Formalización de los enfoques comunes del comercio
Este hilo se creó para sistematizar los enfoques del comercio. Para empezar, publicaré mi opinión al respecto para que no se me olvide :)
¿Qué se necesita para obtener una ventaja? Según la organización de la puja (subasta doble) las fuerzas son cuatro. Los mercados cotizados también se reducen esencialmente a este patrón. Los dos primeros representan la liquidez de compra y venta (órdenes limitadas). Las dos segundas compran en el mercado y venden en el mercado (las órdenes de stop son esencialmente también en el mercado). Los del mercado crean los movimientos y, de hecho, los pagan de su propio bolsillo (deslizamiento). Los limitadores contrarrestan esos movimientos. Las áreas densas de la hoja de límite crean niveles/zonas de resistencia y soporte. Las zonas/zonas de subida del mercado y las órdenes de stop crean zonas de impulso del precio. Estas zonas están distribuidas de forma desigual en precio y tiempo.
La tarea del comercio es aprender a evaluar correctamente en determinados momentos la relación de los potenciales de estas fuerzas (no necesariamente las cuatro). No sólo su distribución actual, sino también para el futuro. Por ejemplo, la misma sanción es un intento de estimar la acumulación de compradores o vendedores potenciales en el mercado. El potencial es alto y tal vez se haga realidad, lo que hará que el precio se dirija en la dirección adecuada. Cómo estimar este potencial: hay varias opciones. Pero todas ellas se basan en las peculiaridades del comercio, el comportamiento típico de los comerciantes, el capital limitado del que disponen, etc. Todo esto puede llamarse restricciones.
La tarea del comercio es aprender a evaluar correctamente en determinados momentos la relación de los potenciales de estas fuerzas (no necesariamente las cuatro). No sólo su distribución actual, sino también para el futuro. Por ejemplo, la misma sanción es un intento de estimar la acumulación de compradores o vendedores potenciales en el mercado. El potencial es alto y tal vez se haga realidad, lo que hará que el precio se dirija en la dirección adecuada. Cómo estimar este potencial: hay varias opciones. Pero todas ellas se basan en las peculiaridades del comercio, el comportamiento típico de los comerciantes, el capital limitado del que disponen, etc. Todo esto puede llamarse restricciones.
En general, hay 4 fuerzas: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores del mercado, vendedores del mercado. Se puede abreviar: LS, LB, MB, MS.
Se pueden representar como funciones del precio y del tiempo, y la salida es el volumen a comprar o vender: LS(P,t)=V, etc.
Está claro que es imposible determinar los valores exactos de estas funciones para los momentos futuros del tiempo y del precio. De hecho, es innecesario - sus ratios son suficientes y no en puntos separados del precio/tiempo, sino totales en algún rango de precio/tiempo.
Ratios como MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) compradores en el mercado en un determinado intervalo de tiempo y precios mucho más vendedores. Y si también MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) entonces el precio subirá más que dp1 en el tiempo dt1.
Permítanme decir de inmediato que no tengo una formalización estricta de esto matemáticamente, así como la necesidad de la misma. Es simplemente para la conveniencia de la percepción. Ciertas proporciones de estas fuerzas conducen a determinados acontecimientos, que se reflejan en el gráfico. Si, por ejemplo, la liquidez es baja en algún momento del rango negociado en relación con el lado del mercado, la volatilidad será alta, y el incremento del precio al final dependerá de la proporción de órdenes de mercado de compra y venta.
Lo importante es, por supuesto, que estas fuerzas son interdependientes de los valores anteriores. En pocas palabras, los compradores del mercado que abren posiciones en algún momento (o a algunos precios) se convertirán en vendedores del mercado o vendedores de liquidez. Básicamente, estas relaciones se rastrean en la historia para predecir con cierta certeza la correlación de estas fuerzas en el futuro.
Se pueden representar como funciones del precio y del tiempo, y la salida es el volumen a comprar o vender: LS(P,t)=V, etc.
Está claro que es imposible determinar los valores exactos de estas funciones para los momentos futuros del tiempo y del precio. De hecho, es innecesario - sus ratios son suficientes y no en puntos separados del precio/tiempo, sino totales en algún rango de precio/tiempo.
Ratios como MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) compradores en el mercado en un determinado intervalo de tiempo y precios mucho más vendedores. Y si también MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) entonces el precio subirá más que dp1 en el tiempo dt1.
Permítanme decir de inmediato que no tengo una formalización estricta de esto matemáticamente, así como la necesidad de la misma. Es simplemente para la conveniencia de la percepción. Ciertas proporciones de estas fuerzas conducen a determinados acontecimientos, que se reflejan en el gráfico. Si, por ejemplo, la liquidez es baja en algún momento del rango negociado en relación con el lado del mercado, la volatilidad será alta, y el incremento del precio al final dependerá de la proporción de órdenes de mercado de compra y venta.
Lo importante es, por supuesto, que estas fuerzas son interdependientes de los valores anteriores. En pocas palabras, los compradores del mercado que abren posiciones en algún momento (o a algunos precios) se convertirán en vendedores del mercado o vendedores de liquidez. Básicamente, estas relaciones se rastrean en la historia para predecir con cierta certeza la correlación de estas fuerzas en el futuro.
Para mí, las posibles ineficiencias se basan en las limitaciones reales y la discrecionalidad de un mercado concreto. Por ejemplo, la separación de los operadores por el horizonte de mantenimiento de la posición, o por la colocación de órdenes de stop, la asignación de liquidez, etc. Características puramente técnicas asociadas a la organización de la negociación, los estereotipos en la negociación, las limitaciones temporales, legislativas, financieras.
Es la división de los operadores en horizontes de mantenimiento de posiciones y su comportamiento estereotipado lo que determina la memoria del mercado. El propio horizonte forma la "memoria de la cuenta", es decir, mientras se mantiene una posición y se tiene una ganancia o una pérdida en papel no registrada, se ven obligados a recordar, y la profundidad de la memoria está determinada por el tiempo en que se mantuvo la posición. La segunda, que se desprende en parte de la primera, es la profundidad media del análisis histórico de los operadores (análisis técnico) de ese horizonte. Además, los operadores no especulativos pueden contribuir a la memoria relacionada con su ciclo comercial. Por ejemplo, los cobertores de productos agrícolas pueden tener su ciclo determinado por el ciclo de las cosechas, etc. En general, los operadores pueden dividirse en grupos/subgrupos con una ciclicidad similar en las operaciones (por regla general, no periódica). Esta ciclicidad es la que determina la memoria del mercado. Por supuesto, esta división es relativa y hay muchas formas de dividir a los comerciantes, incluidas las que no tienen sentido. El grupo sensato es aquel cuyos participantes comienzan y/o terminan su ciclo de negociación (apertura de una operación - cierre de la misma) casi en los mismos momentos. Caminan en "filas amistosas", como escribió Neo. Básicamente, la correcta división en estos grupos y la forma de calcular el inicio y el posible final de su ciclo en la serie de precios es la base para predecir la futura correlación de fuerzas en el mercado alcista/bajista/límite. Es la creciente necesidad del grupo de salir del comercio. Por qué, escribió arriba. El tiempo interno se determina de nuevo en el marco de un grupo concreto y de su ciclo. En la práctica, la tarea consiste en calcular la pose acumulada del grupo en observación en la serie temporal del inicio del ciclo. Pero éste es sólo un método, generalmente en una implementación de contra-verdad. Sobre lo que Neo o FelixWhite escribieron. Aunque debo decir de entrada que este último no ha escrito nada en concreto y no puedo juzgar sus éxitos. Lo he mencionado porque se le recuerda a menudo))).
P.D. En el marco de los límites/mercados alcistas/bajistas es conveniente pensar y fijar objetivos para otros métodos de trading. Y no todos los métodos necesitan una asignación de grupo, por ejemplo. También hay métodos más sencillos.
Es la división de los operadores en horizontes de mantenimiento de posiciones y su comportamiento estereotipado lo que determina la memoria del mercado. El propio horizonte forma la "memoria de la cuenta", es decir, mientras se mantiene una posición y se tiene una ganancia o una pérdida en papel no registrada, se ven obligados a recordar, y la profundidad de la memoria está determinada por el tiempo en que se mantuvo la posición. La segunda, que se desprende en parte de la primera, es la profundidad media del análisis histórico de los operadores (análisis técnico) de ese horizonte. Además, los operadores no especulativos pueden contribuir a la memoria relacionada con su ciclo comercial. Por ejemplo, los cobertores de productos agrícolas pueden tener su ciclo determinado por el ciclo de las cosechas, etc. En general, los operadores pueden dividirse en grupos/subgrupos con una ciclicidad similar en las operaciones (por regla general, no periódica). Esta ciclicidad es la que determina la memoria del mercado. Por supuesto, esta división es relativa y hay muchas formas de dividir a los comerciantes, incluidas las que no tienen sentido. El grupo sensato es aquel cuyos participantes comienzan y/o terminan su ciclo de negociación (apertura de una operación - cierre de la misma) casi en los mismos momentos. Caminan en "filas amistosas", como escribió Neo. Básicamente, la correcta división en estos grupos y la forma de calcular el inicio y el posible final de su ciclo en la serie de precios es la base para predecir la futura correlación de fuerzas en el mercado alcista/bajista/límite. Es la creciente necesidad del grupo de salir del comercio. Por qué, escribió arriba. El tiempo interno se determina de nuevo en el marco de un grupo concreto y de su ciclo. En la práctica, la tarea consiste en calcular la pose acumulada del grupo en observación en la serie temporal del inicio del ciclo. Pero éste es sólo un método, generalmente en una implementación de contra-verdad. Sobre lo que Neo o FelixWhite escribieron. Aunque debo decir de entrada que este último no ha escrito nada en concreto y no puedo juzgar sus éxitos. Lo he mencionado porque se le recuerda a menudo))).
P.D. En el marco de los límites/mercados alcistas/bajistas es conveniente pensar y fijar objetivos para otros métodos de trading. Y no todos los métodos necesitan una asignación de grupo, por ejemplo. También hay métodos más sencillos.
Cuando se aplica a los métodos de acumulación de sentimientos críticos, el planteamiento del problema se parece a esto:
1. Definir un grupo objetivo que camine amistosamente. Más concretamente, lo que puede ser un vínculo para dicho grupo. El más sencillo es el horizonte de mantener la postura. Por ejemplo, para los jugadores intradía está bastante claro cuáles son los límites de su ciclo.
2) Determinar en base a 1 los puntos de partida del ciclo de acumulación. Quizás en algunos casos 1 del inicio del ciclo puede considerarse el final del ciclo anterior. Entonces necesitamos un método formal para encontrar el final de la anterior.
3. Un método para calcular el proceso de acumulación de una posición/sentimiento agregado de este grupo a partir de las series de precios. Significa una determinada acción de precio elemental que aumenta la gama de productos considerada en un determinado valor calculado. Puede haber varios tipos de acciones de precio y el aumento del rango de precios es bastante arbitrario. Lo ideal es que la acción del precio y el método de cálculo se deriven lógicamente de 1.
4. La forma de verificación del modelo resultante. Creo que es un sistema de comercio o varias variantes que implementan la etapa final del proceso de acumulación - el cierre de posiciones.
1. Definir un grupo objetivo que camine amistosamente. Más concretamente, lo que puede ser un vínculo para dicho grupo. El más sencillo es el horizonte de mantener la postura. Por ejemplo, para los jugadores intradía está bastante claro cuáles son los límites de su ciclo.
2) Determinar en base a 1 los puntos de partida del ciclo de acumulación. Quizás en algunos casos 1 del inicio del ciclo puede considerarse el final del ciclo anterior. Entonces necesitamos un método formal para encontrar el final de la anterior.
3. Un método para calcular el proceso de acumulación de una posición/sentimiento agregado de este grupo a partir de las series de precios. Significa una determinada acción de precio elemental que aumenta la gama de productos considerada en un determinado valor calculado. Puede haber varios tipos de acciones de precio y el aumento del rango de precios es bastante arbitrario. Lo ideal es que la acción del precio y el método de cálculo se deriven lógicamente de 1.
4. La forma de verificación del modelo resultante. Creo que es un sistema de comercio o varias variantes que implementan la etapa final del proceso de acumulación - el cierre de posiciones.
Intentaré establecer un objetivo general de comercio especulativo.
1. Se necesita movimiento para obtener beneficios. Es decir, el lado del mercado debe ser más fuerte que el lado del límite correspondiente. Por ejemplo, para comprar, es necesario entrar antes del momento en que el lado MB absorba al lado LS dentro de un rango de precios significativo. Es decir, es necesario determinar el momento de un determinado impulso.
2. Debe entrar antes o al principio de la conducción. Para la misma compra, puedes entrar por el lado MB o por el lado LB. La primera opción es entrar al principio de la unidad de destino. La segunda es una predicción adicional de que LB>MS.
3. es necesario salir en algún momento de la conducción en el tiempo. Puede salir por mercado o por límites, es decir, por el lado de la EM o de la LS.
Teniendo en cuenta lo anterior, el reto general es el punto 1. Lo que se necesita es una forma de identificar los momentos de mayor actividad de los compradores o vendedores. Esta actividad puede estar causada por factores externos, como la entrada de nuevo dinero, y por factores internos, provocados por el comportamiento del precio y la reacción de los participantes ante él. Los métodos que utilizan los primeros factores incluyen la tendencia siguiente. Los segundos son más interesantes. Deberíamos prestar más atención a estos factores. Y lo que es más importante, los métodos de su identificación oportuna.
a) Métodos de saneamiento. Podemos distinguir el saneamiento de salida: es cuando los compradores o vendedores cierran sus operaciones. Sanción de entrada - métodos generales de entrada por AT, u otros motivos de entrada, pero calculados a través del precio/tiempo/volumen.
Esta es la sección más extensa. Partiendo del hecho de que la fuente de información disponible públicamente para los operadores es el precio, el tiempo y el volumen, los puntos de impulso se definen a través de ellos o de sus combinaciones. Los métodos más sencillos son los que utilizan sólo un componente de los tres. Por ejemplo, el precio. Los operadores colocan de forma desigual las órdenes de apertura y cierre de una operación por precio. En su forma pura son niveles redondos y extremos.
El segundo es el tiempo astronómico por separado. Se trata principalmente de la hora del día y de los comunicados de prensa. Especialmente para el Forex, donde por sí mismo determina el equilibrio de poder entre el límite y el lado del mercado. Que utiliza los mismos sistemas nocturnos, diferentes efectos en los límites de la sesión, etc. El uso del volumen aislado del precio y del tiempo no parece tener ningún efecto.
Pero la mayoría de los métodos utilizan combinaciones de tiempo, precio y volumen para identificar los momentos de impulso. La combinación depende de la que más se utilice (económicamente hablando). Puedes empezar con combinaciones de pares elementales. Cuanto más sencillo, mejor hasta cierto punto.
La combinación de precio y tiempo. La más sencilla es cambiar el precio en un tiempo fijo. La segunda es fijar adicionalmente el inicio del conteo por la hora astronómica (o rango de tiempo). Por ejemplo, se trata de un cambio de precio desde el inicio de una sesión o después de la publicación de una noticia. La tercera forma consiste en tomar algún precio como punto de referencia: el cambio de precio durante un tiempo fijo después de que el precio haya superado algún nivel, por ejemplo. Además, el objetivo del cálculo puede no ser el precio o su cambio, sino el cambio de tiempo. Por ejemplo, el momento en que se alcanza un nuevo extremo, el momento en que el precio se sitúa en un determinado nivel(perfil de mercado).
Las combinaciones de precio y volumen y de tiempo y volumen también aportan variantes interesantes.
Creo que las variantes más complejas que utilizan los tres componentes son más correctas y convenientes de calcular a través de una combinación de las más simples (en pares y por separado). Cuanto más compleja sea la combinación, menos posibilidades tendrá de propagarse y, por tanto, de reflejar correctamente las intenciones de los demás. imha. La eficacia de determinadas combinaciones depende de la microestructura del mercado en cuestión. Se trata principalmente de la composición de los participantes y de las normas de organización de la negociación.
b) Cambio cíclico de la actividad: la actividad de los compradores en el mercado es sustituida por la de los vendedores. El swing trading parece estar en el centro de todo esto
1. Se necesita movimiento para obtener beneficios. Es decir, el lado del mercado debe ser más fuerte que el lado del límite correspondiente. Por ejemplo, para comprar, es necesario entrar antes del momento en que el lado MB absorba al lado LS dentro de un rango de precios significativo. Es decir, es necesario determinar el momento de un determinado impulso.
2. Debe entrar antes o al principio de la conducción. Para la misma compra, puedes entrar por el lado MB o por el lado LB. La primera opción es entrar al principio de la unidad de destino. La segunda es una predicción adicional de que LB>MS.
3. es necesario salir en algún momento de la conducción en el tiempo. Puede salir por mercado o por límites, es decir, por el lado de la EM o de la LS.
Teniendo en cuenta lo anterior, el reto general es el punto 1. Lo que se necesita es una forma de identificar los momentos de mayor actividad de los compradores o vendedores. Esta actividad puede estar causada por factores externos, como la entrada de nuevo dinero, y por factores internos, provocados por el comportamiento del precio y la reacción de los participantes ante él. Los métodos que utilizan los primeros factores incluyen la tendencia siguiente. Los segundos son más interesantes. Deberíamos prestar más atención a estos factores. Y lo que es más importante, los métodos de su identificación oportuna.
a) Métodos de saneamiento. Podemos distinguir el saneamiento de salida: es cuando los compradores o vendedores cierran sus operaciones. Sanción de entrada - métodos generales de entrada por AT, u otros motivos de entrada, pero calculados a través del precio/tiempo/volumen.
Esta es la sección más extensa. Partiendo del hecho de que la fuente de información disponible públicamente para los operadores es el precio, el tiempo y el volumen, los puntos de impulso se definen a través de ellos o de sus combinaciones. Los métodos más sencillos son los que utilizan sólo un componente de los tres. Por ejemplo, el precio. Los operadores colocan de forma desigual las órdenes de apertura y cierre de una operación por precio. En su forma pura son niveles redondos y extremos.
El segundo es el tiempo astronómico por separado. Se trata principalmente de la hora del día y de los comunicados de prensa. Especialmente para el Forex, donde por sí mismo determina el equilibrio de poder entre el límite y el lado del mercado. Que utiliza los mismos sistemas nocturnos, diferentes efectos en los límites de la sesión, etc. El uso del volumen aislado del precio y del tiempo no parece tener ningún efecto.
Pero la mayoría de los métodos utilizan combinaciones de tiempo, precio y volumen para identificar los momentos de impulso. La combinación depende de la que más se utilice (económicamente hablando). Puedes empezar con combinaciones de pares elementales. Cuanto más sencillo, mejor hasta cierto punto.
La combinación de precio y tiempo. La más sencilla es cambiar el precio en un tiempo fijo. La segunda es fijar adicionalmente el inicio del conteo por la hora astronómica (o rango de tiempo). Por ejemplo, se trata de un cambio de precio desde el inicio de una sesión o después de la publicación de una noticia. La tercera forma consiste en tomar algún precio como punto de referencia: el cambio de precio durante un tiempo fijo después de que el precio haya superado algún nivel, por ejemplo. Además, el objetivo del cálculo puede no ser el precio o su cambio, sino el cambio de tiempo. Por ejemplo, el momento en que se alcanza un nuevo extremo, el momento en que el precio se sitúa en un determinado nivel(perfil de mercado).
Las combinaciones de precio y volumen y de tiempo y volumen también aportan variantes interesantes.
Creo que las variantes más complejas que utilizan los tres componentes son más correctas y convenientes de calcular a través de una combinación de las más simples (en pares y por separado). Cuanto más compleja sea la combinación, menos posibilidades tendrá de propagarse y, por tanto, de reflejar correctamente las intenciones de los demás. imha. La eficacia de determinadas combinaciones depende de la microestructura del mercado en cuestión. Se trata principalmente de la composición de los participantes y de las normas de organización de la negociación.
b) Cambio cíclico de la actividad: la actividad de los compradores en el mercado es sustituida por la de los vendedores. El swing trading parece estar en el centro de todo esto
He aquí un ejemplo de cómo se puede tratar de distinguir a los operadores de un determinado horizonte basándose en la combinación precio/volumen. Nos fijamos en las oscilaciones de un determinado parámetro. Tenemos, por ejemplo, una oscilación alcista (de impulso) y una oscilación correctiva tras ella. Suponemos que la oscilación correctiva se debe principalmente a la toma de beneficios por parte de los participantes de la TF inferior. Calcule el volumen volumétrico total del impulso y del giro de corrección. Resta el volumen de corrección del volumen de impulso. El valor recibido es una estimación aproximada del volumen de posiciones de los jugadores con mayor TF (y de los movimientos de precios respectivamente). A continuación, podemos estimar aproximadamente su nivel medio de entrada, por ejemplo, mediante la mediana de la distribución del volumen según la oscilación del impulso, o de forma más trivial. Puede considerarse un nuevo punto de referencia tanto en términos de precio como de tiempo. Un movimiento hacia la oscilación del impulso significa un beneficio de papel para el grupo en cuestión, un movimiento por debajo de eso significa una pérdida. Si la siguiente oscilación es de nuevo un impulso y una corrección, entonces tendremos 2 puntos de referencia y el valor volumétrico total de las posiciones de los jugadores negociados del grupo en cuestión. La criticidad del volumen acumulado, así como los objetivos de precio y tiempo de los jugadores, determinarán el momento de nuestra entrada - crearán el impulso.
Por supuesto, esto también es un poco de promediación/coarsing. No se puede prescindir de eso. Como he escrito más arriba, debería haber modelos bastante sencillos, pero que al mismo tiempo reflejen lo que buscamos con suficiente precisión. Y luego la práctica es el criterio de la verdad: prueba de estrategias específicas basadas en hipótesis, análisis de resultados, investigación adicional, nuevas hipótesis, etc. Al fin y al cabo, no conocemos la microestructura de un mercado concreto a priori, sólo las hipótesis y su comprobación. Tal vez sean más eficaces las hipótesis más sencillas. Por ejemplo, considere los candelabros de un determinado marco sin oscilaciones. Por ejemplo, considerar como corrección la sombra superior de una vela alcista (la sombra inferior de una vela bajista).
Por supuesto, esto también es un poco de promediación/coarsing. No se puede prescindir de eso. Como he escrito más arriba, debería haber modelos bastante sencillos, pero que al mismo tiempo reflejen lo que buscamos con suficiente precisión. Y luego la práctica es el criterio de la verdad: prueba de estrategias específicas basadas en hipótesis, análisis de resultados, investigación adicional, nuevas hipótesis, etc. Al fin y al cabo, no conocemos la microestructura de un mercado concreto a priori, sólo las hipótesis y su comprobación. Tal vez sean más eficaces las hipótesis más sencillas. Por ejemplo, considere los candelabros de un determinado marco sin oscilaciones. Por ejemplo, considerar como corrección la sombra superior de una vela alcista (la sombra inferior de una vela bajista).
Gracias por la perspicacia, muy interesante.
¡О! Y no hay batallas con extraterrestres).
Para mí, si se hurga un poco más, resulta que analizar un instrumento es como analizar el movimiento de un coche cuando se estudia el flujo de toda la ciudad.
El mercado ha vinculado todo y las divisas y la energía y los metales y los alimentos y las acciones. Si se sigue así, personalmente me encontré de repente con los tipos de interés, aunque
aunque sea perfectamente lógico y natural.
Mischek:
¡О! Y no hay batallas con extraterrestres).
Para mí, si se hurga un poco más, resulta que analizar un instrumento es como analizar el movimiento de un coche cuando se estudia el flujo de toda la ciudad.
El mercado ha vinculado todo y las divisas y la energía y los metales y los alimentos y las acciones. Si se sigue así, personalmente me encontré de repente con los tipos de interés, aunque
aunque sea perfectamente lógico y natural.
Sí, la interconexión de los mercados es un tema interesante y una parte muy influyente del mercado de las diferentes opciones de negociación de spreads. Gran parte del volumen es generado por ellos
Es interesante reflexionar sobre lo que subyace a los vínculos entre los mercados y los instrumentos. Probablemente, al principio se trataba de una conexión a través del ciclo productivo o financiero común, pero ahora esta conexión está principalmente en la cabeza de los inversores y no en una orientación racional a unos fundamentos. Hay una orientación hacia ellos, pero a través del prisma de los estereotipos existentes en el mercado ahora. Es decir, se basa en métodos de cálculo de la sobre/infravaloración de un activo basados en la comparación con los precios de otros activos, o de alguna combinación de activos. Los inversores buscan activos infravalorados en comparación con sus homólogos (según ellos). Los especuladores captan estas tendencias e intentan entrar y salir antes que los inversores, reduciendo sus ganancias potenciales o incluso aumentando sus pérdidas. De este modo, se refuerza la conexión.
Otra cuestión es si hay que intentar beneficiarse de los inversores convirtiéndose en un spreader o incluso de los errores de los especuladores y cómo se puede hacer. O cómo "limpiar" los precios de las operaciones de los operadores de spreads. Hay mucho que discutir)).
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