Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 20
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Si se intenta formalizar estos mismos patrones de manipulación, entonces no se dispone de la información adecuada, de estadísticas fiables, mientras que los patrones "desagradables" obviamente tienen estadísticas.
Entonces, ¿qué hay que poner en práctica? ¿Algo de lo que no tienes ni idea o algo que tiene una base?
una técnica implementada, cuántas quedan... probablemente el norte80 puede hacerlo.
Significa que estos desagradables patrones deben ser desmontados pieza a pieza. formalizados, reducidos a un modelo matemático, dinámicamente cambiante, del comportamiento de los precios. programados, reconociéndolos automáticamente en el gráfico, sus híbridos, recogiendo estadísticas sobre ellos. Creo que podemos ver muchas cosas interesantes.
Tal vez, si intentamos formalizar, deberíamos empezar con un paradigma a partir del cual construir.
De los muchos paradigmas contradictorios, puedo proponer el siguiente:
Mercado e información. El mercado es un mecanismo para determinar el valor actual de un activo. En la sociedad económica moderna esta tarea es más que actual, hay un crecimiento constante de los requisitos para la precisión de la estimación en tiempo y en precio. El valor de un activo está determinado por un conjunto de información sobre el mismo. Normalmente, la información se determina en relación con otros objetos (o sobre un conjunto vacío de tales objetos, un "axioma"). La información tiene un horizonte de influencia y una función de grado de influencia en el tiempo, "compra el rumor, vende el hecho".
Estoy de acuerdo. Esto se ha dispersado en diferentes posts (procesos exógenos/endógenos). Que sea en uno :)
Comerciante. En el lenguaje común, un Trader, no es otra cosa que un tasador. La profesión de tasador en todo momento era necesaria. La tarea de cada comerciante es evaluar el valor real (justo) de los bienes. Expresa su estimación con la ayuda de sus posiciones, el peso de su opinión está determinado por el tamaño de la posición. La suma de las opiniones de todos los operadores, ponderada por el tamaño de sus posiciones, determina en última instancia el valor actual del activo. Los buenos tasadores reciben bonificaciones - beneficios de las operaciones, los malos tasadores reciben penalizaciones - pérdidas, los malos tasadores acaban dejando el oficio, son sustituidos por otros nuevos.
Esta es una de las formas del comerciante. Más relevante para los inversores, según entiendo
Eficiencia. Con el tiempo, el ritmo al que la información afecta al mercado aumenta constantemente. Esto se debe al crecimiento de la tecnología y a la globalización de la economía. Cualquier estrategia de valoración, (más aún si es efectiva) es a su vez información que es absorbida por el mercado durante un periodo de tiempo, o "no hay estrategias permanentemente rentables, es decir, griales". Cualquier patrón histórico es también información que es absorbida por el mercado en un determinado período de tiempo, destruyendo así cualquier indicio de estacionalidad.
Merece la pena debatir y sistematizar la presentación de los datos históricos, ya que ellos mismos se convierten en una fuente de estereotipos, o de ineficiencias del mercado, si a uno le gusta más :)
Como ha señalado correctamente BLACK_BOX, la información detallada sobre las operaciones es T&S, pero dicha información sólo está disponible para los mercados de valores (o que operan según el mismo principio) y es bastante voluminosa. Además, hay vistas más completas, que no sólo muestran las operaciones ejecutadas y su volumen, sino también el estado del mercado a cierta profundidad (normalmente sólo la mejor oferta y demanda con sus volúmenes). Por supuesto, esta información puede ser útil en algunos mercados, pero la mayoría de los mercados tratan y se centran en datos comprimidos de operaciones pasadas. No hay muchas maneras de comprimir esta información y están determinadas por los "campos" iniciales, y hay 3 de ellos - precio, tiempo, volumen. Además, discretizan los cambios de uno de los campos con un paso fijo y resumen en este intervalo o encuentran los extremos y los puntos iniciales y finales. Representación de barras - discretizar por el 2º parámetro (tiempo). Parcelas Equivolumen - discretizar por el 3er parámetro (volumen). Cruces/zeros, renko, kagi, etc. - se discretizan por precio, y se descartan el volumen y el tiempo. Perfil de volúmenes - también discretizado por precio, pero con el volumen sumado en cada cuenta, etc. Puedes ser más preciso y enumerar todas las formas de representación que existen e incluso las que aún no existen :) Para transformaciones de precios más complejas con promedios, modulaciones, etc. hay muchos indicadores. Pero el objetivo principal del precio o sus derivados es mostrar las acciones ajenas. Y estos "alienígenas" deben ser una colección bastante cohesionada en sus acciones)) (grupo). Por lo tanto, generar índices supercomplejos aplicando superaproximaciones y física cuántica)) es una empresa vacía.
Avals:
Касательно назначения рынков - это обеспечить людей возможностью торговать.
Si se me permite discrepar, la capacidad de comerciar es una consecuencia de la existencia del mercado, el propósito del mercado es la asignación eficiente de activos para servir a la economía capitalista. O, en otra analogía contradictoria, la finalidad de una fábrica es permitir que las personas trabajen (y en absoluto producir bienes).
Estoy de acuerdo. El archivo de mercado es una representación visual de la cinta T&S en los niveles de precios y, en mi opinión, es el medio más informativo, con diferencia, para determinar la distribución de los volúmenes y la estructura de los intereses de los licitadores.
Por lo tanto, creo que hemos llegado al punto de partida: para formalizar los enfoques de negociación basados en la información endógena, es, en mi opinión, necesario y suficiente formalizarlos en relación con el archivo del mercado, así como la cinta de T&S para supervisar la actividad actual.
estemos de acuerdo en que esas manipulaciones (independientemente de quién sea el responsable de ellas) son las típicas áreas de los gráficos de precios en las que la mayoría de los participantes en el mercado están perdiendo, porque la lógica del comportamiento de los precios se opone a un trading rentable por parte de una persona media con su psicología de trading, el miedo y la codicia. en resumen, estamos perdiendo con estos patrones. describe por qué y dónde y, en mi opinión, con bastante éxito.
Significa que hay que desmontar estos desagradables patrones pieza a pieza. hay que formalizarlos, llevarlos a un modelo matemático, dinámicamente cambiante, del comportamiento de los precios. hay que programarlos, reconocerlos automáticamente en el gráfico y sus híbridos y recoger estadísticas sobre ellos. creo que hay muchas cosas interesantes que ver.
No sé por qué, pero estamos usando cabeza/hombros y cuña con harami, por supuesto no podemos fumar con tal armamento).
... ¿Por qué no hay gráficos de tic-tac? ¿Son difíciles de organizar? ¿O existen en algún nivel o DC? Sería interesante observar la verdadera cara del mercado e intentar adivinar la lógica de los grandes actores o de su comunidad.
Busca en Google "Tiempo y Ventas" así como "Historial de Tiempo y Ventas". O empieza a leer el hilo desde aquí y tendrás la respuesta.
Gracias por leer esto parcialmente, pero mi pregunta es ¿por qué no hay un gráfico de ticks, aunque toda la información para organizarlo parece estar disponible? ¿O alguien ha intentado crear un gráfico de este tipo mediante programación?