Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 15
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¿Se refiere a la manipulación de noticias, informes, rumores y publicaciones?
No, sólo técnicas de comercio.
// Hace mucho tiempo, en los años setenta, cuando la URSS compraba cereales en la bolsa, se produjo una situación curiosa. Los volúmenes de grano eran muy grandes, y en lugar de hacer pequeñas compras durante el año, la URSS, obedeciendo a la burocracia del plan estatal, derramaba dinero cada año en el mismo período,
La URSS, obedeciendo a la burocracia del Gosplan, se abalanzaba sobre la bolsa como un elefante hambriento cada año a la misma hora. Bueno, en primer lugar se esperaba y los precios incluso antes de las compras incluían la previsión de las necesidades de la URSS
y se arrastró hacia arriba. En segundo lugar, los propios volúmenes hicieron que el precio se moviera aún más. El mismo volumen podría haberse comprado técnicamente dentro de un año a un precio más bajo.
No, sólo métodos de negociación.
// Hace mucho tiempo, en los años setenta, cuando la URSS compraba cereales en la bolsa, se produjo una situación curiosa. Los volúmenes de compra de cereales eran muy grandes, y en lugar de hacer pequeñas compras durante el año, la URSS, obedeciendo a la burocracia del plan estatal, derramaba dinero cada año en el mismo período,
La URSS, obedeciendo a la burocracia del Gosplan, se abalanzaba sobre la bolsa como un elefante hambriento cada año a la misma hora. Bueno, en primer lugar se esperaba y los precios incluso antes de las compras incluían la previsión de las necesidades de la URSS
y se arrastró hacia arriba. En segundo lugar, los propios volúmenes hicieron subir el precio. El mismo volumen podría haberse comprado técnicamente dentro de un año a un precio más bajo.
Es decir, ¿la división por manipulación tiene como objetivo ocultar los intereses propios consiguiendo un buen precio de entrada/salida o llevar a los demás a las pérdidas? A grandes rasgos, proteger lo propio o quitar lo ajeno.
Es decir, una división sobre el propósito de la manipulación: ¿ocultar los intereses propios consiguiendo un buen precio de entrada/salida o llevar a otros a las pérdidas? A grandes rasgos: protege lo que es tuyo o quita lo que no lo es.
1) trabajar a sabiendas con volúmenes que no afectan al mercado
2 Trabajar con volúmenes que puedan afectar al mercado
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Yo lo dejaría como está.
La siguiente gran sección del comercio puede ser las estrategias de acumulación/distribución. Su esencia es que cierta parte de los participantes en el mercado puede tender a acumular una gran posición agregada larga o corta, y luego comenzar a cerrar sus posiciones en masa creando un movimiento contrario. De nuevo, estamos hablando sólo de una parte de los participantes en el mercado - el mercado es neutral y el volumen de largos abiertos es igual al volumen de cortos abiertos, si alguien compró entonces alguien vendió exactamente.
A estos métodos se puede referir Elliottians, que esencialmente mira la dinámica de acumulación/distribución para los comerciantes de diferentes horizontes de inversión.
Los métodos de sentimiento, que intentan jugar a desinflar las burbujas especulativas.
Diversos métodos de análisis de la posición agregada de los operadores unidos sobre alguna base: por ejemplo, a partir de los informes de la CFTC sobre las posiciones de los grandes especuladores/coberturistas/todos los demás.
Lo que tienen en común es el oscilador, que es esencialmente el valor relativo (y a veces absoluto) de la posición acumulada del grupo considerado. No siempre se calcula a partir de los datos de los precios. A veces se utilizan datos de otros mercados (opciones, por ejemplo), diversos indicadores de organismos especiales, etc.
Slava, define lo que ibas a estudiar y analizar. Esta igualdad sólo es válida para los últimos. Creo que has empezado con las fuerzas en el vaso y las fuerzas listas para cubrir los volúmenes en el vaso.
Naturalmente, durante un periodo determinado, se ha vendido exactamente lo mismo que se ha comprado, quién lo dudaría.
Esto es con lo que empezó:
En general, hay 4 fuerzas: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores del mercado, vendedores del mercado.
Se puede abreviar: LS, LB, MB, MS. Se puede pensar en ellas como funciones de precio y tiempo, y la salida es el volumen a comprar o vender: LS(P,t)=V, etc.
Él mismo identificó las fuerzas con los volúmenes. Yo, en cambio, le pedí que me explicara cómo funciona esa "transición p-n-p", qué sentido tiene llamar a la oferta y a la demanda de forma diferente y cuál es la diferencia para el mercado entre MB y MS
Al considerar desigualdades del tipo MB >> LS, el autor implica implícitamente que los modelos son conocidos por MB y, por tanto, fija el hecho de su ejecución. No hay MB en la pila, por lo que los deseos de entrada en el mercado pueden y deben contabilizarse por el hecho de la ejecución, no por el hecho de la concepción. Si alguna orden de mercado no se ha ejecutado, no tiene efecto en el mercado hasta que se ejecute en el dp y dt correspondientes. Entiendo lo que dices y lo que otros me señalan. En el deseo de ejecutar en el mercado en algún momento. O a órdenes de mercado que no se ejecutaron completamente la primera vez. Defiendo que la parte no ejecutada no debe entrar en el modelo hasta que se ejecute, de lo contrario la contabilidad fantasma hará que primero se contabilice el deseo (MV deseo) y luego la ejecución (MV ejecución). Ya no se trata de 4 fuerzas, sino de más y además son fuerzas de distinta naturaleza en relación con el mercado.
@Avals: como ves, incluso los que parecen entender lo que quieres decir no te entienden del todo. Dudo que alguien entienda su transición de las 4 fuerzas a la división de los enfoques comerciales. Me gustaría una formalización más rigurosa. Lo que veo hasta ahora es que tú, tras desglosar la oferta y la demanda en volúmenes de órdenes de mercado y limitadas, las has llamado de otra manera: las 4 fuerzas, y has citado opiniones comúnmente conocidas sobre los enfoques de negociación (AT, AF, especulación, inversión, arbitraje). Parece que las partes no están relacionadas.
Conclusión: desglosar la oferta y la demanda en el mercado en términos de volúmenes de órdenes limitadas y de mercado+stop. Tenemos MS, MB, LS y LB. La relación de estos volúmenes nos permite predecir el movimiento del mercado. Supongamos. Hay diferentes enfoques para operar en el mercado. Es de dominio público. Yo añadiría: todo este planteamiento con MS, MB, LS y LB sólo es aplicable a posteriori, sobre la historia, cuando MB y MS se han dado a conocer. ¿Utilidad?
Diré de entrada que no tengo una formalización estricta de esto matemáticamente, ni la necesito. Es sólo por comodidad. Ciertas proporciones de estas fuerzas conducen a ciertos eventos que se reflejan en el gráfico. Si, por ejemplo, la liquidez es baja en algún punto del rango negociado en comparación con el lado del mercado, habrá una alta volatilidad, y el incremento del precio El resultado final dependerá de la proporción de órdenes de mercado de compra y de venta.
No lo harán, imho, al menos un tema serio en los últimos seis meses, que necesita estadísticas, voy a verter en el hilo de la avalancha de la imaginación.
en cuanto al subtexto: ¡genial! pero yo quitaría a FA de la forma de ganar, porque ni siquiera es obra de empresas de inversión y otras, sino de instituciones gubernamentales (probablemente juegos políticos, creo que tendencias estacionales, la globalización y la economía global en general) - creo que los economistas y los políticos ganan dinero, mientras que los participantes en el mercado usan FA para noticias e información privilegiada
Y una cosa más: no sé ni cómo formularlo, pero para el trading sólo hay dos magnitudes físicas: el precio y el tiempo, así que ¿cómo conectar estos dos parámetros en un enfoque común?
Creo que esta última idea sólo es relevante en parte para el Forex. Creo que el volumen no es menos importante para formalizar el enfoque.
Le explicaré por qué: en general, un operador opera con información. Los tipos de comerciantes difieren en cuanto a los tipos de información y sus horizontes (grado de influencia de la información en función del tiempo), que tiene en cuenta. El tamaño del operador (volumen y horizonte de las operaciones), la cantidad y el tipo de información que utiliza, determinan la estructura organizativa óptima del operador (fondo de cobertura, banco, operador privado, etc.).
Los operadores modernos de Forex utilizan información deliberadamente escasa, porque no hay manera de determinar objetivamente las opiniones de los operadores de diferentes tipos en un período de tiempo determinado. Parcialmente, esta información la proporciona el volumen de operaciones, más concretamente el Time & Sales - una tira de operaciones actuales y pasadas, que contiene información sobre los precios, dónde se realizaron las operaciones, su volumen, la hora y los creadores de mercado (ECN), a través de los cuales se realizaron estas operaciones. La popularidad del mercado de divisas se debe a su accesibilidad (liquidez y, por tanto, apalancamiento), pero no a la cantidad o calidad de la información con la que se puede negociar.
@Avals: como ves, incluso los que parecen entender lo que quieres decir no te entienden del todo. Dudo que nadie entienda su paso de las 4 fuerzas a una división de enfoques comerciales. Me gustaría una formalización más rigurosa. Lo que veo hasta ahora es que has desglosado la oferta y la demanda en volúmenes de órdenes de mercado y limitadas, las has llamado de forma diferente: las 4 fuerzas, y has citado opiniones comúnmente conocidas sobre los enfoques de negociación (AT, FA, especulación, inversión, arbitraje). Parece que las partes no están relacionadas.
Conclusión: desglosar la oferta y la demanda en el mercado en términos de volúmenes de órdenes limitadas y de mercado+stop. Tenemos MS, MB, LS y LB. La relación de estos volúmenes nos permite predecir el movimiento del mercado. Supongamos. Hay diferentes enfoques para operar en el mercado. Es de dominio público. Yo añadiría: todo este planteamiento con MS, MB, LS y LB sólo es aplicable a posteriori, sobre la historia, cuando MB y MS se han dado a conocer. ¿Utilidad?
La cuestión no está en su evaluación. La cuestión es que se trata de una descripción de la infraestructura que sustenta la fijación de precios. Casi todos los métodos, sus retos y problemas pueden describirse en términos de estas fuerzas. Ya sea la manipulación descrita anteriormente o la cuestión de la formación de niveles de soporte y resistencia, es fácil de describir en términos de estas 4 fuerzas. En general, se trata de una base necesaria sobre todo para quienes no comprenden del todo o no están familiarizados con estos conceptos. No estoy sugiriendo usarlos directamente para diseñar un sistema de trading, pero ayuda a entender qué esperar y dónde buscar los niveles/medidas de entrada/salida. Por supuesto, en el marco de un determinado método de negociación.
¿Es posible ganar dinero directamente con la aritmética? :) Probablemente sólo si eres profesor y un poco. Pero aún así hay que saber aritmética: es la base. Lo mismo ocurre con la liquidez y el mercado
Creo que este último punto sólo es relevante en parte para el mercado de divisas. Creo que el volumen no es menos importante para formalizar el enfoque.
Soy muy consciente de que los volúmenes mueven el precio, pero, en mi opinión, la liquidez de los mercados hoy en día es enorme y los volúmenes sólo se pueden ver en la historia. Tal vez, los mercados de acciones o de materias primas ofrezcan menos liquidez y se pueda calcular el volumen que moverá el precio, pero en los "mercados de papel" sólo unos pocos oferentes pueden tener información no sólo sobre los volúmenes futuros, sino también sobre los actuales.
aunque el volumen y el tiempo y el precio y ... incluso "diablos en traje de baño a rayas", mi propósito de la discusión es aprender a identificar los movimientos de precios en la manipulación, y la oferta/demanda
hay omisiones en la tabla de "todas las transacciones". Esto se puede ver por los números de transacción: 35508966, luego 35508979 y así sucesivamente. No sé qué tipo de corredor y software, pero parece que no todos son ofertas de mercado