No me digas entonces que el AT no funciona - página 13

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Reshetov:
Lo he descubierto en su totalidad.

Anoche publiqué un EA, no lo comenté de inmediato. Nunca he escrito NS, así que mi bicicleta amateur:

  1. Las ponderaciones se normalizan primero de manera que |X[1]| + |X[2]| + |X[3]| + |X[4]| = 1. Durante la optimización X[i] puede tomar todos los valores del intervalo [-1, +1].
  2. Parámetro Humo <= 1.
  3. En el perceptrón los datos de precios se dan como rendimientos relativos: D[i] = Open[(i - 1) * shift] / Open[i * shift] - 1.
  4. Antes del cálculo (implícitamente por código), los datos de precios(D[i]) se normalizan de forma que |ResX| = |X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4]|= 1, y siempre hay un conjunto de pesos {Y[1], Y[2], Y[3], Y[4]}, |Y[1]| + |Y[2]| + |Y[3]| + |Y[4]| = 1, para el cual |ResY| = |Y[1] * D[1] + Y[2] * D[2] + Y[3] * D[3] + Y[4] * D[4]| = 1 (máximo posible).
  5. La fuerza de la señal Res = X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4] se compara con el Humo: |Res| < Humo - CERRAR, Res >= Humo - COMPRAR, Res <= -Humo - VENDER.

Con este esquema existe la posibilidad de pasar de (+1, -1, 0) a MM, porque Res es un volumen de posición implícito. Haré dicha variante más adelante.

 

Asesor experto según el esquema de gestión de la movilidad.

Este es el raro caso "correcto" en el que la señal contiene no sólo la dirección de la posición, sino también su volumen. Por ejemplo, si la señal es débil, el volumen es pequeño, fuerte - grande. En este caso, en cada momento la posición neta es "flotante".

Archivos adjuntos:
gold-dust_hrenfx2.mq4  6 kb
 
hrenfx:
Durante la optimización, X[i ] puede tomar todos los valores del intervalo [-1, +1].
  1. Parámetro Humo <= 1.
Si no te importa, por favor, dime cómo realizar la optimización de tu código, no tengo tiempo para entenderlo, pero me gustaría echarle un vistazo, gracias.
 
IgorM:
Si no te importa, por favor, dime cómo optimizar tu código, no tengo tiempo para investigar, pero me gustaría echarle un vistazo, gracias.

Aquí https://www.mql5.com/ru/forum/131739 lo explica todo: el primer post de Reshetov.

En el mismo hilo Reshetov simplemente ofreció un programa para automatizar el proceso descrito aquí https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

Al parecer, la gente era demasiado perezosa para entenderlo aquí https://www.mql5.com/ru/forum/131739, así que el hombre trató de demostrar claramente

La eficacia real de este proceso https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

 
Realmente es como si no se pudiera cambiar el periodo de pruebas, empieza en agosto y ya está.
 
yuripk:
Realmente es como si no se pudiera cambiar el periodo de pruebas, empieza en agosto y ya está.

¿Existe un historial de cotizaciones?
 

Ну и дела !

Tomé el Asesor Experto de Reshetov y lo procesé/optimicé usando el programa de Reshetov en el período 2010.08.22 - 2011.02.22

Corrí el Asesor Experto a través de los parámetros obtenidos utilizando esta optimización en el período2009.01.05-2009-12.31, con un depósito inicial de 1000 y 0.1 lote:

¡Y no he insertado ni corregido nada en ninguna parte !

Informe de comprobación de la estrategia
polvo de oro
Alpari-Demo (Build 226)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo1 Hora (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetrosx11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888;

Bares en la historia7113Garrapatas modeladas13222Calidad de la simulaciónn/a
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial1000.00



Beneficio neto1892.60Beneficio total17280.60Pérdida total-15388.00
Rentabilidad1.12Remuneración esperada3.64

Reducción absoluta129.60Reducción máxima962.14 (26.06%)Reducción relativa28.96% (600.02)

Total de operaciones520Posiciones cortas (% de ganancias)267 (54.68%)Posiciones largas (% de ganancias)253 (52.96%)

Operaciones rentables (% del total)280 (53.85%)Operaciones con pérdidas (% del total)240 (46.15%)
El más grandecomercio rentable61.80transacción perdedora-65.40
Mediaacuerdo rentable61.72Pérdida del acuerdo-64.12
Número máximovictorias continuas (beneficios)9 (555.90)Pérdidas continuas (pérdida)6 (-385.51)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)555.90 (9)Pérdida continua (número de pérdidas)-385.51 (6)
Mediaganancias continuas2pérdida continua2
 
more:

No he insertado ni corregido nada en ninguna parte.

¿Cómo fue? ))) ¿Te gusta? )))
 
artikul:
¿Cómo fue? ))) ¿Te gusta? )))
¡Hasta ahora estoy en shock! No sé qué decir. Al parecer, se están produciendo ajustes en algunos patrones universales.
 
more:
¡Hasta ahora estoy en shock! No sé qué decir. Al parecer, se están produciendo ajustes en algunos patrones universales.

Yo también estoy sorprendido )))) Probablemente porque el AT no funciona después de todo ))))
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Razón de la queja: