No me digas entonces que el AT no funciona - página 15
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Estoy esperando un artículo de nuestro matemático sobre la investigación de dependencia-independencia, será un punto de partida. En mi mente ya estoy atornillando las tesis al tema de este hilo... Parece que debería ser la teoría la que explicara la eliminación de las señales "de verdad".
Creo que la "muerte teórica del forex" está llegando ...............
¿O quizás ya me lo he perdido? ....
;)
La espera [...] de los estudios de dependencia-independencia [...] será el punto de partida [...] explicará la criba de las señales de "ajuste verdadero".
Vaya, ahora los hombres lo saben todo... pero yo mismo estoy un poco perdido en cuanto a lo que es tan especial para publicar...
Bien, intentemos eliminar las conclusiones más categóricas de la tesis y veamos qué queda. Justificaré la confianza que han depositado en mí... la misión se cumplirá a pesar de las maquinaciones de los malvados organizadores de Weissman... ¡Sirvo a Rusia!
No me digas luego que la estadística es una pseudociencia contra el sagrado AT.
Mathemat:
OK, vamos a intentar lanzarlo... .... ... ¡sirviendo a Rusia!
¡Descansen! :)
Encontré esto en Huberman el otro día:
"A menudo recuerdo a Rusia
Pensando en hace mucho, mucho tiempo.
No conozco ningún otro país
Donde es tan libre y pacífico y todo alrededor".
No me digas luego que la estadística es una pseudociencia contra el sagrado AT.
¿Podemos hacerlo ahora?
;)
ha construido un guión que rehace la historia de un instrumento dado en una zona determinada en un vagabundeo aleatorio. Utiliza el volumen de ticks reales para que el buey sea similar. La mitad de las veces la arena también está en la sb, y a veces de forma impresionante :)
P.D. Parámetros del script: startdate - fecha de inicio de la recolección (antes de esta fecha debe haber al menos una barra real, porque el precio de inicio se toma de la última barra), enddate - fecha, si ToLastData=true, entonces generación antes de la última barra (en este caso la fecha de finalización se puede omitir), instrument - nombre del símbolo, en el que generamos, genperiod - periodo, en el que generamos (60 para H1), koefVola - coeficiente para la multiplicación del volumen del tick (para el tick se modela como +1/-1 de incremento, pero en realidad hay más variantes)
El script tiene sentido para que se ejecute sólo fuera de línea, así como para utilizar las citas obtenidas. Al encender Internet, el gráfico estará sobrecargado de cotizaciones reales
Entonces, ¿por qué la "arena" no va a funcionar bien en SB? ¿Quién dijo que la arena no es un accesorio? Me refería a la metodología de restar parte del encaje, pero no todo.
Acerca de SB ya dijo que debería ser algunos siempre incluso resultado en el análisis de "intersecciones" de TC. Por eso es el SB.
Entonces, ¿por qué la "arena" no va a funcionar bien en SB? ¿Quién dijo que la arena no es un accesorio? Me refería a la metodología de restar parte del encaje, pero no todo.
Acerca de SB ya dijo que debería ser algunos siempre incluso resultado en el análisis de "intersecciones" de TC. Por eso es el SB.
Entonces, ¿cómo se comprueba/evalúa la eficacia de la "deducción" del ajuste?
MetaDriver:
Intuitivamente estoy muy de acuerdo con alsu en que no importa cómo se combinen las comillas, es poco probable que sus propiedades cambien mucho. Sólo un poco allí. :)Entonces, ¿cómo se comprueba la eficacia del ajuste de la "deducción"?
No se trata de la eficacia de la deducción. La pregunta se refiere de nuevo a la comparación directa entre SB y CER.
Seamos claros.
A grandes rasgos, la Guerra y la Paz de Tolstoi puede o no estar contenida en la SB.
Así que la conversación de SB vs CER en general no tiene mucho sentido.