí hay otros modelos que no entiendo.
Le agradecería que comentara cualquiera de los muchos puntos de este hilo.
Esto es sólo un comentario sobre las muchas disposiciones del tema y el desacuerdo con ellas es este:
Una tendencia es un incremento en una muestra de valores por un determinado desfase, a desfases anteriores y en dichos desfases puede haber más de un paso. La forma de calcular este incremento y asumir un incremento dependiente para el siguiente retardo es un modelo de predicción. Al mismo tiempo los métodos de determinación de la significación de las variables, sólo utilizan el paso adelante como criterio, pero en absoluto en el retardo - me pregunto por qué con tal práctica común de repente alguien espera obtener alguna garantía de la exactitud de la previsión sólo una tendencia. La amistad con tal "hecho médico" es una alfombra directa a un psicoterapeuta especializado... Ni que decir tiene que la acumulación de errores crecerá junto con el tamaño del retardo, pero no significa que se reduzca la precisión de la previsión, ya que esta medida es relativa y la establece la estimación de la calidad de la correlación, no el tamaño del error... Por lo tanto, la elección de un modelo y sus parámetros es sólo un problema secundario, que se resuelve (y fácilmente) después de determinar el tamaño y las propiedades de la muestra de variables dependientes...
Esto es sólo un comentario sobre las muchas disposiciones del tema y el desacuerdo con ellas es este:
Una tendencia es un incremento en una muestra de valores por un determinado desfase, a desfases anteriores y puede haber más de un paso en dicho desfase. La forma de calcular este incremento y asumir un incremento dependiente para el siguiente retardo es un modelo de predicción. Al mismo tiempo, los métodos de determinación de la significación de las variables, sólo utilizan el paso adelante como criterio, pero no en absoluto en el retardo - me pregunto por qué con tal práctica común de repente alguien espera obtener alguna garantía de la exactitud de la previsión de la tendencia exactamente. La amistad con tal "hecho médico" es una alfombra directa a un psicoterapeuta especializado... Ni que decir tiene que la acumulación de errores crecerá junto con el tamaño del retardo, pero no significa que se reduzca la precisión de la previsión, ya que esta medida es relativa y la establece la estimación de la calidad de la correlación, no el tamaño del error... Por lo tanto, la elección de un modelo y sus parámetros es sólo un problema secundario, que se resuelve (y fácilmente) tras determinar el tamaño y las propiedades de la muestra de variables dependientes...
¡Santo cielo! 2009... Han pasado casi tres años.
Yo respondí allí. He publicado una foto de mi filtro. Son sólo 22 frecuencias de 45. Incluso hay una suma de la línea de oro. De nuevo, a casi nadie se le ocurrió utilizarlo. Esta es la respuesta más cercana a tu pregunta en todo el hilo. Este es el panorama del mercado cuasi-estacionario. Todas las frecuencias tienen un periodo invariable. Hay una amplitud inestable. Pero también cambia suavemente. La frecuencia de modulación inestable también es armónica. Sí, no importa. Puede aplicar esta función a cada línea unas cuantas veces más. Las líneas continúan hacia el futuro sin saltos. Siempre se puede predecir una barra con una precisión muy alta.
Todo lo que se ha dicho (problemas y perspectivas) en nuestra conversación puede verse en esta imagen.
Box y Jenkins también utilizan soluciones similares en algunos de sus modelos, pero definiendo el espectro de sólo la subportadora de baja frecuencia más cercana y utilizándola como parámetro de media móvil, y usando los coeficientes de autocorrelación como subportadora de alta frecuencia. De hecho, su enfoque es más completo con respecto al espectro de frecuencias y, por tanto, probablemente más preciso... Por otro lado, su enfoque probablemente tiene mejores propiedades de adaptación, pero esto no se articula completamente en las publicaciones por razones obvias...
¿Cómo encontrar la clave para determinar el tamaño de la muestra? ¿Tal vez se trate de minimizar el valor eficaz de la ecuación de regresión?
Bueno, sí, al igual que usted sabe el lugar exacto de la entropía de la información en la econometría. Parece que no se proporciona allí?
¡Santo cielo! 2009... Han pasado casi tres años.
Yo respondí allí. He publicado una foto de mi filtro. Son sólo 22 frecuencias de 45. Incluso hay una suma de la línea de oro. De nuevo, a casi nadie se le ocurrió utilizarlo. Esta es la respuesta más cercana a tu pregunta en todo el hilo. Este es el panorama del mercado cuasi-estacionario. Todas las frecuencias tienen un periodo invariable. Hay una amplitud inestable. Pero también cambia suavemente. La frecuencia de modulación inestable también es armónica. Sí, no importa. Puede aplicar esta función a cada línea unas cuantas veces más. Las líneas continúan hacia el futuro sin saltos. Siempre se puede predecir una barra con una precisión muy alta.
Todo lo que se ha contado (problemas y perspectivas) en nuestra conversación se puede ver en esta imagen.