¡Veinticuatro, y ni un ápice más! - página 14

 
Avals:

Así que la optimización fue buena para usted :)


Si lo miras así, estoy de acuerdo :)

- Vasya, todavía no estás casada, ¿verdad?

- No", dijo con el ceño fruncido, y se alejó :)

 
Cod:

¿Dos al mes? Sí, no lo harán... Sólo el depósito se verá afectado, mientras que usted perderá, pero como un pionero para creer que "la estrella de la felicidad vendrá"... Y cuanto más larga y estadísticamente fiable sea tu muestra, más probable será que lleves tu depósito a cero, la mierda de reverso de este Jano.
Te equivocas. Es exactamente lo contrario.
 
VladislavVG:
No me refiero a eso, aunque para decidir la herramienta de análisis has hecho tu elección: todos los indicadores se calculan a partir de precios pasados - por alguna razón has elegido pivotes, pero no un Machka o un Estocástico, por ejemplo....... ¿Así que pones pivotes en el gráfico y nunca miras lo que obtienes? ¿Cómo sabes que el tope medio y el hecho de que a veces (a final de mes o cuando sea) puede ser tres (o más) veces mayor? ¿Y que es mejor operar en una ruptura que en un rebote? .....

Los vagones son una pieza dinámica, se apresuran por el precio. Es un dolor de cabeza para correr. Y el pivote - se recalcula cada 24 horas, es un tipo sólido, corta todo tipo de tonterías.

¿Por qué no lo miré? Bueno, lo hice, y pensé que era algo bueno.

No he dicho nada sobre el tamaño medio del stop y el hecho de que es mejor operar sin romper... Pero sí, es mejor operar en la ruptura: si el precio ha roto a través de 23 pivotes, la pista es más que obvia, ¿verdad?

 
paukas:
Te equivocas. Es exactamente lo contrario.

¿Y qué hay de pensar en ello? No, si operas con un depósito que es capaz de cubrir la detracción de las estadísticas de los cinco años anteriores, entonces por supuesto... Y si tienes suficiente para veinte o treinta pérdidas seguidas, ¿la fiabilidad de la muestra te calentará mucho cuando te encuentres con Kolya?

 
Cod:

¿Y qué hay de pensar en ello? No, si operas con un depósito que es capaz de cubrir la detracción de las estadísticas de los cinco años anteriores, entonces por supuesto... Pero si tienes suficiente para todos para veinte o treinta pérdidas seguidas, ¿la fiabilidad de la muestra te calentará mucho cuando te encuentres con Kolya?

He tenido dieciséis pérdidas consecutivas. El riesgo es del 1,5% por operación, más o menos. No es gran cosa. Estoy vivo y bien, y te deseo lo mismo. Piensa en ello.
 
Cod:

Los vagones son una pieza dinámica, se apresuran por el precio. Es un dolor de cabeza para correr. Y el pivote - se recalcula cada 24 horas, es un tipo sólido, corta todo tipo de tonterías.

¿Por qué no lo miré? Bueno, lo hice, y pensé que era algo bueno.

No he dicho nada sobre el tamaño medio del stop y el hecho de que es mejor operar sin romper... Pero sí, es mejor operar en la ruptura: si el precio ha roto a través de 23 pivotes, la pista es más que evidente, ¿verdad?

Así que este es el proceso de optimización). Sólo tiene lugar en tu cabeza, no en el cerebro de tu ordenador ....... E inmediatamente correlaciona la señal con la estrategia que va a utilizar para producir esta señal. Todo ello se realiza mediante algoritmos de optimización, lo que se denomina IA (Inteligencia Artificial - AI en inglés). Puede organizar dicho proceso utilizando el algoritmo de optimización del probador regular... Pero hay que entender qué y por qué se hace: además de la optimización del probador, hay que conectar la inteligencia natural: el proceso de plantear el problema, analizar los datos y construir la estrategia se deja a la inteligencia del comerciante.

Buena suerte.

 
paukas:
Tiene 16 pérdidas seguidas. El riesgo es de alrededor del 1,5% por operación. No es gran cosa. Estoy vivo y bien, y te deseo lo mismo. Piensa en ello.
¿Debo entender (sin pedir secretos) que, en general, el tamaño de su SL en comparación con el TP es insignificante? ¿Cómo se define entonces el AT? A grandes rasgos, si un intradía, el SL es de 15 pips y el TP de ciento cincuenta? Últimamente he estado pensando mucho en el uso de paradas muy cortas, pero aún no he encontrado una respuesta: ¿qué hago cuando es eliminado por una ruptura falsa? ¿Entrar de nuevo? Pero sé por experiencia que es mejor coger una gran pérdida una vez que abrir con frecuencia - es más caro - hay pérdidas horribles, mientras que el gráfico se mueve en su lugar y no hay razón para grandes pérdidas.
 
Cod:
.... Últimamente he estado pensando mucho en trabajar con una parada muy corta, pero no he encontrado una respuesta: ¿qué hago cuando es eliminada por una falsa avería? ¿Volver a entrar? ....

Ya he respondido a eso: ve a por una cerveza. Hasta mañana.

Y para obtener una gran pérdida - utilizando este método el 95% de los "traders" se sientan delante del monitor e hipnotizan el precio.

 
Cod:
¿Debo entender (sin desenterrar ningún secreto) que, en general, el tamaño de su SL en comparación con la AT es insignificante? ¿Cómo se determina entonces el TP? A grandes rasgos, si un intradía, el SL es de 15 pips y el TP de ciento cincuenta? Últimamente he estado pensando mucho en el uso de paradas muy cortas, pero aún no he encontrado una respuesta: ¿qué hago cuando es eliminado por una ruptura falsa? ¿Entrar de nuevo? Pero sé por experiencia que es mejor coger una gran pérdida una vez que abrir con frecuencia - es más caro - hay pérdidas horribles, mientras que el gráfico se mueve en su lugar y no hay razón para grandes pérdidas.

¿Y la variante de no hacer nada hasta el próximo intercambio? :)
 
Avals:

¿Qué hay de la opción de no hacer nada hasta la siguiente operación? :)
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Razón de la queja: